诺安货币市场基金2018年年度报告查看PDF原文

诺安货币市场基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2019年3月27日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2018年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................. 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3

§2基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 5

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 7

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 7

3.3过去三年基金的利润分配情况................................................................................................11

§4管理人报告......................................................................................................................................... 13

4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 16

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 16

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 17

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 18

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 18

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 19

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 20

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 20

§5托管人报告......................................................................................................................................... 21

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 21

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 21

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 21

§6审计报告............................................................................................................................................. 22

6.1审计报告基本信息.................................................................................................................... 22

6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 22

§7年度财务报表..................................................................................................................................... 25

7.1资产负债表................................................................................................................................ 25

7.2利润表........................................................................................................................................ 26

7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 27

7.4报表附注.................................................................................................................................... 28

§8投资组合报告..................................................................................................................................... 51

8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 51

8.2债券回购融资情况.................................................................................................................... 51

8.3基金投资组合平均剩余期限.................................................................................................... 51

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.................................................... 52

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 52

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................ 52

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................ 53

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 53

8.9投资组合报告附注.................................................................................................................... 53

§9基金份额持有人信息......................................................................................................................... 55

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 55

9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况............................................................................ 55

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 55

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 56

§10开放式基金份额变动....................................................................................................................... 57

§11重大事件揭示................................................................................................................................... 58

11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 58

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 58

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 58

11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 58

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 58

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 58

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 58

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 ............................................................................................. 59

11.9其他重大事件.......................................................................................................................... 59

§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 65

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 65

12.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 65

§13备查文件目录................................................................................................................................... 66

13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 66

13.2存放地点.................................................................................................................................. 66

13.3查阅方式.................................................................................................................................. 66

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺安货币市场基金

基金简称 诺安货币

基金主代码 320002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年12月6日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,194,179,382.04份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 诺安货币A 诺安货币B

下属分级基金的交易代码： 320002 320019

报告期末下属分级基金的份额总额 1,675,221,339.54份 1,518,958,042.50份

2.2基金产品说明

投资目标 确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳

定收益。

投资策略 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利

率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据

定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式

选择。

业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基

准。

风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益稳定。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 马宏 郭明

人 联系电话 0755-83026688 （010）66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 （010）66105798

注册地址 深圳市深南大道4013号兴业 北京市西城区复兴门内大街55

银行大厦19-20层 号

办公地址 深圳市深南大道4013号兴业 北京市西城区复兴门内大街55

银行大厦19-20层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 秦维舟 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦

19-20层诺安基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 北京市东长安街1号东方广场毕马

通合伙） 威大楼8层

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大

厦19-20层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和 2018年 2017年 2016年

指标

诺安货币A 诺安货币B 诺安货币A 诺安货币B 诺安货币A 诺安货币B

本期已实现收益 42,477,536.95 136,003,112.03 12,010,279.50 90,491,642.81 4,269,708.86 314,926,083.10

本期利润 42,477,536.95 136,003,112.03 12,010,279.50 90,491,642.81 4,269,708.86 314,926,083.10

本期净值收益率 3.2065% 3.4557% 3.6982% 3.9461% 2.4571% 2.7037%

3.1.2期末数据和 2018年末 2017年末 2016年末

指标

期末基金资产净值 1,675,221,339.54 1,518,958,042.50 489,507,483.56 4,009,566,047.58 188,003,523.22 6,933,696,742.37

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指 2018年末 2017年末 2016年末

标

累计净值收益率 51.2469% 28.4884% 46.5484% 24.1970% 41.3221% 15.6119%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采

用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②自2012年2月21日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金

份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6262% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5368% 0.0018%

过去六个月 1.3018% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.1229% 0.0015%

过去一年 3.2065% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 2.8516% 0.0023%

过去三年 9.6502% 0.0032% 1.0656% 0.0000% 8.5846% 0.0032%

过去五年 18.2148% 0.0046% 1.7753% 0.0000% 16.4395% 0.0046%

自基金合同 51.2469% 0.0050% 6.2540% 0.0003% 44.9929% 0.0047%

生效起至今

诺安货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6870% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5976% 0.0018%

过去六个月 1.4241% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.2452% 0.0015%

过去一年 3.4557% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 3.1008% 0.0023%

过去三年 10.4425% 0.0032% 1.0656% 0.0000% 9.3769% 0.0032%

过去五年 19.6427% 0.0046% 1.7753% 0.0000% 17.8674% 0.0046%

自基金合同 28.4884% 0.0044% 2.4853% 0.0001% 26.0031% 0.0043%

生效起至今

注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。

②本基金的业绩比较基准为：当期银行个人活期储蓄利率(税后)。

③自2012年2月21日起，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额；其中B级基金份额的指标计算自分级实施日（2012年2月21日）算起。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安货币A

诺安货币B

注：自2012年2月21日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安货币A

诺安货币B

注：自2012年2月21日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

诺安货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2018 40,795,780.73 1,874,289.01 -192,532.79 42,477,536.95

