平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文

平安转型创新灵活配置混合型证券投资基

金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2019年3月26日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................. 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3

§2基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 7

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

3.3其他指标.................................................................................................................................... 12

3.4过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 12

§4管理人报告......................................................................................................................................... 14

4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 14

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 16

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 16

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 17

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 17

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 18

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 19

§5托管人报告......................................................................................................................................... 20

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 20

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 20

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 20

§6审计报告............................................................................................................................................. 21

6.1审计报告基本信息.................................................................................................................... 21

6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 21

§7年度财务报表..................................................................................................................................... 24

7.1资产负债表................................................................................................................................ 24

7.2利润表........................................................................................................................................ 25

7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 26

7.4报表附注.................................................................................................................................... 27

§8投资组合报告..................................................................................................................................... 54

8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 54

8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 54

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 55

8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 56

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 59

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 59

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 59

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 59

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 59

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 59

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 60

8.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 60

§9基金份额持有人信息....................................................................................................................... 62

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 62

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 62

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 62

§10开放式基金份额变动..................................................................................................................... 64

§11重大事件揭示................................................................................................................................. 65

11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 65

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 65

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 65

11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 65

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 65

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 65

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 65

11.8其他重大事件.......................................................................................................................... 68

§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 71

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 71

12.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 71

§13备查文件目录................................................................................................................................... 72

13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 72

13.2存放地点.................................................................................................................................. 72

13.3查阅方式.................................................................................................................................. 72

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 平安转型创新混合

场内简称 -

基金主代码 004390

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017年4月14日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 56,458,746.25份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称： 平安转型创新混合A 平安转型创新混合C

下属分级基金的场内简称： - -

下属分级基金的交易代码： 004390 004391

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 56,381,961.64份 76,784.61份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，重点投

资与转型创新相关的优质证券，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略，一方面通过大类资

产配置，降低系统性风险，把握市场波动中的投资机会；另一方面利用平安基

金研究平台优势，重点研究、投资与转型创新主题相关的证券资产，构建在中

长期能够从经济转型、产业升级中受益的投资组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市

场基金，但低于股票型基金。

平安转型创新混合A 平安转型创新混合C

下属分级基金

的风险收益特 - -

征

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈特正 李帅帅

人 联系电话 0755-22626828 0755-25878287

电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn Lishuaishuai130@pingan.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95511-3

传真 0755-23997878 0755-82080387

注册地址 深圳市福田区福田街道益田

路5033号平安金融中心34 深圳市罗湖区深南东路5047号

层

办公地址 深圳市福田区福田街道益田

路5033号平安金融中心34 深圳市罗湖区深南东路5047号

层

邮政编码 518048 518001

法定代表人 罗春风 谢永林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路202号领展企

普通合伙） 业广场2座普华永道中心11楼

注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路5033

号平安金融中心34层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期 2017年4月14日(基金合同生

间数据和 2018年 效日)-2017年12月31日 2016年

指标

平安 平安

平安转型创新混 平安转型创新 平安转型创新 平安转型创新 转型 转型

合A 混合C 混合A 混合C 创新 创新

混合 混合

A C

本期已实 -9,658,494.45 -5,459,123.92 11,134,962.68 2,196,957.68 - -

现收益

本期利润 -13,957,047.82 -6,720,829.41 15,481,792.59 3,146,446.59 - -

加权平均

基金份额 -0.2051 -0.2280 0.1261 0.0898 - -

本期利润

本期加权

平均净值 -21.60% -24.40% 11.94% 8.55% - -

利润率

本期基金

份额净值 -21.92% -22.47% 10.78% 9.95% - -

增长率

3.1.2期

末数据和 2018年末 2017年末 2016年末

指标

期末可供 -11,562,764.46 -16,359.12 -839,956.44 -394,009.68 - -

分配利润

期末可供

分配基金 -0.2051 -0.2131 -0.0098 -0.0131 - -

份额利润

期末基金 44,819,197.18 60,425.49 86,832,866.57 30,571,375.71 - -

资产净值

期末基金 0.7949 0.7869 1.0181 1.0149 - -

份额净值

3.1.3

累计期末 2018年末 2017年末 2016年末

指标

基金份额

累计净值 -13.51% -14.75% 10.78% 9.95% - -

增长率

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安转型创新混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -10.03% 1.65% -5.04% 0.82% -4.99% 0.83%

过去六个月 -17.15% 1.43% -5.26% 0.74% -11.89% 0.69%

过去一年 -21.92% 1.13% -9.62% 0.67% -12.30% 0.46%

自基金合同 -13.51% 0.91% -2.98% 0.55% -10.53% 0.36%

生效起至今

平安转型创新混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -10.04% 1.65% -5.04% 0.82% -5.00% 0.83%

过去六个月 -17.34% 1.43% -5.26% 0.74% -12.08% 0.69%

过去一年 -22.47% 1.13% -9.62% 0.67% -12.85% 0.46%

自基金合同 -14.75% 0.91% -2.98% 0.55% -11.77% 0.36%

生效起至今

本基金业绩比较基准为中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。沪深300指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场60%左右的市值，是中国A股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映A股市场总体发展趋势。中证综合债券指数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于2017年4月14日正式生效，截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓．建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.本基金合同于2017年4月14日正式生效,截止报告期末已满一年.

2.2017年是合同生效当年,按实际续存期计算,不按整个自然年度进行折算.

