建信上证50交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文

建信上证50交易型开放式指数

证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

送出日期：2019年3月26日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................. 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3

§2基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 8

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

3.3过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 10

§4管理人报告 .........................................................................................................................................11

4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 18

§5托管人报告......................................................................................................................................... 19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 19

§6审计报告............................................................................................................................................. 20

6.1审计报告基本信息.................................................................................................................... 20

6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 20

§7年度财务报表..................................................................................................................................... 24

7.1资产负债表................................................................................................................................ 24

7.2利润表........................................................................................................................................ 25

7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 26

7.4报表附注.................................................................................................................................... 27

§8投资组合报告..................................................................................................................................... 55

8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 55

8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 55

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 57

8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 58

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 60

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 60

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.................... 60

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 61

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 61

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 61

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 61

8.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 61

§9基金份额持有人信息......................................................................................................................... 64

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 64

9.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................ 64

9.3期末上市基金前十名持有人.................................................................................................... 64

9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 64

9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 65

§10开放式基金份额变动....................................................................................................................... 66

§11重大事件揭示................................................................................................................................. 67

11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 67

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 67

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 67

11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 67

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 67

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 67

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 68

11.8其他重大事件.......................................................................................................................... 69

§12备查文件目录................................................................................................................................... 70

12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 70

12.2存放地点.................................................................................................................................. 70

12.3查阅方式.................................................................................................................................. 70

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 建信上证50ETF

场内简称 上证50

基金主代码 510800

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月22日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 138,576,000.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2018年1月15日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，日均跟踪偏离度的

绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中

的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进

行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和

跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监

会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通

和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证50指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公 中国银河证券股份有限公司

司

姓名 吴曙明 李淼

信息披露负责人 联系电话 010-66228888 010-66568780

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn yhzq_tggz@chinastock.com.cn

客户服务电话 400-81-95533 95551;400-888-8888

010-66228000

传真 010-66228001 010-66568532

注册地址 北京市西城区金融大街7 中国北京西城区金融大街35号

号英蓝国际金融中心16层 2-6层

办公地址 北京市西城区金融大街7 中国北京西城区金融大街35号

号英蓝国际金融中心16层 国际企业大厦C座

邮政编码 100033 100033

法定代表人 孙志晨 陈共炎

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路202号领展企

普通合伙） 业广场2座普华永道中心11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街27号投资

广场22-23层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2017年12月22日(基

3.1.1期间数据和指标 2018年 金合同生效日)-2017 2016年

年12月31日

本期已实现收益 286,643.80 242,369.76 -

本期利润 -11,514,283.71 242,369.76 -

加权平均基金份额本期利润 -0.1285 0.0012 -

本期加权平均净值利润率 -14.27% 0.12% -

本期基金份额净值增长率 -19.53% 0.12% -

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配利润 -26,922,244.47 242,369.76 -

期末可供分配基金份额利润 -0.1943 0.0012 -

期末基金资产净值 111,653,755.53 210,818,369.76 -

期末基金份额净值 0.8057 1.0012 -

3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末

基金份额累计净值增长率 -19.43% 0.12% -

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -12.09% 1.59% -12.03% 1.60% -0.06% -0.01%

过去六个月 -5.70% 1.51% -7.53% 1.51% 1.83% 0.00%

过去一年 -19.53% 1.35% -19.83% 1.37% 0.30% -0.02%

自基金合同 -19.43% 1.33% -20.80% 1.36% 1.37% -0.03%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金合同自2017年12月22日生效，2017年净值增长率以实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

自基金合同生效以来，本基金未实施利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家资产管理行业的领跑者”。