2017 10,435,897.65 1,580,541.99 -6,160.14 12,010,279.50

2016 5,552,799.81 1,321,366.00 -2,604,456.95 4,269,708.86

合计 56,784,478.19 4,776,197.00 -2,803,149.88 58,757,525.31

单位：人民币元

诺安货币B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2018 100,211,412.64 37,689,244.59 -1,897,545.20 136,003,112.03

2017 67,338,641.53 23,259,450.91 -106,449.63 90,491,642.81

2016 280,716,822.41 35,896,359.55 -1,687,098.86 314,926,083.10

合计 448,266,876.58 96,845,055.05 -3,691,093.69 541,420,837.94

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2018年12月31日，本基金管理人共管理59只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金等。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

理学硕士，具有基

金从业资格。曾先

后任职于华泰证券

有限责任公司、招

商基金管理有限公

司，从事固定收益

类品种的研究、投

资工作。曾于2010

年8月至2012年8

月任招商安心收益

债券基金经理，

2011年3月至2012

年8月任招商安瑞

进取债券基金经

理。2012年8月加

入诺安基金管理有

限公司，任投资经

理，现任固定收益

事业部副总经理、

总裁助理。2013年

11月至2016年2

谢志华 本基金基 2016年2月 - 13 月任诺安泰鑫一年

金经理 20日 定期开放债券基金

经理，2015年3月

至2016年2月任诺

安裕鑫收益两年定

期开放债券基金经

理，2013年6月至

2016年3月任诺安

信用债券一年定期

开放债券基金经

理，2014年6月至

2016年3月任诺安

永鑫收益一年定期

开放债券基金经

理，2013年8月至

2016年3月任诺安

稳固收益一年定期

开放债券基金经

理，2014年11月

至2017年6月任诺

安保本混合基金经

理，2015年12月

至2017年12月任

诺安利鑫保本混合

及诺安景鑫保本混

合基金经理，2016

年1月至2018年1

月任诺安益鑫保本

混合基金经理，

2016年2月至2018

年3月任诺安安鑫

保本混合基金经

理，2017年12月

至2018年1月任诺

安利鑫混合基金经

理，2016年4月至

2018年5月任诺安

和鑫保本混合基金

经理，2014年11

月至2018年6月任

诺安汇鑫保本混合

基金经理，2017年

12月至2018年7

月任诺安景鑫混合

基金经理。2013年

5月起任诺安鸿鑫

保本混合及诺安纯

债定期开放债券基

金经理，2013年12

月起任诺安优化收

益债券基金经理，

2014年11月起任

诺安聚利债券基金

经理，2016年2月

起任诺安理财宝货

币、诺安聚鑫宝货

币及诺安货币基金

经理，2017年6月

起任诺安行业轮动

混合基金经理，

2018年5月起任诺

安天天宝货币基金

经理，2018年7月

起任诺安汇利灵活

配置混合基金经

理。

岳帅 本基金基 2016年9月6 - 9 本科，具有基金从

金经理 日 业资格。曾就职于

红塔证券股份有限

公司及银河期货有

限公司，任客户经

理；后就职于平安

利顺货币经纪有限

公司，任交易员。

2013年4月加入诺

安基金管理有限公

司，任债券交易员，

从事债券交易工

作。2017年8月至

2018年8月担任诺

安信用债一年定期

开放债券型证券投

资基金基金经理。

2016年9月起担任

诺安货币市场证券

投资基金基金经

理，2017年8月起

担任诺安泰鑫一年

定期开放债券型证

券投资基金基金经

理，2018年9月起

担任诺安浙享定期

开放债券型发起式

证券投资基金基金

经理。

注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，主要原因分别为采用量化策略的投资组合调仓导致、投资组合采用的投资策略导致。经检查未导致不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在以流动性管理作为重点的同时努力提高收益。相机抉择增加短融配置，灵活进行逆回购和存款运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，以满足投资者日常的申购、赎回需求。

管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金基金投资组合的剩余期限为57天，影子定价偏离度为0.0305%。

本报告期诺安货币A基金份额净值收益率为3.2065%，诺安货币A的同期业绩比较基准收益率为0.3549%；诺安货币B基金份额净值收益率为3.4557%，诺安货币B的同期业绩比较基准收益率为0.3549%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在经济下行压力较大背景下，中央政策由去杠杆过渡到稳杠杆，央行货币政策大概率继续保持宽松格局，资金面大概率保持平稳，管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态调整债券资产比例，释放收益，为投资者创造更高的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内本基金管理人共管理了五十九只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、

诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金等。

在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:

1、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况，内部控制制度、业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、投资运作、后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面规范运作，切实地保障了基金份额持有人的利益。

2、对公司基金销售活动进行监督、指导，确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题，不出现违法违规的情况。同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。

3、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料，都事先由监察稽核部进行合规性审查，确保其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定,本基金收益“每日分配、按月支付”。本基金本期实现收益为178,480,648.98元,应分配利润178,480,648.98元,已实施利润分配178,480,648.98元，符合合同约定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对诺安货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，诺安货币市场基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安货币市场基金2018年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第1901503号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 诺安货币市场基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了后附的诺安货币市场基金(以下简称“该基金”)财