3.3其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

3.4过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

平安转型创新混合A

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合备注

份额分红数 总额 计

2018 - - - -

2017 0.9000 6,954,842.64 911,594.93 7,866,437.57

合计 0.9000 6,954,842.64 911,594.93 7,866,437.57

单位：人民币元

平安转型创新混合C

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合备注

份额分红数 总额 计

2018 - - - -

2017 0.8500 2,559,691.08 311.99 2,560,003.07

合计 0.8500 2,559,691.08 311.99 2,560,003.07

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批

准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限

责任公司，持有股权68.19%；大华资产管理有限公司，持有股权17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳

定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质

的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。

截至2018年12月31日，平安基金共管理66只公募基金，资产管理总规模2879亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

施旭先生，哥伦比亚

大学金融数学硕士。

曾任职于西部证券、

Mockingbird

Capital

Management 、

EquaMetricsInc、国

信证券，2015年加入

平安转型 平安基金管理有限公

创新灵活 司，任衍生品投资中

施旭 配置混合 2017年5月 - 8 心量化研究员，现任

型证券投 11日 平安深证300指数增

资基金的 强型证券投资基金、

基金经理 平安鑫享混合型证券

投资基金、平安鑫安

混合型证券投资基

金、平安中证沪港深

高股息精选指数型证

券投资基金、平安股

息精选沪港深股票型

证券投资基金、平安

转型创新灵活配置混

合型证券投资基金、

平安量化先锋混合型

发起式证券投资基

金、平安量化精选混

合型发起式证券投资

基金、平安港股通恒

生中国企业交易型开

放式指数证券投资基

金基金经理。

乔海英女士，南开大

学金融学硕士。曾先

后任职于博时基金管

理有限公司、民生加

平安转型 银基金管理有限公司

创新灵活 担任行业研究员，

乔海英 配置混合 2017年4月 - 7 2013年加入平安基

型证券投 14日 金管理有限公司，担

资基金的 任行业研究员，现任

基金经理 平安转型创新灵活配

置混合型证券投资基

金、平安医疗健康灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理。

李化松先生，北京大

学硕士。先后担任国

信证券有限责任公司

经济研究所分析师、

权益投资 华宝兴业基金管理有

中心投资 限公司研究部分析

董事总经 师、嘉实基金管理有

理；平安 限公司研究部高级研

李化松 转型创新 2018年8月 - 12 究员、基金经理。2018

灵活配置 10日 年3月加入平安基金

混合型证 管理有限公司，现任

券投资基 权益投资中心投资董

金基金经 事总经理，同时担任

理 平安智慧中国灵活配

置混合型证券投资基

金、平安转型创新灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确

认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确

认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、乔海英自2019年1月18日起不再担任本基金的基金经理，该事项已按规定在中国基金业协会办理变更手续。

4、施旭自2019年1月18日起不再担任本基金的基金经理，该事项已按规定在中国基金业协会办理变更手续。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守《平安基金管理有限公司公平交易管理制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年，在经济周期、流动性和风险偏好三要素叠加下行的背景下，市场出现了大幅度调整。在这个过程当中，无论是管理层、企业家还是投资者，都经历了从不适应到逐渐适应的过程。整体估值快速下降到接近历史最低水平，市场风险偏好极度悲观。

在这个过程当中，我们仍然对于中国经济的长期前景保持较强的信心，相信优秀企业家长期创造价值的能力。重点提高了研究深度，专注于中长期优质企业，降低组合换手率。通过自下而上的深入研究，选出了一些中长期有较大空间的优质公司。随着市场的下跌，逐渐布局。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末转型创新A基金份额净值为0.7949元，本报告期基金份额净值增长率为-21.92%；截至本报告期末转型创新C基金份额净值为0.7869元，本报告期基金份额净值增长率为-22.47%；同期业绩比较基准收益率为-9.62%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年，我们对市场比较乐观。从短期来看，市场情绪极度悲观，估值接近历史低位，从中期来看，美联储加息压力逐渐缓解、国内宽货币政策保持宽松，将会传到到实体经济，基本面底部越来越近；从长期来看，新能源、5G、消费升级驱动的新一轮创新周期从2019年开始将逐渐展开，这将驱动中国经济成功实现转型升级，在这些领域，中国企业都具有全球竞争力，将带

来非常多的投资机会；随着去杠杆的深入，优秀企业的成长空间越来越大，未来盈利能力有望系统性提升；我们的很多优秀企业在全球都具有较强竞争力，随着外资配置中国比例的持续上升，这些优质公司将会成为全球资金重点配置的核心资产，估值有望提升。因此，权益市场正在迎来最好的时代。

感谢投资者一直以来对我们的支持，我们将通过自己的努力工作，持续提高投研能力，打造投研体系，为投资者提供可持续的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

该基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第23313号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在

财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协

会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映

了平安转型创新混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018

年度的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适

当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安转型创新混合

基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

管理层和治理层对财务报表的平安转型创新混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司(原平

责任 安大华基金管理有限公司，以下简称“基金管理人”)管理层负责

按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定

及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并

设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊

或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安转型创新混合

基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运

用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算平安转型创新混

合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督平安转型创新混合基金的财务报告过

程。

注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保

持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；

设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证

据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故

意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致

的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目

的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安转型创新混合基金

持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性

得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要

求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；

如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截

至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平

安转型创新混合基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价

财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计

发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的

内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 曹翠丽 陈怡

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

审计报告日期 2019年3月25日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 6,172,320.25 4,661,274.04

