上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年三月二十七日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 上投摩根中证消费服务指数

基金主代码 370023

交易代码 370023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月25日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 23,889,786.30份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险

管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

投资目标

踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对中证消费服务

领先指数的有效跟踪。

本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票

资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态

投资策略 调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用

其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最

小化。

业绩比较基准 95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率

本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债

风险收益特征 券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。本基金风险收益

特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 胡迪 田青

信息披露

联系电话 021-38794888 010-67595096

负责人

电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-889-4888 010-67595096

传真 021-20628400 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 -359,063.36 214,676.02 -1,489,006.73

本期利润 -7,771,212.57 4,113,127.21 -2,898,228.35

加权平均基金份额本期利润 -0.3793 0.2738 -0.1946

本期基金份额净值增长率 -21.63% 21.59% -11.65%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.2140 0.5245 0.2737

期末基金资产净值 29,001,805.67 23,958,980.59 19,598,019.09

期末基金份额净值 1.214 1.549 1.274

注：1．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

2．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -15.22% 1.71% -15.24% 1.70% 0.02% 0.01%

过去六个月 -19.50% 1.56% -19.46% 1.55% -0.04% 0.01%

过去一年 -21.63% 1.39% -21.87% 1.39% 0.24% 0.00%

过去三年 -15.81% 1.21% -14.02% 1.18% -1.79% 0.03%

过去五年 23.57% 1.49% 27.53% 1.44% -3.96% 0.05%

自基金合同生 41.90% 1.44% 49.23% 1.40% -7.33% 0.04%

效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收

益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年9月25日至2018年12月31日)

注：本基金合同生效日为2012年9月25日，图示时间段为2012年9月25日至2018年

12月31日。本基金建仓期自2012年9月25日至2013年3月24日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：本基金于2012年9月25日正式成立，图示的时间段为2012年9月25日至2018年

12月31日。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2018年12月底，公司旗下运作的基金共有六十三只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基

金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

黄栋先生，上海财经大学经济学

硕士；2005年至2010年先后在

东方证券、工银瑞信基金从事金

融工程研究工作；2010年7月起

加入上投摩根基金管理有限公司，

主要负责金融工程研究方面的工

作。2012年9月起担任上投摩根

中证消费服务领先指数证券投资

基金基金经理，2013年7月至

2016年8月同时担任上证180高

贝塔交易型开放式指数证券投资

基金基金经理，2015年6月起同

本基金基金经 时担任上投摩根动态多因子策略

黄栋 理、量化投资 2012-09- - 14年 灵活配置混合型证券投资基金基

部总监 25 金经理，2016年8月起同时担任

上投摩根安鑫回报混合型证券投

资基金基金经理，自2017年

1月至2019年3月同时担任上投

摩根安瑞回报混合型证券投资基

金基金经理，自2017年4月起

同时担任上投摩根安通回报混合

型证券投资基金基金经理，自

2017年8月起同时担任上投摩根

优选多因子股票型证券投资基金

基金经理，自2018年1月起同

时担任上投摩根量化多因子灵活

配置混合型证券投资基金基金经

理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.黄栋先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日；

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持

有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中证消

费服务领先指数证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比

例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出

现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，

采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018全年A股跌幅较大。从行业来看，TMT行业、传统中游行业大多跌幅靠前，跌幅较小的行业主要是盈利预期相对稳定的银行、旅游、食品饮料以及受益供给侧改革的部分周期行业。从市场风格来看，涨幅较好是估值低、盈利高、预期上调等风格的股票，而价格波动大、历史跌幅多、流动性差等风格的股票表现较差。本基金跟踪中证消费服务领先指数，全年基金净值跟随市场下跌，持仓行业中，旅游、医药、银行等行业有所上涨，传媒、软件、商业等行业表现相对较差，食品饮料行业则相对稳定。报告期内，相对标的指数的跟踪误差保持在合理范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期上投摩根中证消费服务指数份额净值增长率为:-21.63%，同期业绩比较基准收益率为:-21.87%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观来看，国内外经济不确定性仍然较大，虽然市场已经有所反应，但投资者情绪低落仍然抑制市场整体表现。微观上，企业盈利增速缓慢回落，市场增量资金仍然缺乏，预计未来市场仍将体现出结构分化的特征，在此阶段盈利向上、估值合理的股票仍然会更加受益。本基金重点关注盈利相对稳定的消费和服务行业的龙头公司，追求长期稳健净值表现。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，

制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2015年06月19日至2018年12月31日。

基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、沈兆杰签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2019)第20774号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2018年12月31日 2017年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 1,913,510.64 1,731,597.77

结算备付金 - 345.78

存出保证金 1,935.27 1,130.85

交易性金融资产 7.4.7.2 27,218,405.07 22,377,782.76

其中：股票投资 27,212,277.87 22,350,182.76

基金投资 - -

债券投资 6,127.20 27,600.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 441.43 375.67