务报表，包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润

表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财

政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的中国

证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投

资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映

了该基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果

及基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的

规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的

责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册

会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面

的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为

发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 该基金管理人诺安基金管理有限公司对其他信息负责。其他信息包

括该基金2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我

们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他

信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过

程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的

情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我

们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共

责任 和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金

业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实

现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表

不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负

责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适

用)，并运用持续经营假设，除非该基金计划进行清算、终止运营

或别无其他现实的选择。

该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层负责监督该基金的财

务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保

持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设

计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，

作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗

漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层选用会计政策

的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层使用持续经营假

设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对

该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不

确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计

准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相

关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结

论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可

能导致该基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财

务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层就计划的审计

范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在

审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 左艳霞 张品

会计师事务所的地址 中国北京

审计报告日期 2019年3月26日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：诺安货币市场基金

报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 601,518,750.47 1,484,800,218.94

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 1,789,685,965.75 3,126,800,209.41

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,789,685,965.75 3,126,800,209.41

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 802,096,123.15 456,920,565.38

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 5,754,079.56 19,651,848.54

应收股利 - -

应收申购款 7,800.00 67,217,645.08

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 3,199,062,718.93 5,155,390,487.35

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 649,548,448.96

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 5,147.62

应付管理人报酬 1,032,312.87 822,728.56

应付托管费 312,822.10 249,311.69

应付销售服务费 372,623.33 93,240.77

应付交易费用 7.4.7.7 81,894.26 65,018.84

应交税费 417,600.00 417,600.00

应付利息 - 359,277.00

应付利润 2,387,084.33 4,477,162.32

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 279,000.00 279,020.45

负债合计 4,883,336.89 656,316,956.21

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 3,194,179,382.04 4,499,073,531.14

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 3,194,179,382.04 4,499,073,531.14

负债和所有者权益总计 3,199,062,718.93 5,155,390,487.35

注：报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.0000元，基金份额总额3,194,179,382.04份，其中，诺安货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,675,221,339.54份；诺安货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,518,958,042.50份。

7.2利润表

会计主体：诺安货币市场基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至

年12月31日 2017年12月31日

一、收入 210,174,168.19 119,615,137.80

1.利息收入 209,893,721.86 118,381,394.76

其中：存款利息收入 7.4.7.11 54,319,508.54 33,483,235.22

债券利息收入 102,720,090.07 53,232,636.22

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 52,854,123.25 31,665,523.32

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 280,446.33 1,233,743.04

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 280,446.33 1,233,743.04

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 - -

列）

减：二、费用 31,693,519.21 17,113,215.49

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 17,891,270.89 9,188,582.70

2．托管费 7.4.10.2.2 5,421,597.19 2,784,419.00

3．销售服务费 7.4.10.2.3 3,927,380.66 1,043,201.26

4．交易费用 7.4.7.19 854.19 679.85

5．利息支出 3,992,362.99 3,607,092.15

其中：卖出回购金融资产支出 3,992,362.99 3,607,092.15

6．税金及附加 603.47 -

7．其他费用 7.4.7.20 459,449.82 489,240.53

三、利润总额 （亏损总额以“-” 178,480,648.98 102,501,922.31

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 178,480,648.98 102,501,922.31

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安货币市场基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 4,499,073,531.14 - 4,499,073,531.14

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 178,480,648.98 178,480,648.98

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -1,304,894,149.10 - -1,304,894,149.10

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 36,133,440,870.46 - 36,133,440,870.46

2.基金赎回款 -37,438,335,019.56 - -37,438,335,019.56

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -178,480,648.98 -178,480,648.98

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 3,194,179,382.04 - 3,194,179,382.04

金净值）

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 7,121,700,265.59 - 7,121,700,265.59

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 102,501,922.31 102,501,922.31

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -2,622,626,734.45 - -2,622,626,734.45

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 21,450,533,317.23 - 21,450,533,317.23

2.基金赎回款 -24,073,160,051.68 - -24,073,160,051.68

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -102,501,922.31 -102,501,922.31

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 4,499,073,531.14 - 4,499,073,531.14

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意诺安货币市场基金募集的批复》(证监基金字[2004]162号)批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安货币市场基金基金合同》发售，基金合同于2004年12月6日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,573,598,040.62份基金份额，其中认购资金利息折合276,940.62份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《关于诺安货币市场基金实施基金份额分级并修订基金合同、招募说明书和托管协议的公告》，自2012年2月21日起，本基金将基金份额分为A级和B级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。本基金两级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净值收益和7日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安货币市场基金基金合同》和《诺安货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：现

金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金的财务报表于2019年3月26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认

为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格(即相关金融工具的公允价值)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。

当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有

者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

7.4.4.8损益平准金

本基金不适用。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

债券投资收益于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。

存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。7.4.4.11基金的收益分配政策

(a)“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配；

(b)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益；

(c)本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除；

(d)T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益；

(e)本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权；

(f)在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本年度未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。

(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的

增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(d)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

活期存款 1,518,750.47 4,800,218.94

定期存款 600,000,000.00 1,480,000,000.00

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 600,000,000.00 370,000,000.00