截至2018年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益

增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证

券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

薛玲女士，金融工程及指数

投资部总经理助理，博士。

2009年5月至2009年12

月在国家电网公司研究院

农电配电研究所工作，任项

目经理；2010年1月至2013

年4月在路通世纪公司亚洲

数据收集部门工作，任高级

软件工程师；2013年4月至

2015年8月在中国中投证

券公司工作，历任研究员、

投资经理；2015年9月加入

我公司金融工程及指数投

资部，历任基金经理助理、

基金经理，2018年5月起兼

薛玲 本基金的 2017年12月 - 5 任部门总经理助理，2016

基金经理 22日 年7月4日起任上证社会责

任交易型开放式指数证券

投资基金及其联接基金的

基金经理；2017年5月27

日至2018年4月25日任建

信鑫盛回报灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理；2017年9月13日起任

建信量化事件驱动股票型

证券投资基金的基金经理；

2017年9月28日起任深证

基本面60交易型开放式指

数证券投资基金（ETF）及

其联接基金的基金经理；

2017年12月20日起任建信

鑫稳回报灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理；

2017年12月22日起任建信

上证50交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理；

2018年3月5日起任建信智

享添鑫定期开放混合型证

券投资基金的基金经理；

2018年10月25日起任建信

上证50交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接

基金的基金经理；2018年

12月13日起任建信港股通

恒生中国企业交易型开放

式指数证券投资基金的基

金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2公平交易制度的执行情况

根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》，本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计划等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。经分析，本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，在基金上市交易之前建仓完毕。基金上市交易之后，本基金根据合同规定，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。

报告期内，本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源自以下几个部分：第一，建仓过程中，基金仓位与目标仓位的差异；第二，股票数量的舍入取整；第三，适当提高小权重股票便于提高基金可供申赎的篮子个数；第四，参与新股申购；第五，部分股票停牌导致无法交易；第六，交易所保证金占用导致基金仓位偏低。本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率-19.53%，波动率1.35%，业绩比较基准收益率-19.83%，波动率1.37%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回顾2018年，去杠杆叠加贸易战的极度悲观预期的影响下，股票市场在1月份的快速上涨之

后经历了长达11个月的深幅下跌。与此同时，利率债和信用债市场走出了分化的走势。上半年信用违约频发，经济前景的不明朗带来利率下降，在催生利率债牛市的同时，信用利差却持续走扩。展望2019年，中央减税降费政策的推出以及两会的召开都传递出针对贸易战等外部环境的不确定性，中央将对目前的货币和财政政策进行一系列的调整，将实施更为积极的财政政策和稳健的货币政策，扩大内需调结构促进实体经济发展。因此，重点关注在积极财政政策下受益、符合国家产业升级方向的板块。

本基金管理人将根据基金合同，以量化分析研究为基础，克服各种因素的不利影响，不断优化和改进量化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2018年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。

在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施：

1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。

2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。

3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。

4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。

5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。

6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。

7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。

8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。

9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。

本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。

本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法复核建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信上证50交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第22574号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有

人：

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了建信上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简

称“建信上证50基金”)的财务报表，包括2018年12月31日和

2017年12月31日的资产负债表，2018年度和2017年12月22

日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的利润表和所有

者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在

财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协

会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映

了建信上证50基金2018年12月31日和2017年12月31日的财

务状况以及2018年度和2017年12月22日(基金合同生效日)至

2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适

当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于建信上证50基金，

并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

管理层和治理层对财务报表的建信上证50基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下

责任 简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部

控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估建信上证50基金

的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持

续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算建信上证50基金、

终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督建信上证50基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对建信上证50基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致建信上证50基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的

内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 许康玮 沈兆杰

会计师事务所的地址 中国国上海市

审计报告日期 2019年3月21日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：建信上证50交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 1,177,411.48 2,625,892.27

结算备付金 1,119.89 -

存出保证金 9,054.23 -

交易性金融资产 7.4.7.2 111,096,341.15 -

其中：股票投资 111,096,341.15 -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 208,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 223.99 237,301.29

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 112,284,150.74 210,863,193.56

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 35,172.82 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 43,263.51 25,974.85

应付托管费 8,652.70 5,194.98

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 209,086.99 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 334,219.19 13,653.97

负债合计 630,395.21 44,823.80

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 138,576,000.00 210,576,000.00

未分配利润 7.4.7.10 -26,922,244.47 242,369.76

所有者权益合计 111,653,755.53 210,818,369.76

负债和所有者权益总计 112,284,150.74 210,863,193.56

1.报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.8057元，基金份额总额138,576,000.00份。截至2017年12月31日，基金份额净值1.0012元，基金份额总额210,576,000.00份。

2.本财务报表的实际编制期间为2018年度和2017年12月22日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。

7.2利润表

会计主体：建信上证50交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年12月22日(基

年12月31日 金合同生效日)至2017

年12月31日

一、收入 -10,100,789.82 287,193.56

1.利息收入 270,767.27 237,301.29

其中：存款利息收入 7.4.7.11 24,001.02 21,597.72

债券利息收入 2.29 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 246,763.96 215,703.57