结算备付金 322,823.04 2,322,727.26

存出保证金 92,398.42 75,130.09

交易性金融资产 7.4.7.2 36,206,330.77 99,635,283.68

其中：股票投资 36,206,330.77 89,701,475.98

基金投资 - -

债券投资 - 9,933,807.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 11,000,000.00

应收证券清算款 2,607,356.32 -

应收利息 7.4.7.5 2,120.63 449,495.63

应收股利 - -

应收申购款 3,167.30 16,475.52

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 45,406,516.73 118,160,386.22

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 87,376.13 208,059.33

应付管理人报酬 83,870.47 150,454.43

应付托管费 13,978.40 25,075.76

应付销售服务费 12,987.85 20,692.45

应付交易费用 7.4.7.7 138,506.93 231,146.59

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 190,174.28 120,715.38

负债合计 526,894.06 756,143.94

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 56,458,746.25 115,415,114.93

未分配利润 7.4.7.10 -11,579,123.58 1,989,127.35

所有者权益合计 44,879,622.67 117,404,242.28

负债和所有者权益总计 45,406,516.73 118,160,386.22

注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额56,458,746.25份，其中下属A类基金份额净值0.7949元，A类基金份额56,381,961.64份；下属C类基金份额净值0.7869元，C类基金份额76,784.61份。

7.2利润表

会计主体：平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年4月14日(基

年12月31日 金合同生效日)至2017

年12月31日

一、收入 -17,568,824.60 22,351,477.95

1.利息收入 887,756.14 2,287,751.16

其中：存款利息收入 7.4.7.11 142,282.12 670,651.72

债券利息收入 269,577.06 719,263.65

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 475,896.96 897,835.79

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -12,963,225.44 14,490,945.51

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -13,459,591.47 12,113,738.63

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -330,573.30 342,744.42

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 826,939.33 2,034,462.46

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -5,560,258.86 5,296,318.82

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 66,903.56 276,462.46

列）

减：二、费用 3,109,052.63 3,723,238.77

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,386,832.29 1,785,735.88

2．托管费 7.4.10.2.2 231,138.66 297,622.66

3．销售服务费 7.4.10.2.3 220,802.88 210,146.84

4．交易费用 7.4.7.19 1,042,346.02 1,151,669.11

5．利息支出 - 78,764.28

其中：卖出回购金融资产支出 - 78,764.28

6．税金及附加 732.78 -

7．其他费用 7.4.7.20 227,200.00 199,300.00

三、利润总额 （亏损总额以“-” -20,677,877.23 18,628,239.18

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -20,677,877.23 18,628,239.18

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 115,415,114.93 1,989,127.35 117,404,242.28

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -20,677,877.23 -20,677,877.23

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -58,956,368.68 7,109,626.30 -51,846,742.38

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 10,965,640.57 184,214.98 11,149,855.55

2.基金赎回款 -69,922,009.25 6,925,411.32 -62,996,597.93

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 56,458,746.25 -11,579,123.58 44,879,622.67

金净值）

上年度可比期间

2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 231,693,739.60 - 231,693,739.60

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 18,628,239.18 18,628,239.18

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -116,278,624.67 -6,212,671.19 -122,491,295.86

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 18,384,349.68 1,201,185.32 19,585,535.00

2.基金赎回款 -134,662,974.35 -7,413,856.51 -142,076,830.86

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -10,426,440.64 -10,426,440.64

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 115,415,114.93 1,989,127.35 117,404,242.28

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(原名为平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1233号《关于准予平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于2018年10月25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认

购资金利息共募集231,639,266.13元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第120号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为231,693,739.60份基金份额，其中认购资金利息折合54,473.47份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。

根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金于2018年11月30日起更名为平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金。

根据《平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-95%，其中投资于转型创新主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%，其中权证占基金资产净值的0-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金的收益分配政策为：(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资；(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(3)每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按

照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

活期存款 6,172,320.25 4,661,274.04

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 6,172,320.25 4,661,274.04

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2018年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 36,470,270.81 36,206,330.77 -263,940.04

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 36,470,270.81 36,206,330.77 -263,940.04

上年度末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 84,280,096.90 89,701,475.98 5,421,379.08

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 10,058,867.96 9,933,807.70 -125,060.26

银行间市场 - - -

合计 10,058,867.96 9,933,807.70 -125,060.26

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 94,338,964.86 99,635,283.68 5,296,318.82

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2018年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

上年度末

2017年12月31日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 11,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 11,000,000.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

应收活期存款利息 1,933.73 3,094.02

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 145.30 1,045.20

应收债券利息 - 428,373.47

应收买入返售证券利息 - 16,949.04

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 41.60 33.90

合计 2,120.63 449,495.63

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

交易所市场应付交易费用 138,506.93 231,146.59

银行间市场应付交易费用 - -

合计 138,506.93 231,146.59

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 174.28 715.38

预提费用 190,000.00 120,000.00

合计 190,174.28 120,715.38

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

平安转型创新混合A

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 85,291,484.02 85,291,484.02

本期申购 10,871,743.32 10,871,743.32

本期赎回（以“-”号填列） -39,781,265.70 -39,781,265.70

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 56,381,961.64 56,381,961.64