存款期限3个月以上 - 1,110,000,000.00

其他存款 - -

合计： 601,518,750.47 1,484,800,218.94

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2018年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 1,789,685,965.75 1,790,660,000.00 974,034.25 0.0305%

券

合计 1,789,685,965.75 1,790,660,000.00 974,034.25 0.0305%

资产支持证券 - - - -

合计 1,789,685,965.75 1,790,660,000.00 974,034.25 0.0305%

上年度末

项目 2017年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 3,126,800,209.41 3,125,674,800.00 -1,125,409.41 -0.0250%

券

合计 3,126,800,209.41 3,125,674,800.00 -1,125,409.41 -0.0250%

资产支持证券 - - - -

合计 3,126,800,209.41 3,125,674,800.00 -1,125,409.41 -0.0250%

注：于本年度末及上年度末，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。

1.偏离金额=影子定价-摊余成本；

2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本年末及上年末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2018年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 802,096,123.15 -

合计 802,096,123.15 -

上年度末

2017年12月31日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 456,920,565.38 -

合计 456,920,565.38 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本年末及上年末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

应收活期存款利息 885.30 2,607.17

应收定期存款利息 320,555.56 5,300,403.81

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 4,683,671.24 13,746,352.43

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 748,967.46 602,485.13

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 5,754,079.56 19,651,848.54

7.4.7.6其他资产

本基金于本年末及上年末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 81,894.26 65,018.84

合计 81,894.26 65,018.84

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 20.45

预提费用 279,000.00 279,000.00

合计 279,000.00 279,020.45

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

诺安货币A

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 489,507,483.56 489,507,483.56

本期申购 2,990,586,953.88 2,990,586,953.88

本期赎回(以"-"号填列) -1,804,873,097.90 -1,804,873,097.90

本期末 1,675,221,339.54 1,675,221,339.54

金额单位：人民币元

诺安货币B

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,009,566,047.58 4,009,566,047.58

本期申购 33,142,853,916.58 33,142,853,916.58

本期赎回(以"-"号填列) -35,633,461,921.66 -35,633,461,921.66

本期末 1,518,958,042.50 1,518,958,042.50

注：此处申购含红利再投资、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

诺安货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 42,477,536.95 - 42,477,536.95

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -42,477,536.95 - -42,477,536.95

本期末 - - -

单位：人民币元

诺安货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 136,003,112.03 - 136,003,112.03

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -136,003,112.03 - -136,003,112.03

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月

月31日 31日

活期存款利息收入 96,380.85 61,002.13

定期存款利息收入 52,768,986.47 32,866,709.20

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 670.28 42.39

其他 1,453,470.94 555,481.50

合计 54,319,508.54 33,483,235.22

注：此处其他列示的是申购款利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

本基金在本年度及上年度均无股票投资收益。

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 29,377,959,638.67 11,501,005,107.21

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 29,285,593,368.31 11,402,324,457.59

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 92,085,824.03 97,446,906.58

买卖债券差价收入 280,446.33 1,233,743.04

7.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金在本年度及上年度均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

本基金在本年度及上年度均无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

本基金在本年度及上年度均无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

本基金在本年度及上年度均无股利收益。

7.4.7.17公允价值变动收益

本基金在本年度及上年度均无公允价值变动收益。

7.4.7.18其他收入

本基金在本年度及上年度均无其他收入。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12

12月31日 月31日

交易所市场交易费用 - -

银行间市场交易费用 854.19 679.85

合计 854.19 679.85

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12

月31日 月31日

审计费用 70,000.00 70,000.00

信息披露费 300,000.00 310,000.00

汇划费 52,249.82 51,040.53

账户维护费 37,200.00 37,200.00

律师费用 - 21,000.00

合计 459,449.82 489,240.53

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

(1)本基金于2019年1月22日宣告本基金收益支付公告(2019年第1号)，对本基金自2018年12月24日起至2019年1月21日的累计收益进行集中支付，并按1.00元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

(2)本基金于2019年2月22日宣告本基金收益支付公告(2019年第2号)，对本基金自2019年1月22日起至2019年2月21日的累计收益进行集中支付，并按1.00元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

(3)本基金于2019年3月22日宣告本基金收益支付公告(2019年第3号)，对本基金自2018年2月22日起至2019年3月21日的累计收益进行集中支付，并按1.00元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

除上述情况外，截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金在本年度与上年度均没有应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付 17,891,270.89 9,188,582.70

的管理费

其中：支付销售机构的 7,043,271.40 1,594,180.83

客户维护费

注：本基金的管理费率为年费率0.33%。

基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金的管理费每日计提,按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付 5,421,597.19 2,784,419.00

的托管费

注：本基金的托管费率为年费率0.10%。

基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安货币A 诺安货币B 合计

诺安基金管理有限公司 3,047,145.64 327,344.58 3,374,490.22

(管理人)

中国工商银行股份有限公 208,864.60 1,751.84 210,616.44

司(托管人)

合计 3,256,010.24 329,096.42 3,585,106.66

上年度可比期间

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安货币A 诺安货币B 合计

诺安基金管理有限公司 69,848.69 210,844.72 280,693.41

(管理人)