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,430,558.76 -

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -412,209.94 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 9.31 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 1,842,759.39 -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -11,800,927.51 -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 -1,188.34 49,892.27

列）

减：二、费用 1,413,493.89 44,823.80

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 403,601.80 25,974.85

2．托管费 7.4.10.2.2 80,720.36 5,194.98

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 272,771.73 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 7.4.7.20 656,400.00 13,653.97

三、利润总额（亏损总额以“-” -11,514,283.71 242,369.76

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -11,514,283.71 242,369.76

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信上证50交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 210,576,000.00 242,369.76 210,818,369.76

金净值）

二、本期经营活动产生 - -11,514,283.71 -11,514,283.71

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -72,000,000.00 -15,650,330.52 -87,650,330.52

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 194,000,000.00 -19,080,609.36 174,919,390.64

2.基金赎回款 -266,000,000.00 3,430,278.84 -262,569,721.16

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 138,576,000.00 -26,922,244.47 111,653,755.53

金净值）

上年度可比期间

项目 2017年12月22日(基金合同生效日)至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 210,576,000.00 - 210,576,000.00

金净值）

二、本期经营活动产生 - 242,369.76 242,369.76

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 - - -

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 210,576,000.00 242,369.76 210,818,369.76

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______张军红______ ______吴曙明______ ____丁颖____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

建信上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1188号《关于准予建信上证50交易型开放式指

数证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币210,576,000.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第1118号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2017年12月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为210,576,000.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证自律监管决定书[2018]1号核准，本基金于2018年1月15日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为上证50指数收益率。

本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司以本基金为目标ETF，募集成立了建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“建信上证50ETF联接基金”)。建信上证50ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度和2017年12月22日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日和2017年12月31日的财务状况以及2018年度和2017年12月22日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2018年度和2017年12月22日(基金合同生效日)至2017年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金管理人于基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上，方可进行收益分配。本基金收益分

配比例的确定原则为，使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率，且本基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

活期存款 1,177,411.48 2,625,892.27

定期存款 - -

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 1,177,411.48 2,625,892.27

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2018年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 122,897,268.66 111,096,341.15 -11,800,927.51

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 122,897,268.66 111,096,341.15 -11,800,927.51

股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

无。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2018年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

上年度末

2017年12月31日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 208,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 208,000,000.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

应收活期存款利息 218.93 21,597.72

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 0.55 -

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - 215,703.57

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 4.51 -

合计 223.99 237,301.29

7.4.7.6其他资产

无。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

交易所市场应付交易费用 209,086.99 -

银行间市场应付交易费用 - -

合计 209,086.99 -

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提费用 284,219.19 8,219.19

应付指数使用费 50,000.00 5,434.78

合计 334,219.19 13,653.97

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 210,576,000.00 210,576,000.00

本期申购 194,000,000.00 194,000,000.00

本期赎回(以"-"号填列) -266,000,000.00 -266,000,000.00

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 138,576,000.00 138,576,000.00

1.本基金自2017年11月27日至2017年12月15日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币210,576,000.00元。根据《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币49,892.27元，计入基金资产，不折算为投资人份额。

2.根据《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金上市交易公告书》的相关规定，本基金于2017年12月22日(基金合同生效日)至2018年1月14日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务和赎回业务自2018年1月15日起开始办理。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 242,369.76 - 242,369.76