金额单位：人民币元

平安转型创新混合C

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 30,123,630.91 30,123,630.91

本期申购 93,897.25 93,897.25

本期赎回（以“-”号填列） -30,140,743.55 -30,140,743.55

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 76,784.61 76,784.61

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

平安转型创新混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -839,956.44 2,381,338.99 1,541,382.55

本期利润 -9,658,494.45 -4,298,553.37 -13,957,047.82

本期基金份额交易 318,225.96 534,674.85 852,900.81

产生的变动数

其中：基金申购款 6,949.66 180,462.57 187,412.23

基金赎回款 311,276.30 354,212.28 665,488.58

本期已分配利润 - - -

本期末 -10,180,224.93 -1,382,539.53 -11,562,764.46

单位：人民币元

平安转型创新混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -394,009.68 841,754.48 447,744.80

本期利润 -5,459,123.92 -1,261,705.49 -6,720,829.41

本期基金份额交易 5,838,643.00 418,082.49 6,256,725.49

产生的变动数

其中：基金申购款 -5,275.59 2,078.34 -3,197.25

基金赎回款 5,843,918.59 416,004.15 6,259,922.74

本期已分配利润 - - -

本期末 -14,490.60 -1,868.52 -16,359.12

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年4月14日(基金合同生效日)

12月31日 至2017年12月31日

活期存款利息收入 113,725.52 186,289.64

定期存款利息收入 - 442,888.89

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 27,144.33 37,982.15

其他 1,412.27 3,491.04

合计 142,282.12 670,651.72

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018 2017年4月14日(基金

年12月31日 合同生效日)至2017年12月

31日

卖出股票成交总额 410,294,537.76 412,820,526.64

减：卖出股票成本总额 423,754,129.23 400,706,788.01

买卖股票差价收入 -13,459,591.47 12,113,738.63

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018 2017年4月14日(基金合

年12月31日 同生效日)至2017年12月31

日

债券投资收益——买卖债券（、债 -330,573.30 342,744.42

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -330,573.30 342,744.42

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018 2017年4月14日(基金合

年12月31日 同生效日)至2017年12月31

日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 18,498,882.03 49,463,615.29

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 18,577,567.96 48,429,341.62

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 251,887.37 691,529.25

买卖债券差价收入 -330,573.30 342,744.42

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内未发生由于债券投资收益产生的申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金于本期及上年度可比期间均资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年4月14日(基金合同生效

月31日 日)至2017年12月31日

股票投资产生的股利收益 826,939.33 2,034,462.46

基金投资产生的股利收益 - -

合计 826,939.33 2,034,462.46

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2018年1月1日至2018 2017年4月14日(基金合同

年12月31日 生效日)至2017年12月31日

1.交易性金融资产 -5,560,258.86 5,296,318.82

——股票投资 -5,685,319.12 5,421,379.08

——债券投资 125,060.26 -125,060.26

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -5,560,258.86 5,296,318.82

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年4月14日(基金合同生

12月31日 效日)至2017年12月31日

基金赎回费收入 66,903.56 276,462.46

合计 66,903.56 276,462.46

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，对于A类基金份额持有人，对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。对于C类基金份额持有人，对于赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对赎回时份额持有期长于30天(含30天)收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年4月14日(基金合同生

12月31日 效日)至2017年12月31日

交易所市场交易费用 1,042,346.02 1,151,319.11

银行间市场交易费用 - 350.00

合计 1,042,346.02 1,151,669.11

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018 2017年4月14日(基金合同

年12月31日 生效日)至2017年12月31日

审计费用 48,000.00 60,000.00

信息披露费 133,000.00 125,000.00

其他 1,200.00 800.00

银行间账户维护费 45,000.00 13,500.00

合计 227,200.00 199,300.00

7.4.7.21分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

平安银行 基金托管人、基金销售机构

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司

平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司

中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基

上海陆金所基金销售有限公司("陆金所")

金销售机构

与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基

中国平安人寿保险股份有限公司

金销售机构

中国平安财产保险股份有限公司("平安财

与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

险")

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

平安证券 19,637,181.52 2.50%

7.4.10.1.2债券交易

本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

平安证券 13,962.30 2.48% 12,926.72 9.33%

注：

1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12 2017年4月14日(基金合同生效日)

月31日 至2017年12月31日

当期发生的基金应支付 1,386,832.29 1,785,735.88

的管理费

其中：支付销售机构的客 380,262.30 481,875.95

户维护费

注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年4月14日(基金合同生效日)

月31日 至2017年12月31日

当期发生的基金应支付 231,138.66 297,622.66

的托管费

注：支付基金托管行平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

平安转型创新混合 平安转型创新混合C 合计

A

平安基金 0.00 220,756.21 220,756.21

陆金所 0.00 22.95 22.95

合计 0.00 220,779.16 220,779.16

上年度可比期间

2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 平安转型创新混合

A 平安转型创新混合C 合计

平安基金 0.00 210,013.30 210,013.30

陆金所 0.00 7.88 7.88

合计 0.00 210,021.18 210,021.18

支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各

基金销售机构。其计算公式为：

前一日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值×0.8%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

平安转型创新混合C

本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

平安财险 - - 30,000,600.00 99.5900%

上述持有份额占总份额比例的计算中，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2018年1月1日至2018年12月31日2017年4月14日(基金合同生效日)至