中国工商银行股份有限公 285,226.19 2,194.15 287,420.34

司(托管人)

合计 355,074.88 213,038.87 568,113.75

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：诺安货币A和诺安货币B，诺安货币A销售服务费年费率为0.25%，诺安货币B销售服务费年费率为0.01%。

各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×R÷当年天数

H为各级基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日该级基金份额的基金资产净值

R为该级基金份额的销售服务费率

各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首五个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 额 入

中国工商银行 699,914,967.39 - - - - -

股份有限公司

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收 交易金 利息支出

各关联方名称 额 入 额

中国工商银行 - 30,174,943.70 - - - -

股份有限公司

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 1,518,750.47 96,380.85 4,800,218.94 61,002.13

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

诺安货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

40,795,780.73 1,874,289.01 -192,532.79 42,477,536.95 -

诺安货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

100,211,412.64 37,689,244.59 -1,897,545.20 136,003,112.03 -

7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于2018年12月31日，本基金无暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

于2018年12月31日，本基金未持有因证券交易所债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

A-1 - 5,996,719.82

A-1以下 - -

未评级 - 149,538,719.08

合计 - 155,535,438.90

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级的债券。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年末无按短期信用评级列示的资产支持证券。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 1,589,795,250.17 2,671,346,488.13

合计 1,589,795,250.17 2,671,346,488.13

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 199,890,715.58 299,918,282.38

合计 199,890,715.58 299,918,282.38

注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级的债券。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年末无按长期信用评级列示的资产支持证券。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年末无按长期信用评级列示的同业存单。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额.

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金

份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现

剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期

日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支

付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原

则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由基金管理人

管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，在个券方面无高集中度的

特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型

交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快

变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量

在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证

金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投

资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照

合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年5年以 不计息 合计

2018年12月31日 上

资产

银行存款 601,518,750.47 - - - - 601,518,750.47

交易性金融资产 1,789,685,965.75 - - - - 1,789,685,965.75

买入返售金融资产 802,096,123.15 - - - - 802,096,123.15

应收利息 - - - -5,754,079.56 5,754,079.56

应收申购款 - - - - 7,800.00 7,800.00

资产总计 3,193,300,839.37 - - -5,761,879.56 3,199,062,718.93

负债

应付管理人报酬 - - - -1,032,312.87 1,032,312.87

应付托管费 - - - - 312,822.10 312,822.10

应付销售服务费 - - - - 372,623.33 372,623.33

应付交易费用 - - - - 81,894.26 81,894.26

应交税费 - - - - 417,600.00 417,600.00

应付利润 - - - -2,387,084.33 2,387,084.33

其他负债 - - - - 279,000.00 279,000.00

负债总计 - - - -4,883,336.89 4,883,336.89

利率敏感度缺口 3,193,300,839.37 - - - 878,542.67 3,194,179,382.04

上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以不计息 合计

2017年12月31日 上

资产

银行存款 1,484,800,218.94 - - - - 1,484,800,218.94

交易性金融资产 2,681,636,892.47 445,163,316.94 - - - 3,126,800,209.41

买入返售金融资产 456,920,565.38 - - - - 456,920,565.38

应收利息 - - - - 19,651,848.54 19,651,848.54

应收申购款 - - - - 67,217,645.08 67,217,645.08

资产总计 4,623,357,676.79 445,163,316.94 - - 86,869,493.62 5,155,390,487.35

负债

卖出回购金融资产款 649,548,448.96 - - - - 649,548,448.96

应付赎回款 - - - - 5,147.62 5,147.62

应付管理人报酬 - - - - 822,728.56 822,728.56

应付托管费 - - - - 249,311.69 249,311.69

应付销售服务费 - - - - 93,240.77 93,240.77

应付交易费用 - - - - 65,018.84 65,018.84

应付利息 - - - - 359,277.00 359,277.00

应交税费 - - - - 417,600.00 417,600.00

应付利润 - - - -4,477,162.32 4,477,162.32

其他负债 - - - - 279,020.45 279,020.45

负债总计 649,548,448.96 - - -6,768,507.25 656,316,956.21

利率敏感度缺口 3,973,809,227.83 445,163,316.94 - - 80,100,986.37 4,499,073,531.14

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

市场利率发生变化

假设

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2018年12月31 上年度末（2017年12月31

日） 日）

市场利率下降27个 975,163.68 1,783,026.55

基点

市场利率上升27个 -975,163.68 -1,783,026.55

基点

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言，其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。

于2018年12月31日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值为0.0305%(2017年12月31日该值为：0.0250%)。本基金管理人将视情况调整组合以控制风险，规避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布在95%的置信度下，使用过去一年的历史数据，按照VaR正态算法，计算未来一个交易日里，基金持仓资产组合可能的最大损失值。

假设 1.置信区间95%

2.观察期一年

风险价值 本期末（2018年12月31 上年度末（2017年12

分析 （单位：人民币元） 日） 月31日）

基金投资组合的风险价值 128,296.72 2,427,317.31

合计 128,296.72 2,427,317.31

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价值计量的资产和负债

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为1,789,685,965.75元，无属于第一层次和第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次3,126,800,209.41元，无属于第一层次和第三层次的余额)。