本期利润 286,643.80 -11,800,927.51 -11,514,283.71

本期基金份额交易 1,445,211.02 -17,095,541.54 -15,650,330.52

产生的变动数

其中：基金申购款 7,145,817.75 -26,226,427.11 -19,080,609.36

基金赎回款 -5,700,606.73 9,130,885.57 3,430,278.84

本期已分配利润 - - -

本期末 1,974,224.58 -28,896,469.05 -26,922,244.47

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年12月22日(基金合同生效

月31日 日)至2017年12月31日

活期存款利息收入 18,329.82 21,597.72

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,598.62 -

其他 1,072.58 -

合计 24,001.02 21,597.72

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年12月22日(基金合同

12月31日 生效日)至2017年12月31日

股票投资收益——买卖股票差价 822,579.83 -

收入

股票投资收益——赎回差价收入 -1,234,789.77 -

股票投资收益——申购差价收入 - -

合计 -412,209.94 -

7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018 2017年12月22日(基金合

年12月31日 同生效日)至2017年12月31日

卖出股票成交总额 21,154,555.87 -

减：卖出股票成本总额 20,331,976.04 -

买卖股票差价收入 822,579.83 -

7.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至 2017年12月22日(基金

2018年12月31日 合同生效日)至2017年12月

31日

赎回基金份额对价总额 262,569,721.16 -

减：现金支付赎回款总额 1,375,866.16 -

减：赎回股票成本总额 262,428,644.77 -

赎回差价收入 -1,234,789.77 -

7.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年12月22日(基金合同生

12月31日 效日)至2017年12月31日

债券投资收益——买卖债 9.31 -

券（、债转股及债券到期兑

付）差价收入

债券投资收益——赎回差 - -

价收入

债券投资收益——申购差 - -

价收入

合计 9.31 -

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年12月22日(基金合同生

12月31日 效日)至2017年12月31日

卖出债券（、债转股及债券 14,011.60 -

到期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及 13,999.40 -

债券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 2.89 -

买卖债券差价收入 9.31 -

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

无。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

无。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

无。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年12月22日(基金合同生

月31日 效日)至2017年12月31日

股票投资产生的股利收益 1,842,759.39 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,842,759.39 -

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2018年1月1日至2018 2017年12月22日(基金合

年12月31日 同生效日)至2017年12月31日

1.交易性金融资产 -11,800,927.51 -

——股票投资 -11,800,927.51 -

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品公允价值 -

-

变动产生的预估增值税

合计 -11,800,927.51 -

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年12月22日(基金合同

12月31日 生效日)至2017年12月31日

基金赎回费收入 - -

替代损益收入 -1,188.34 -

认购利息 - 49,892.27

合计 -1,188.34 49,892.27

替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购日估值的差额。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年12月22日(基金合同生

日 效日)至2017年12月31日

交易所市场交易费用 272,771.73 -

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 272,771.73 -

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年12月22日(基金合同

31日 生效日)至2017年12月31日

审计费用 66,000.00 -

信息披露费 300,000.00 8,219.19

上市费 90,000.00 -

指数使用费 200,000.00 5,434.78

其他费用 400.00 -

合计 656,400.00 13,653.97

指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，本期按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000.00元。

7.4.7.21分部报告

无。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

无。

7.4.8.2资产负债表日后事项

无。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构

中国银河证券股份有限公司(“银河证

基金托管人、基金销售机构

券”)

中国建设银行股份有限公司（“中国建设

基金管理人的股东、基金销售机构

银行”）

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

建信上证50交易型开放式指数证券投资基

本基金的基金管理人管理的其他基金

金(“目标ETF”)

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日2017年12月22日(基金合同生效日)至

关联方名称 2017年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

银河证券 216,332,276.59 85.98% - -

7.4.10.1.2债券交易

无。

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日2017年12月22日(基金合同生效日)至

2017年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

银河证券 104,000,000.00 100.00% 208,000,000.00 100.00%

7.4.10.1.4权证交易

无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例

银河证券 197,122.06 85.98% 197,122.06 94.28%

上年度可比期间

关联方名称 2017年12月22日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年12月22日(基金合同生效

月31日 日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付 403,601.80 25,974.85

的管理费

其中：支付销售机构的客 30,112.67 1,807.91

户维护费

支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年12月22日(基金合同生效

月31日 日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付 80,720.36 5,194.98

的托管费

支付基金托管人银河证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

无。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

无。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

无。

7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券证券 成功 可流流通受认购期末估 数量 期末 期末估值备注