名称 2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行 6,172,320.25 113,725.52 4,661,274.04 186,289.64

注：本基金的银行存款由基金托管行平安银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

AAA - -

AAA以下 - 9,933,807.70

未评级 - -

合计 - 9,933,807.70

注：本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的债券。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

本基金所持全部证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2018年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日，本基金未持有流动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为44,989,174.64元，超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

备付金，存出保证金及应收申购款等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个 5年以

2018年12月311个月以内 月 3个月-1年 1-5年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 6,172,320.25 - - - - - 6,172,320.25

结算备付金 322,823.04 - - - - - 322,823.04

存出保证金 92,398.42 - - - - - 92,398.42

交易性金融资产 - - - - - 36,206,330.7736,206,330.77

应收证券清算款 - - - - -2,607,356.32 2,607,356.32

应收利息 - - - - - 2,120.63 2,120.63

应收申购款 - - - - - 3,167.30 3,167.30

资产总计 6,587,541.71 - - - - 38,818,975.0245,406,516.73

负债

应付赎回款 - - - - - 87,376.13 87,376.13

应付管理人报酬 - - - - - 83,870.47 83,870.47

应付托管费 - - - - - 13,978.40 13,978.40

应付销售服务费 - - - - - 12,987.85 12,987.85

应付交易费用 - - - - - 138,506.93 138,506.93

其他负债 - - - - - 190,174.28 190,174.28

负债总计 - - - - - 526,894.06 526,894.06

利率敏感度缺口6,587,541.71 - - - - 38,292,080.9644,879,622.67

上年度末 1个月以内1-3个3个月-1年1-5年 5年以不计息 合计

2017年12月31 月 上

日

资产

银行存款 4,661,274.04 - - - - - 4,661,274.04

结算备付金 2,322,727.26 - - - - - 2,322,727.26

存出保证金 75,130.09 - - - - - 75,130.09

交易性金融资产 - - 2,987,400.006,946,407.70 - 89,701,475.9899,635,283.68

买入返售金融资11,000,000.00 - - - - -11,000,000.00

产

应收利息 - - - - - 449,495.63 449,495.63

应收申购款 - - - - - 16,475.52 16,475.52

资产总计 18,059,131.39 - 2,987,400.006,946,407.70 - 90,167,447.13 118,160,386.22

负债

应付赎回款 - - - - - 208,059.33 208,059.33

应付管理人报酬 - - - - - 150,454.43 150,454.43

应付托管费 - - - - - 25,075.76 25,075.76

应付销售服务费 - - - - - 20,692.45 20,692.45

应付交易费用 - - - - - 231,146.59 231,146.59

其他负债 - - - - - 120,715.38 120,715.38

负债总计 - - - - - 756,143.94 756,143.94

利率敏感度缺口18,059,131.39 - 2,987,400.006,946,407.70 - 89,411,303.19 117,404,242.28

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2018年12月31日，本基金未持有交易性债券(2017年12月31日：8.46%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，其中投资转型创新主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 36,206,330.77 80.67 89,701,475.98 76.40

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 36,206,330.77 80.67 89,701,475.98 76.40

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2018年12月 上年度末（2017年12月

31日） 31日）

业绩比较基准增加5% 2,219,343.29 4,791,986.74

业绩比较基准减少5% -2,219,343.29 -4,791,986.74

本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为36,206,330.77元，无属于第二或第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次89,182,741.53元，第二层次10,452,542.15元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)其他

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 36,206,330.77 79.74

其中：股票 36,206,330.77 79.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,495,143.29 14.30

8 其他各项资产 2,705,042.67 5.96

9 合计 45,406,516.73 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A农、林、牧、渔业 2,006,487.00 4.47

B采矿业 - -

C制造业 21,610,514.53 48.15

D电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E建筑业 847,613.00 1.89

F批发和零售业 - -

G交通运输、仓储和邮政业 333,298.00 0.74

H住宿和餐饮业 - -

I信息传输、软件和信息技术服务 2,811,373.00 6.26

业

J金融业 - -

K房地产业 6,803,346.24 15.16

L租赁和商务服务业 1,070,096.00 2.38

M科学研究和技术服务业 360,905.00 0.80

N水利、环境和公共设施管理业 - -

O居民服务、修理和其他服务业 - -

P教育 - -

Q卫生和社会工作 - -

R文化、体育和娱乐业 362,698.00 0.81

S综合 - -

合计 36,206,330.77 80.67

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300271 华宇软件 187,300 2,811,373.00 6.26