应收股利 - -

应收申购款 11,119.24 32,945.76

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 29,145,411.65 24,144,178.59

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2018年12月31日 2017年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 7.4.7.3 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 2,246.11 49,601.72

应付管理人报酬 19,142.20 15,079.36

应付托管费 3,828.47 3,015.86

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 8,386.70 7,370.96

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 110,002.50 110,130.10

负债合计 143,605.98 185,198.00

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 23,889,786.30 15,470,763.08

未分配利润 7.4.7.10 5,112,019.37 8,488,217.51

所有者权益合计 29,001,805.67 23,958,980.59

负债和所有者权益总计 29,145,411.65 24,144,178.59

注：报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.214元,基金份额总额23,889,786.30份。

7.2利润表

会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至

2018年12月31日 2017年12月31日

一、收入 -7,190,800.12 4,581,399.65

1.利息收入 15,357.96 10,804.83

其中：存款利息收入 7.4.7.11 15,351.71 10,803.38

债券利息收入 6.25 1.45

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 180,782.85 659,544.29

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -260,111.05 362,338.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 6,619.04 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 434,274.86 297,205.56

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -7,412,149.21 3,898,451.19

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 25,208.28 12,599.34

减：二、费用 580,412.45 468,272.44

1．管理人报酬 223,782.17 157,011.32

2．托管费 44,756.46 31,402.17

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 51,255.64 19,483.95

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 7.4.7.19 260,618.18 260,375.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号

-7,771,212.57 4,113,127.21

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

-7,771,212.57 4,113,127.21

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

15,470,763.08 8,488,217.51 23,958,980.59

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -7,771,212.57 -7,771,212.57

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

8,419,023.22 4,395,014.43 12,814,037.65

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 23,123,982.04 12,347,738.34 35,471,720.38

2.基金赎回款 -14,704,958.82 -7,952,723.91 -22,657,682.73

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

23,889,786.30 5,112,019.37 29,001,805.67

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

15,387,107.69 4,210,911.40 19,598,019.09

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,113,127.21 4,113,127.21

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

83,655.39 164,178.90 247,834.29

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 9,615,889.23 4,312,888.68 13,928,777.91

2.基金赎回款 -9,532,233.84 -4,148,709.78 -13,680,943.62

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

15,470,763.08 8,488,217.51 23,958,980.59

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]911号《关于核准上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集443,742,488.74元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第376号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》于2012年9月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为443,795,763.95份基金份额，其中认购资金利息折合53,275.21份基金

份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)

、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具等，其中股票投资占基金净资产的90%-95%，投资于中证消费服务领先指数成分股和备选成分股的资

产不低于股票资产的90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：

95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关

规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2018年12月31日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年

12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴

纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东

摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司的控股股东、基金销售机构

尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司

上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 223,782.17 157,011.32

其中：支付销售机构的客户维护费 77,045.74 46,265.70

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.75%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 44,756.46 31,402.17

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 1,913,510.64 14,969.11 1,731,597.77 10,674.94

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6其他关联交易事项的说明

7.4.8.6.1其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单(单位：股) 成本总额 估值总额

价

60003中信证2018- 重要事 2019-

0 券 12-25 项未公 16.0101-10 17.1516,869.00 325,879.48 270,072.69-

告

注：本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为26,948,332.38元，属于第二层次的余额为270,072.69元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次21,826,775.02元，第二层次486,005.62元，第三层次

65,002.12元)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

于2018年12月31日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。本期无出售第三

层次的金额，无计入损益的利得或损失。本基金本期净转出第三层次的金额为65,002.12元，无计

入损益的利得或损失(即本基金仍持有的资产计入2018年度损益的未实现利得或损失(从转入第三层次起算)。

于2017年12月31日，本基金持有的公允价值归属于第三层次的金融工具的余额为

65,002.12元。2017年度净转入第三层次金额为369,060.26元，计入损益的损失304,058.14元。于

2017年12月31日仍持有的资产计入2017年度损益的未实现损失的变动—公允价值变动损失金额为人民币230,312.08元，损失分别计入利润表中的公允价值变动损益等项目。上述第三层次资产使用市场作为估值技术进行估值，不可输入值为1.50倍市净率，与公允价值同向变动。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)其他

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 27,212,277.87 93.37

其中：股票 27,212,277.87 93.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,127.20 0.02

其中：债券 6,127.20 0.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 1,913,510.64 6.57

计

8 其他各项资产 13,495.94 0.05

9 合计 29,145,411.65 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 11,176,107.15 38.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,645,460.77 5.67