代码名称认购日通日限类型价格值单价（单位：股）成本总额 总额

2018年2019

601860 紫金12月20年1月新发未3.14

银行 上市 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 -

日 3日

1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。

2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 期末

码 名称 期 原因估值单 期 开盘单数量（股）成本总额 期末估值总额备注

价 价

600030中信2018重大 16.012019年 17.15198,1003,418,762.253,171,581.00 -

证券年12事项 1月10

月25 日

日

本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程

度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

无。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

无。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。

在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年12月31日

资产

银行存款 1,177,411.48 0.00 - - 1,177,411.48

结算备付金 1,119.89 - - - 1,119.89

存出保证金 9,054.23 - - - 9,054.23

交易性金融资产 - - - 111,096,341.15 111,096,341.15

衍生金融资产 - - - - 0.00

买入返售金融资产 0.00 0.00 - - 0.00

应收证券清算款 - - - 0.00 0.00

应收利息 - - - 223.99 223.99

应收股利 - - - 0.00 0.00

应收申购款 - - - 0.00 0.00

其他资产 - - - 0.00 0.00

资产总计 1,187,585.60 0.00 0.00 111,096,565.14 112,284,150.74

负债

卖出回购金融资产款 0.00 0.00 - - 0.00

短期借款 - - - - 0.00

交易性金融负债 - - - - 0.00

衍生金融负债 - - - - 0.00

应付证券清算款 - - - 35,172.82 35,172.82

应付赎回款 - - - 0.00 0.00

应付管理人报酬 - - - 43,263.51 43,263.51

应付托管费 - - - 8,652.70 8,652.70

应付销售服务费 - - - 0.00 0.00

应付交易费用 - - - 209,086.99 209,086.99

应交税费 - - - 0.00 0.00

应付利息 - - - 0.00 0.00

应付利润 - - - 0.00 0.00

其他负债 - - - 334,219.19 334,219.19

负债总计 0.00 0.00 0.00 630,395.21 630,395.21

利率敏感度缺口 1,187,585.60 0.00 0.00 110,466,169.93 111,653,755.53

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2017年12月31日

资产

银行存款 2,625,892.27 - - - 2,625,892.27

买入返售金融资产208,000,000.00 - - - 208,000,000.00

应收利息 - - - 237,301.29 237,301.29

资产总计 210,625,892.27 - - 237,301.29 210,863,193.56

负债

应付管理人报酬 - - - 25,974.85 25,974.85

应付托管费 - - - 5,194.98 5,194.98

其他负债 - - - 13,653.97 13,653.97

负债总计 - - - 44,823.80 44,823.80

利率敏感度缺口210,625,892.27 - - 192,477.49 210,818,369.76

表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 111,096,341.15 99.50 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 111,096,341.15 99.50 - -

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2018年12月 上年度末（2017年12月

31日） 31日）

业绩比较基准上升5% 5,441,783.72 0.00

业绩比较基准下降5% -5,441,783.72 0.00

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为107,874,614.35元，属于第二层次的余额为3,221,726.80元，无属于第三层次的余额(与2017年12月31日，本基金未持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)基金申购款

于2018年度，本基金申购基金份额的对价总额为174,919,390.64元，其中包括以股票支付的申购款174,051,608.00元和以现金支付的申购款867,782.64元(2017年12月22日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间：无)。

(3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 111,096,341.15 98.94

其中：股票 111,096,341.15 98.94

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,178,531.37 1.05

8 其他各项资产 9,278.22 0.01

9 合计 112,284,150.74 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A农、林、牧、渔业 - -

B采矿业 5,306,301.65 4.75

C制造业 27,002,541.00 24.18

D电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E建筑业 6,407,532.00 5.74

F批发和零售业 - -

G交通运输、仓储和邮政业 1,852,114.00 1.66

H住宿和餐饮业 - -

I信息传输、软件和信息技术服务 1,455,719.00 1.30

业

J金融业 62,973,386.83 56.40

K房地产业 3,929,808.96 3.52

L租赁和商务服务业 1,517,040.00 1.36

M科学研究和技术服务业 516,534.00 0.46

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O居民服务、修理和其他服务业 - -

P教育 - -

Q卫生和社会工作 - -

R文化、体育和娱乐业 - -

S综合 - -

合计 110,960,977.44 99.38

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A农、林、牧、渔业 - -

B采矿业 - -

C制造业 85,217.91 0.08

D电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E建筑业 - -

F批发和零售业 - -

G交通运输、仓储和邮政业 - -

H住宿和餐饮业 - -

I信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J金融业 50,145.80 0.04

K房地产业 - -

L租赁和商务服务业 - -

M科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P教育 - -

Q卫生和社会工作 - -

R文化、体育和娱乐业 - -

S综合 - -

合计 135,363.71 0.12

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601318 中国平安 277,840 15,586,824.00 13.96