2 601012 隆基股份 139,032 2,424,718.08 5.40

3 600438 通威股份 280,500 2,322,540.00 5.18

4 300395 菲利华 134,927 1,936,202.45 4.31

5 300014 亿纬锂能 122,400 1,924,128.00 4.29

6 600048 保利地产 160,700 1,894,653.00 4.22

7 300274 阳光电源 196,400 1,751,888.00 3.90

8 001979 招商蛇口 92,900 1,611,815.00 3.59

9 300196 长海股份 169,800 1,499,334.00 3.34

10 300203 聚光科技 52,600 1,349,190.00 3.01

11 000002 万 科Ａ 48,800 1,162,416.00 2.59

12 601155 新城控股 47,096 1,115,704.24 2.49

13 002127 南极电商 142,300 1,070,096.00 2.38

14 002714 牧原股份 37,100 1,066,625.00 2.38

15 000661 长春高新 5,822 1,018,850.00 2.27

16 600383 金地集团 105,900 1,018,758.00 2.27

17 600079 人福医药 96,800 981,552.00 2.19

18 300498 温氏股份 35,900 939,862.00 2.09

19 600566 济川药业 20,600 690,718.00 1.54

20 300073 当升科技 24,700 683,943.00 1.52

21 603605 珀莱雅 15,100 665,457.00 1.48

22 300450 先导智能 21,800 630,892.00 1.41

23 300009 安科生物 45,500 607,880.00 1.35

24 002511 中顺洁柔 66,200 564,024.00 1.26

25 002311 海大集团 23,800 551,446.00 1.23

26 601390 中国中铁 65,900 460,641.00 1.03

27 603826 坤彩科技 32,400 451,980.00 1.01

28 300207 欣旺达 46,100 395,999.00 0.88

29 601186 中国铁建 35,600 386,972.00 0.86

30 002916 深南电路 4,800 384,816.00 0.86

31 300413 芒果超媒 9,800 362,698.00 0.81

32 300012 华测检测 55,100 360,905.00 0.80

33 603885 吉祥航空 26,600 333,298.00 0.74

34 300037 新宙邦 13,700 329,485.00 0.73

35 002557 洽洽食品 11,800 224,672.00 0.50

36 603345 安井食品 6,000 220,800.00 0.49

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000651 格力电器 7,007,832.00 5.97

2 600048 保利地产 6,006,077.00 5.12

3 600887 伊利股份 5,646,133.00 4.81

4 601155 新城控股 5,538,100.56 4.72

5 600438 通威股份 5,005,244.00 4.26

6 601012 隆基股份 4,893,121.60 4.17

7 600690 青岛海尔 4,750,195.00 4.05

8 001979 招商蛇口 4,377,182.00 3.73

9 300476 胜宏科技 4,012,299.68 3.42

10 000963 华东医药 3,911,655.66 3.33

11 600837 海通证券 3,879,214.00 3.30

12 000661 长春高新 3,832,491.10 3.26

13 300395 菲利华 3,730,797.75 3.18

14 300274 阳光电源 3,686,479.00 3.14

15 600271 航天信息 3,502,336.00 2.98

16 000792 盐湖股份 3,438,897.00 2.93

17 002507 涪陵榨菜 3,308,557.98 2.82

18 000002 万 科Ａ 3,276,925.00 2.79

19 300203 聚光科技 3,187,024.12 2.71

20 600030 中信证券 3,142,257.00 2.68

21 600016 民生银行 3,125,320.00 2.66

22 600900 长江电力 3,114,373.00 2.65

23 000860 顺鑫农业 3,107,810.00 2.65

24 002415 海康威视 3,056,598.17 2.60

25 600519 贵州茅台 3,036,549.00 2.59

26 601877 正泰电器 2,994,817.00 2.55

27 000776 广发证券 2,967,585.00 2.53

28 000671 阳光城 2,921,086.00 2.49

29 600566 济川药业 2,847,036.00 2.42

30 300271 华宇软件 2,841,073.08 2.42

31 601398 工商银行 2,780,954.00 2.37

32 601888 中国国旅 2,756,774.94 2.35

33 601668 中国建筑 2,731,628.00 2.33

34 601169 北京银行 2,665,795.00 2.27

35 300137 先河环保 2,624,121.80 2.24

36 603883 老百姓 2,618,113.00 2.23

37 600104 上汽集团 2,546,169.35 2.17

38 300196 长海股份 2,540,987.80 2.16

39 002202 金风科技 2,501,742.00 2.13

40 601166 兴业银行 2,426,147.00 2.07

41 000858 五粮液 2,424,568.00 2.07

42 000338 潍柴动力 2,387,595.00 2.03

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000651 格力电器 8,349,993.88 7.11