2018年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017年12月31日：无)。

(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 1,789,685,965.75 55.94

其中：债券 1,789,685,965.75 55.94

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 802,096,123.15 25.07

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 601,518,750.47 18.80

4 其他各项资产 5,761,879.56 0.18

5 合计 3,199,062,718.93 100.00

8.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 2.89

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值

的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资 原因 调整期

产净值比例（%）

1 2018年1月3日 22.89 赎回 2天

2 2018年1月4日 23.13 赎回 1天

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 57

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 25.16 0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 -

动利率债

2 30天(含)—60天 15.59 0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 -

动利率债

3 60天(含)—90天 59.22 0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 -

动利率债

4 90天(含)—120天 0.00 0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 0.00 0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 -

动利率债

合计 99.97 0.00

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 199,890,715.58 6.26

其中：政策性金融债 199,890,715.58 6.26

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,589,795,250.17 49.77

8 其他 - -

9 合计 1,789,685,965.75 56.03

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 111805181 18建设银行CD181 3,000,000298,503,937.24 9.35

2 111815648 18民生银行CD648 3,000,000297,603,634.67 9.32

3 111815626 18民生银行CD626 2,000,000198,764,307.05 6.22

4 111805212 18建设银行CD212 2,000,000198,712,772.24 6.22

5 111809276 18浦发银行CD276 2,000,000198,660,547.21 6.22

6 111804044 18中国银行CD044 2,000,000198,596,524.70 6.22

7 160301 16进出01 1,000,000 99,955,109.01 3.13

8 160208 16国开08 1,000,000 99,935,606.57 3.13

9 111803139 18农业银行CD139 1,000,000 99,499,027.24 3.12

10 111818248 18华夏银行CD248 1,000,000 99,454,499.82 3.11

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1929%

报告期内偏离度的最低值 -0.0417%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0456%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收

益。

8.9.2基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案

调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 5,754,079.56

4 应收申购款 7,800.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 5,761,879.56

8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份额

额比例 比例

诺安货 12,705 131,855.28 1,544,989,787.02 92.23% 130,231,552.52 7.77%

币A

诺安货 21 72,331,335.36 1,306,532,914.69 86.02% 212,425,127.81 13.98%

币B

合计 12,726 250,996.34 2,851,522,701.71 89.27% 342,656,680.33 10.73%

注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 1,527,902,665.94 47.83

2 银行类机构 508,406,827.16 15.92

3 银行类机构 250,000,000.00 7.83

4 银行类机构 202,599,871.64 6.34

5 其他机构 198,153,484.68 6.20

6 其他机构 150,000,000.00 4.70

7 其他机构 101,882,588.20 3.19

8 保险类机构 100,000,000.00 3.13

9 保险类机构 100,000,000.00 3.13

10 银行类机构 100,000,000.00 3.13

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

诺安货币A 1,255,145.64 0.0749%

基金管理人所有从业人员 诺安货币B - -

持有本基金 合计 1,255,145.64 0.0393%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 诺安货币A 0~10

投资和研究部门负责人持 诺安货币B -

有本开放式基金 合计 0~10

诺安货币A -

本基金基金经理持有本开 诺安货币B -

放式基金

合计 -

§10开放式基金份额变动

单位：份

诺安货币A 诺安货币B

基金合同生效日（2004年12月6日）基金 1,573,598,040.62 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 489,507,483.56 4,009,566,047.58

本报告期基金总申购份额 2,990,586,953.88 33,142,853,916.58

减:本报告期基金总赎回份额 1,804,873,097.90 35,633,461,921.66

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 1,675,221,339.54 1,518,958,042.50

注：总申购含红利再投、转换入、级别调整调入份额,总赎回含转换出、级别调整调出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经诺安基金管理有限公司2018年度股东会决议通过，同意选举赵照先生、孙晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事，原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事，原监事会成员李京先生不再担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》中披露。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为7万元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：2年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国信证券 1 - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国信证券 - - 99,300,000.00 100.00% - -

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净 基金管理人网站 2018年1月2日

值公告

诺安基金管理有限公司关于诺安货币在 《证券时报》、

2 直销柜台的业务调整的公告 《上海证券报》、 2018年1月4日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

3 金在兴业证券开通转换业务的公告 《上海证券报》、 2018年1月9日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加上海攀 《证券时报》、

4 赢金融信息服务有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、 2018年1月12日

金代销机构并开通转换业务及开展费率 《中国证券报》

优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加上海挖 《证券时报》、

5 财金融信息服务有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、 2018年1月17日

金代销机构并开通定投、转换业务及开 《中国证券报》

展费率优惠活动的公告

6 诺安货币市场基金招募说明书（更新） 基金管理人网站 2018年1月20日

2017年第2期-正文

诺安货币市场基金招募说明书（更新） 《证券时报》、

7 2017年第2期-摘要 《上海证券报》、 2018年1月20日

《中国证券报》

《证券时报》、

8 诺安货币市场基金2017年第4季度报告 《上海证券报》、 2018年1月22日

《中国证券报》

诺安货币市场基金收益支付公告（2018 《证券时报》、

9 年第1号） 《上海证券报》、 2018年1月22日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加世纪证 《证券时报》、