2 600519 贵州茅台 12,800 7,552,128.00 6.76

3 600036 招商银行 262,000 6,602,400.00 5.91

4 601166 兴业银行 321,700 4,806,198.00 4.30

5 601328 交通银行 709,100 4,105,689.00 3.68

6 600016 民生银行 640,760 3,671,554.80 3.29

7 600887 伊利股份 156,900 3,589,872.00 3.22

8 601288 农业银行 988,800 3,559,680.00 3.19

9 600030 中信证券 198,100 3,171,581.00 2.84

10 601668 中国建筑 541,920 3,088,944.00 2.77

11 600276 恒瑞医药 57,000 3,006,750.00 2.69

12 600000 浦发银行 303,100 2,970,380.00 2.66

13 601398 工商银行 556,598 2,944,403.42 2.64

14 600104 上汽集团 90,500 2,413,635.00 2.16

15 601601 中国太保 81,167 2,307,577.81 2.07

16 601766 中国中车 251,000 2,264,020.00 2.03

17 600048 保利地产 184,124 2,170,821.96 1.94

18 601169 北京银行 382,000 2,143,020.00 1.92

19 601988 中国银行 543,700 1,962,757.00 1.76

20 601211 国泰君安 116,370 1,782,788.40 1.60

21 600028 中国石化 320,600 1,619,030.00 1.45

22 601229 上海银行 141,060 1,578,461.40 1.41

23 601818 光大银行 411,000 1,520,700.00 1.36

24 601888 中国国旅 25,200 1,517,040.00 1.36

25 600585 海螺水泥 51,700 1,513,776.00 1.36

26 601857 中国石油 208,865 1,505,916.65 1.35

27 600019 宝钢股份 229,900 1,494,350.00 1.34

28 601688 华泰证券 84,300 1,365,660.00 1.22

29 601390 中国中铁 192,400 1,344,876.00 1.20

30 600690 青岛海尔 94,500 1,308,825.00 1.17

31 601186 中国铁建 118,800 1,291,356.00 1.16

32 601006 大秦铁路 153,400 1,262,482.00 1.13

33 600050 中国联通 240,200 1,241,834.00 1.11

34 600340 华夏幸福 46,500 1,183,425.00 1.06

35 600309 万华化学 42,200 1,181,178.00 1.06

36 601939 建设银行 173,400 1,104,558.00 0.99

37 601989 中国重工 236,400 1,004,700.00 0.90

38 601088 中国神华 51,100 917,756.00 0.82

39 601336 新华保险 21,600 912,384.00 0.82

40 601628 中国人寿 43,000 876,770.00 0.79

41 600703 三安光电 63,200 714,792.00 0.64

42 603993 洛阳钼业 182,400 685,824.00 0.61

43 601800 中国交建 60,600 682,356.00 0.61

44 600196 复星医药 26,000 605,020.00 0.54

45 600029 南方航空 88,800 589,632.00 0.53

46 600547 山东黄金 19,100 577,775.00 0.52

47 600606 绿地控股 94,200 575,562.00 0.52

48 603259 药明康德 6,900 516,534.00 0.46

49 601138 工业富联 30,500 353,495.00 0.32

50 601360 三六零 10,500 213,885.00 0.19

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.04

2 603185 上机数控 907 44,533.70 0.04

3 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.04

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 32,950,569.02 15.63

2 600519 贵州茅台 16,400,099.89 7.78

3 600036 招商银行 13,341,232.80 6.33

4 601166 兴业银行 9,387,114.15 4.45

5 600887 伊利股份 8,838,436.24 4.19

6 600016 民生银行 8,768,401.02 4.16

7 601328 交通银行 7,320,464.00 3.47

8 600000 浦发银行 6,408,654.00 3.04

9 601288 农业银行 6,372,898.00 3.02

10 600030 中信证券 6,333,381.70 3.00

11 601668 中国建筑 6,020,281.55 2.86

12 601398 工商银行 5,641,318.60 2.68

13 601601 中国太保 5,122,795.10 2.43

14 600104 上汽集团 5,038,925.00 2.39

15 600048 保利地产 4,713,134.14 2.24

16 601169 北京银行 4,579,146.00 2.17

17 600837 海通证券 4,535,147.53 2.15

18 601766 中国中车 4,106,087.52 1.95

19 601988 中国银行 3,617,265.00 1.72

20 600028 中国石化 3,299,225.11 1.56

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 1,570,853.00 0.75

2 600837 海通证券 1,233,434.00 0.59

3 600518 康美药业 1,066,327.47 0.51

4 600999 招商证券 855,638.00 0.41

5 600016 民生银行 847,163.00 0.40

6 600036 招商银行 747,442.00 0.35

7 600919 江苏银行 735,966.00 0.35

8 600958 东方证券 703,688.59 0.33

9 600519 贵州茅台 703,397.00 0.33

10 603259 药明康德 669,819.60 0.32