2 600887 伊利股份 6,688,811.60 5.70

3 600048 保利地产 6,638,687.80 5.65

4 601155 新城控股 5,938,198.16 5.06

5 600036 招商银行 5,373,272.00 4.58

6 600519 贵州茅台 5,372,750.00 4.58

7 600690 青岛海尔 5,103,156.38 4.35

8 600837 海通证券 4,854,996.00 4.14

9 600030 中信证券 4,805,985.00 4.09

10 600016 民生银行 4,413,852.00 3.76

11 601668 中国建筑 4,390,936.00 3.74

12 601601 中国太保 4,212,543.60 3.59

13 601398 工商银行 4,202,647.00 3.58

14 600104 上汽集团 3,945,720.00 3.36

15 000338 潍柴动力 3,811,378.00 3.25

16 000002 万 科Ａ 3,717,836.00 3.17

17 000333 美的集团 3,690,972.82 3.14

18 002415 海康威视 3,641,568.00 3.10

19 601166 兴业银行 3,638,690.00 3.10

20 600900 长江电力 3,598,388.54 3.06

21 600271 航天信息 3,471,451.00 2.96

22 000792 盐湖股份 3,457,033.00 2.94

23 000776 广发证券 3,409,594.00 2.90

24 601012 隆基股份 3,369,345.80 2.87

25 300476 胜宏科技 3,362,985.47 2.86

26 000725 京东方Ａ 3,353,490.00 2.86

27 600438 通威股份 3,320,777.00 2.83

28 601888 中国国旅 3,234,985.14 2.76

29 000858 五粮液 3,205,320.72 2.73

30 601328 交通银行 3,106,546.00 2.65

31 601288 农业银行 3,082,226.00 2.63

32 000963 华东医药 3,082,172.64 2.63

33 300137 先河环保 3,051,952.00 2.60

34 002202 金风科技 3,013,170.00 2.57

35 601877 正泰电器 3,009,788.92 2.56

36 601688 华泰证券 3,002,750.00 2.56

37 600028 中国石化 2,998,703.00 2.55

38 300274 阳光电源 2,978,623.80 2.54

39 000671 阳光城 2,916,398.32 2.48

40 600000 浦发银行 2,888,832.91 2.46

41 601628 中国人寿 2,886,191.38 2.46

42 601169 北京银行 2,657,978.00 2.26

43 000860 顺鑫农业 2,537,088.24 2.16

44 002507 涪陵榨菜 2,501,001.00 2.13

45 600019 宝钢股份 2,483,263.00 2.12

46 601186 中国铁建 2,477,571.00 2.11

47 001979 招商蛇口 2,459,181.00 2.09

48 000661 长春高新 2,441,833.00 2.08

49 002001 新和成 2,374,870.40 2.02

50 002142 宁波银行 2,356,203.44 2.01

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 375,944,303.14

卖出股票收入（成交）总额 410,294,537.76

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券投资。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券投资。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 92,398.42

2 应收证券清算款 2,607,356.32

3 应收股利 -

4 应收利息 2,120.63

5 应收申购款 3,167.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,705,042.67

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

平安

转型 3,425 16,461.89 0.00 0.00% 56,381,961.64 100.00%

创新

混合A

平安

转型 17 4,516.74 0.00 0.00% 76,784.61 100.00%

创新

混合C

合计 3,440 16,412.43 0.00 0.00% 56,458,746.25 100.00%

上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

平安转型

创新混合 6,009.47 0.0107%

A

基金管理人所有从业人员 平安转型

持有本基金 创新混合 0.00 0.0000%

C

合计 6,009.47 0.0106%

上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 平安转型创新混合A 0

投资和研究部门负责人持 平安转型创新混合C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 平安转型创新混合A 0

放式基金 平安转型创新混合C 0

合计 0

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安转型创新混 平安转型创新混

合A 合C

基金合同生效日（2017年4月14日）基金份 163,559,598.92 68,134,140.68

额总额

本报告期期初基金份额总额 85,291,484.02 30,123,630.91

本报告期期间基金总申购份额 10,871,743.32 93,897.25

减:本报告期期间基金总赎回份额 39,781,265.70 30,140,743.55

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - -

"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 56,381,961.64 76,784.61

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务2年。报告期内应支付给该事务所的报酬为48,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