10 券有限责任公司为旗下部分基金代销机 《上海证券报》、 2018年1月26日

构并开通定投、转换业务的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部 《证券时报》、

11 分基金通过江苏银行办理申购起点、最 《上海证券报》、 2018年1月29日

低赎回份额、最低持有份额的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部 《证券时报》、

12 分基金通过中原银行办理申购业务起点 《上海证券报》、 2018年2月2日

金额的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于延长通过网 《证券时报》、

13 上直销现金宝账户申购（认购）及定投 《上海证券报》、 2018年2月6日

申购基金开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

14 金在恒天明泽开展费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 2018年2月9日

《中国证券报》

诺安货币市场基金春节假期前暂停申购 《证券时报》、

15 及转换转入业务公告（2018） 《上海证券报》、 2018年2月9日

《中国证券报》

诺安货币市场基金收益支付公告（2018 《证券时报》、

16 年第2号） 《上海证券报》、 2018年2月22日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

17 金参加兴业证券开展的费率优惠活动的 《上海证券报》、 2018年3月9日

公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加济安财 《证券时报》、

18 富（北京）基金销售有限公司为旗下部 《上海证券报》、 2018年3月20日

分基金代销机构并开通定投、转换业务 《中国证券报》

及开展费率优惠活动的公告

诺安货币市场基金收益支付公告（2018 《证券时报》、

19 年第3号） 《上海证券报》、 2018年3月22日

《中国证券报》

20 诺安货币市场基金2017年年度报告 基金管理人网站 2018年3月29日

诺安货币市场基金2017年年度报告-摘 《证券时报》、

21 要 《上海证券报》、 2018年3月29日

《中国证券报》

诺安货币市场基金清明节前暂停申购及 《证券时报》、

22 转换转入业务公告（2018） 《上海证券报》、 2018年3月30日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金根 《证券时报》、

23 据流动性规定修改基金合同和托管协议 《上海证券报》、 2018年3月31日

的公告 《中国证券报》

24 诺安货币市场基金基金合同（2018年3 基金管理人网站 2018年3月31日

月修订）

25 诺安货币市场基金托管协议（2018年3 基金管理人网站 2018年3月31日

月修订）

诺安基金管理有限公司关于旗下基金继 《证券时报》、

26 续参加中国工商银行个人电子银行基金 《上海证券报》、 2018年3月31日

申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

27 金参加昆仑银行基金费率优惠的公告 《上海证券报》、 2018年3月31日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

28 金参加交通银行手机银行基金申购及定 《上海证券报》、 2018年3月31日

投申购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

29 金参加东海证券基金申购费率优惠活动 《上海证券报》、 2018年4月3日

的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

30 金参加中泰证券的费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 2018年4月3日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

31 金在中国工商银行开通转换业务的公告 《上海证券报》、 2018年4月17日

《中国证券报》

《证券时报》、

32 诺安货币市场基金2018年第1季度报告 《上海证券报》、 2018年4月21日

《中国证券报》

诺安货币市场基金收益支付公告（2018 《证券时报》、

33 年第4号） 《上海证券报》、 2018年4月23日

《中国证券报》

诺安货币市场基金劳动节前暂停申购及 《证券时报》、

34 转换转入业务公告（2018） 《上海证券报》、 2018年4月24日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于通过直销网 《证券时报》、

35 上交易平台开展旗下部分货币基金转换 《上海证券报》、 2018年5月15日

费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安货币市场基金收益支付公告（2018 《证券时报》、

36 年第5号） 《上海证券报》、 2018年5月22日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部 《证券时报》、

37 分基金在招商银行办理定期定额投资业 《上海证券报》、 2018年5月23日

务的规则的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于延长通过网 《证券时报》、

38 上直销现金宝账户申购（认购）及定投 《上海证券报》、 2018年5月30日

申购基金开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

39 金参加华宝证券的费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 2018年6月8日

《中国证券报》

诺安货币市场基金端午节前暂停申购及 《证券时报》、

40 转换转入业务公告（2018） 《上海证券报》、 2018年6月12日

《中国证券报》

诺安货币市场基金收益支付公告（2018 《证券时报》、

41 年第6号） 《上海证券报》、 2018年6月22日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

42 金在北京银行开通转换业务的公告 《上海证券报》、 2018年6月22日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于调整旗下货 《证券时报》、

43 币基金通过直销网上交易快速赎回业务 《上海证券报》、 2018年6月25日

规则的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于调整旗下货 《证券时报》、

44 币基金通过销售机构快速赎回业务规则 《上海证券报》、 2018年6月26日

的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

45 金参加交通银行手机银行基金申购及定 《上海证券报》、 2018年6月29日

投申购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

46 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净 基金管理人网站 2018年6月30日

值公告

47 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净 基金管理人网站 2018年7月2日

值公告

《证券时报》、

48 诺安货币市场基金2018年第2季度报告 《上海证券报》、 2018年7月18日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加北京植 《证券时报》、