G 交通运输、仓储和邮政业 403,949.00 1.39

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,119,144.78 17.65

J 金融业 5,394,015.57 18.60

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,693,934.54 5.84

M 科学研究和技术服务业 250,290.00 0.86

N 水利、环境和公共设施管理业 314,677.86 1.09

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 759,151.20 2.62

R 文化、体育和娱乐业 455,547.00 1.57

S 综合 - -

合计 27,212,277.87 93.83

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600519 贵州茅台 2,448 1,444,344.48 4.98

2 601318 中国平安 23,118 1,296,919.80 4.47

3 600276 恒瑞医药 24,354 1,284,673.50 4.43

4 600887 伊利股份 53,856 1,232,225.28 4.25

5 000858 五粮液 17,145 872,337.60 3.01

6 601888 中国国旅 13,978 841,475.60 2.90

7 600050 中国联通 133,038 687,806.46 2.37

8 300059 东方财富 51,638 624,819.80 2.15

9 600036 招商银行 22,280 561,456.00 1.94

10 002027 分众传媒 104,872 549,529.28 1.89

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（）的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 1,339,839.00 5.59

2 600276 恒瑞医药 1,043,253.48 4.35

3 600887 伊利股份 1,010,441.56 4.22

4 600519 贵州茅台 993,154.00 4.15

5 000858 五粮液 877,944.00 3.66

6 002027 分众传媒 794,047.60 3.31

7 002230 科大讯飞 515,041.00 2.15

8 002024 苏宁易购 503,755.00 2.10

9 600050 中国联通 497,615.00 2.08

10 300059 东方财富 497,183.00 2.08

11 600036 招商银行 485,569.00 2.03

12 601888 中国国旅 467,294.00 1.95

13 600518 康美药业 454,374.00 1.90

14 002304 洋河股份 418,381.00 1.75

15 002044 美年健康 415,706.00 1.74

16 600570 恒生电子 392,002.00 1.64

17 000538 云南白药 360,865.68 1.51

18 603288 海天味业 348,008.79 1.45

19 600406 国电南瑞 345,724.00 1.44

20 601166 兴业银行 331,209.00 1.38

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 805,568.00 3.36

2 600276 恒瑞医药 791,192.69 3.30

3 000858 五粮液 534,161.99 2.23

4 600887 伊利股份 512,799.00 2.14

5 600519 贵州茅台 505,908.00 2.11

6 000069 华侨城A 336,512.08 1.40

7 600518 康美药业 291,240.38 1.22

8 600036 招商银行 265,029.00 1.11

9 002304 洋河股份 262,258.00 1.09

10 002027 分众传媒 258,233.00 1.08

11 600804 鹏博士 246,503.00 1.03

12 002230 科大讯飞 233,859.00 0.98

13 300059 东方财富 226,503.00 0.95

14 000538 云南白药 219,615.00 0.92

15 600016 民生银行 217,473.00 0.91

16 002024 苏宁易购 214,788.00 0.90

17 600196 复星医药 210,528.00 0.88

18 601166 兴业银行 194,308.00 0.81

19 000423 东阿阿胶 164,696.02 0.69

20 600867 通化东宝 161,446.00 0.67

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 25,186,425.61

卖出股票的收入（成交）总额 12,651,943.04

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 6,127.20 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,127.20 0.02

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 110046 圆通转债 60 6,127.20 0.02

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1根据中国银监会（现名：中国银行保险监督管理委员会）于2018年2月12日作出的处罚决定（银监罚决字〔2018〕1号），本基金投资的招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码600036）有如下主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规

批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。中国银监会对招商银行上述的违法违规事项作出如下处罚决定：罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

对上述股票投资决策程序的说明：本基金是一只被动式指数基金，投资目标是通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合。招商银行是中证消费服务领先指数的成份股，本基金对招商银行的投资是按照其所占中证消费服务领先指数的权重来进行，本报告期内，本基金对招商银行的投资未违反上述原则。

除上述证券外，本基金投资的其余前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,935.27

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 441.43

5 应收申购款 11,119.24

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,495.94

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的

持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者

基金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

2,138 11,173.89 - 0.00% 23,889,786.30 100.00%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

6.47 0.0000%

本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2012年9月25日)基金份额总额 443,795,763.95

本报告期期初基金份额总额 15,470,763.08

本报告期基金总申购份额 23,123,982.04

减：本报告期基金总赎回份额 14,704,958.82

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 23,889,786.30

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

无。

基金托管人:无。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所的报酬为60,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为7年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

海通证券 1 22,053,701.43 58.28% 20,538.87 58.27% -

招商证券 1 15,784,667.22 41.72% 14,705.89 41.73% -

1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3.交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商

进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4.本基金本年度无新增席位，无注销席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

海通证券 - - - - - -

招商证券 34,224.00 100.00% - - - -

上投摩根基金管理有限公司

二〇一九年三月二十七日