光大证券 2146,454,323.71 18.64% 104,180.16 18.53% -

西南证券 164,079,809.09 8.16% 45,580.23 8.11% -

东兴证券 253,339,900.87 6.79% 37,940.73 6.75% -

华福证券 253,203,254.86 6.77% 37,843.25 6.73% -

方正证券 249,918,398.38 6.36% 35,508.86 6.31% -

银河证券 245,656,390.33 5.81% 32,474.50 5.78% -

恒泰证券 439,579,948.34 5.04% 28,944.39 5.15% -

中泰证券 138,131,685.10 4.85% 27,123.58 4.82% -

中信证券 334,926,082.30 4.45% 24,842.96 4.42% 新增

安信证券 329,343,280.82 3.74% 20,872.12 3.71%新增1个

东北证券 725,921,468.08 3.30% 18,438.21 3.28%新增2个

民生证券 123,160,421.29 2.95% 16,474.24 2.93% -

广州证券 222,681,444.51 2.89% 16,132.48 2.87% -

万联证券 220,392,184.32 2.60% 14,505.40 2.58% -

平安证券 419,637,181.52 2.50% 13,962.30 2.48% -

天风证券 219,413,884.80 2.47% 13,808.67 2.46% -

广发证券 213,957,816.70 1.78% 12,719.86 2.26% -

渤海证券 113,876,143.16 1.77% 9,870.14 1.76% -

兴业证券 113,348,850.92 1.70% 9,495.05 1.69% -

国联证券 212,662,842.67 1.61% 9,007.00 1.60% -

华泰证券 212,427,595.76 1.58% 8,838.16 1.57% -

华创证券 210,502,606.82 1.34% 7,472.43 1.33% -

中银国际 1 7,454,689.86 0.95% 5,302.53 0.94% -

财富证券 1 5,287,105.00 0.67% 3,760.64 0.67% -

长江证券 1 3,984,687.96 0.51% 2,834.32 0.50% -

国信证券 2 3,473,840.99 0.44% 2,470.96 0.44% -

海通证券 2 2,680,000.00 0.34% 1,906.33 0.34% -

开源证券 2 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

大通证券 2 - - - - -

申港证券 1 - - - - 新增

华林证券 2 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

上海证券 2 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - 新增

中信建投 2 - - - - -

华宝证券 2 - - - - 新增

申万宏源 2 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

1、基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

光大证券 8,512,018.30 31.80% 794,100,000.00 27.91% - -

西南证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

华福证券 - -50,000,000.00 1.76% - -

方正证券 - - 198,000,000.00 6.96% - -

银河证券 - - 206,500,000.00 7.26% - -

恒泰证券 3,027,175.90 11.31% 284,000,000.00 9.98% - -

中泰证券 - - - - - -

中信证券 - -80,000,000.00 2.81% - -

安信证券 8,518,700.00 31.83% 259,000,000.00 9.10% -

东北证券 - - 147,000,000.00 5.17% - -

民生证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

万联证券 - -70,500,000.00 2.48% - -

平安证券 - - - - - -

天风证券 5,713,964.02 21.35%91,000,000.00 3.20% - -

广发证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

兴业证券 993,836.44 3.71% - - - -

国联证券 - - 160,000,000.00 5.62% - -

华泰证券 - -78,000,000.00 2.74% - -

华创证券 - -84,000,000.00 2.95% - -

中银国际 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国信证券 - - 138,000,000.00 4.85% - -

海通证券 - -40,000,000.00 1.41% - -

开源证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

申港证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

东方证券 - -55,000,000.00 1.93% - -

东吴证券 - - 110,000,000.00 3.87% - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

平安转型创新灵活配置混合 公司网站、中国证券

1 型证券投资基金2017年第4 报、证券日报 2018年1月19日

季度报告

关于平安转型创新灵活配置 公司网站、中国证券

2 混合型证券投资基金修改基 报、证券日报 2018年3月24日

金合同的公告

平安基金管理有限公司关于 公司网站、中国证券

3 调整旗下部分开放式基金赎 报、证券日报 2018年3月26日

回费的公告

平安转型创新灵活配置混合 公司网站、中国证券

4 型证券投资基金2017年年度 报、证券日报 2018年3月29日

报告以及摘要

5 关于旗下部分基金新增中民 公司网站、中国证券 2018年3月30日

财富基金销售（上海）有限公 报、证券日报

司为销售机构公告

平安转型创新灵活配置混合 公司网站、中国证券

6 型证券投资基金2018年1季 报、证券日报 2018年4月20日

度报告

平安转型创新灵活配置混合

7 型证券投资基金招募说明书 公司网站、中国证券 2018年5月26日

更新（2018年第1期）以及 报、证券日报

摘要

关于旗下部分基金新增万和 公司网站、中国证券

8 证券股份有限公司为销售机 报、证券日报 2018年5月29日

构公告

9 关于旗下基金所持江中药业 公司网站、中国证券 2018年7月6日

（600750）估值调整的公告 报、证券日报

平安基金管理有限公司关于

10 旗下部分基金参与中国平安 公司网站、中国证券 2018年7月16日

人寿保险股份有限公司申购 报、证券日报

费率优惠活动的公告

平安转型创新灵活配置混合 公司网站、中国证券

11 型证券投资基金2018年第2 报、证券日报 2018年7月18日

季度报告

关于旗下部分基金新增中证 公司网站、中国证券

12 金牛（北京）投资咨询有限公 报、证券日报 2018年7月20日

司为销售机构的公告

平安转型创新灵活配置混合 公司网站、中国证券

13 型证券投资基金基金经理变 报、证券日报 2018年8月14日

更公告

平安转型创新灵活配置混合 公司网站、中国证券

14 型证券投资基金2018年半年 报、证券日报 2018年8月24日

度报告以及摘要

平安基金管理有限公司关于

15 旗下部分基金在中国平安人 公司网站、中国证券 2018年10月16日

寿保险股份有限公司开通基 报、证券日报

金定投业务的公告

关于旗下基金所持美的集团 公司网站、中国证券

16 (股票代码：000333)估值调整 报、证券日报 2018年10月16日

的公告

平安转型创新灵活配置混合 公司网站、中国证券

17 型证券投资基金2018年第3 报、证券日报 2018年10月25日

季度报告

关于旗下部分基金新增弘业 公司网站、中国证券

18 期货股份有限公司为销售机 报、证券日报 2018年10月31日

构的公告

19 关于平安大华基金管理有限 公司网站、中国证券 2018年11月2日

公司注册资本、股权及法定名 报、证券日报

称变更事宜的公告

平安转型创新灵活配置混合

20 型证券投资基金招募说明书 公司网站、中国证券 2018年11月27日

更新（2018年第2期）以及 报、证券日报

摘要

21 关于平安基金管理有限公司 公司网站、中国证券 2018年11月28日

旗下基金更名事宜的公告 报、证券日报

关于子公司深圳平安汇通财 公司网站、中国证券

22 富管理有限公司增加注册资 报、证券日报 2018年11月29日

本的公告

关于旗下部分基金新增蚂蚁 公司网站、中国证券

23 （杭州）基金销售有限公司为 报、证券日报 2018年12月25日

销售机构的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

投资 情况

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 额 比

的时间区间

机构 1 20180101-2018122330,000,600.00 0.00 30,000,600.00 0.00 0.00%

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

1、自2018年10月25日起，本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变

更为“平安基金管理有限公司”。为保护投资者利益，避免对投资者造成混淆和误导，本基金

名称由“平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金”变更为“平安转型创新灵活配置混

合型证券投资基金”。

2、经本基金管理人2017年第六次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关

于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可【2018】1595号），公司新增注

册资本10亿元人民币。本次增资完成后，本公司注册资本由3亿元人民币增加至13亿元人民

币。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金的文件；

2、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同；

3、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金托管协议；

4、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；

5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件；

6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

13.2存放地点

1、深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层