49 信基金销售有限公司为旗下部分基金代 《上海证券报》、 2018年7月20日

销机构及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

50 诺安货币市场基金招募说明书（更新） 基金管理人网站 2018年7月21日

2018年第1期-正文

诺安货币市场基金招募说明书（更新） 《证券时报》、

51 2018年第1期-摘要 《上海证券报》、 2018年7月21日

《中国证券报》

诺安货币市场基金收益支付公告（2018 《证券时报》、

52 年第7号） 《上海证券报》、 2018年7月23日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

53 金参加国联证券的费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 2018年8月1日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

54 金在光大证券开通转换业务及参加基金 《上海证券报》、 2018年8月15日

费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

55 金在中信建投证券开通转换业务的公告 《上海证券报》、 2018年8月15日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

56 金在万联证券开通定投业务及参加基金 《上海证券报》、 2018年8月17日

费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

57 金参加东北证券的费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 2018年8月21日

《中国证券报》

诺安货币市场基金收益支付公告（2018 《证券时报》、

58 年第8号） 《上海证券报》、 2018年8月22日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加贵州银 《证券时报》、

59 行股份有限公司为旗下部分基金代销机 《上海证券报》、 2018年8月24日

构并开通定投、转换业务的公告 《中国证券报》

60 诺安货币市场基金2018年半年度报告 基金管理人网站 2018年8月27日

诺安货币市场基金2018年半年度报告- 《证券时报》、

61 摘要 《上海证券报》、 2018年8月27日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

62 金参加信达证券费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 2018年9月4日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

63 金在东海证券开通定投、转换业务及参 《上海证券报》、 2018年9月10日

加费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

64 金在信达证券开通定投、转换业务的公 《上海证券报》、 2018年9月11日

告 《中国证券报》

诺安货币市场基金中秋节前暂停申购及 《证券时报》、

65 转换转入业务公告（2018） 《上海证券报》、 2018年9月18日

《中国证券报》

诺安货币市场基金国庆节前暂停申购及 《证券时报》、

66 转换转入业务公告（2018） 《上海证券报》、 2018年9月22日

《中国证券报》

诺安货币市场基金收益支付公告（2018 《证券时报》、

67 年第9号） 《上海证券报》、 2018年9月22日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

68 金在北京农村商业银行开通定投、转换 《上海证券报》、 2018年10月16日

业务及参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安货币市场基金收益支付公告（2018 《证券时报》、

69 年第10号） 《上海证券报》、 2018年10月22日

《中国证券报》

《证券时报》、

70 诺安货币市场基金2018年第3季度报告 《上海证券报》、 2018年10月26日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加南京苏 《证券时报》、

71 宁基金销售有限公司为旗下部分基金代 《上海证券报》、 2018年11月12日

销机构并开通定投、转换业务及开展费 《中国证券报》

率优惠活动的公告

诺安货币市场基金收益支付公告（2018 《证券时报》、

72 年第11号） 《上海证券报》、 2018年11月22日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部 《证券时报》、

73 分基金通过宁波银行办理申购起点、追 《上海证券报》、 2018年12月7日

加申购起点的公告 《中国证券报》

诺安货币市场基金收益支付公告（2018 《证券时报》、

74 年第12号） 《上海证券报》、 2018年12月22日

《中国证券报》

诺安货币市场基金元旦节前暂停申购及 《证券时报》、

75 转换转入业务公告（2018） 《上海证券报》、 2018年12月25日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加金惠家 《证券时报》、

76 保险代理有限公司为旗下部分基金代销 《上海证券报》、 2018年12月27日

机构并开通定投、转换业务及开展费率 《中国证券报》

优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加阳光人

寿保险股份有限公司为旗下部分基金代 《证券时报》、

77 销机构并开通定投、转换业务及开展费 《上海证券报》、 2018年12月27日

率优惠活动的公告、转换业务及开展费 《中国证券报》

率优惠活动的公告

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 期

者 序 持有基金份额比例达到 初 申购 赎回

类 号 或者超过20%的时间区 份 份额 份额 持有份额 份额占比

别 间 额

机 1 2018.01.26-2018.12.28 - 3,041,908,487.04 1,005,598,993.94 2,036,309,493.10 63.75%

构

2 2018.03.01-2018.04.12 - 670,435,386.92 670,435,386.92 - 0.00%

3 2018.01.26-2018.07.17 - 1,109,835,716.67 1,109,835,716.67 - 0.00%

4 2018.01.09-2018.06.21 - 1,004,164,692.06 1,004,164,692.06 - 0.00%

个 - - - - - - -

人

- - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

规定》，我司于2018年3月31日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗

下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告，对旗下部分基金的《基金合

同》、《托管协议》的相关条款进行修订。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金募集的文件。

②《诺安货币市场基金基金合同》。

③《诺安货币市场基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安货币市场基金2018年年度报告正文。

⑥报告期内诺安货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。

13.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。