11 600111 北方稀土 519,748.00 0.25

12 601166 兴业银行 429,132.00 0.20

13 600606 绿地控股 401,006.00 0.19

14 601985 中国核电 398,463.00 0.19

15 600887 伊利股份 385,444.00 0.18

16 601669 中国电建 380,666.00 0.18

17 601328 交通银行 353,915.00 0.17

18 600030 中信证券 331,078.00 0.16

19 601288 农业银行 313,957.00 0.15

20 600901 江苏租赁 290,288.93 0.14

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 231,606,281.47

卖出股票收入（成交）总额 21,154,555.87

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,054.23

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 223.99

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,278.22

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值占基金资产 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 600030 中信证券 3,171,581.00 2.84 重大事项停牌

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值占基金资产 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 601860 紫金银行 50,145.80 0.04 新发未上市

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,827 28,708.51 5,267,500.00 3.80% 133,308,500.00 96.20%

9.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

无。

9.3期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 周君忠 5,000,000.00 3.61%

2 白延 1,778,700.00 1.28%

3 三星资产运用株式会社－QFII母基 1,750,000.00 1.26%

金

4 郑磊 1,331,600.00 0.96%

5 蔡瑞申 1,264,400.00 0.91%

6 孙毅尔 1,192,200.00 0.86%

7 邓国权 1,000,000.00 0.72%

8 李红 1,000,000.00 0.72%

9 莫慧琴 1,000,000.00 0.72%

10 陈家宁 1,000,000.00 0.72%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本基金管理人的从业人员未持有该只基金。

9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017年12月22日）基金份额总额 210,576,000.00

本报告期期初基金份额总额 210,576,000.00

本报告期期间基金总申购份额 194,000,000.00

减:本报告期期间基金总赎回份额 266,000,000.00

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 138,576,000.00

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币66,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

托管人中国银河证券股份有限公司：2017年9至10月，公司接受中国人民银行反洗钱局组

织的反洗钱执法检查。2018年7月27日，公司收到中国人民银行反洗钱局出具的《中国人民银行行政处罚决定书》（银反洗罚决字[2018]第4号），其决定对公司未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币50万元罚款，与身份不明的客户进行交易的行为处人民币50万元罚款，合计处人民币100万元罚款。公司在接受检查期间即立查立改，并根据中国人民银行《执法检查意见书》的要求，制定了《关于中国人民银行反洗钱现场检查问题的整改方案》经公司第三届董事会第四十次会议审议通过。截至目前，公司已经进一步完善了反洗钱制度机制，细化了客户身份识别、客户洗钱风险等级管理、可疑交易报告等工作流程，加强了反洗钱监督检查和考核，加大了对历史存量客户持续识别力度，反洗钱相关系统功能也不断改进。公司今后将持续完善内控合规管理，切实做好反洗钱工作。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

银河证券 2216,332,276.59 85.98% 197,122.06 85.98% -

方正证券 135,280,717.15 14.02% 32,144.94 14.02% -

国泰君安 1 - - - - -

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金为本年度新成立基金，与同一托管行托管的基金共用交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

银河证券 - - 104,000,000.00 100.00% - -

方正证券 14,011.60 100.00% - - - -

国泰君安 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 建信基金管理有限责任公司关于

旗下建信上证50交易型开放式指 指定报刊和/或公司 2018年12月12日

数证券投资基金投资重大关联方 网站

证券的公告

2 建信基金管理有限责任公司关于

旗下建信上证50交易型开放式指 指定报刊和/或公司 2018年2月3日

数证券投资基金投资重大关联方 网站

证券的公告

3 关于建信上证50交易型开放式指 指定报刊和/或公司

数证券投资基金资产净值及基金 网站 2018年1月13日

份额净值的公告（20180112)

4 建信上证50交易型开放式指数证 指定报刊和/或公司 2018年1月10日

券投资基金上市交易公告书 网站

5 关于建信上证50交易型开放式指 指定报刊和/或公司

数证券投资基金资产净值及基金 网站 2018年1月6日

份额净值的公告（20180105)

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信上证50交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；

2、《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。