浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(2013年第1期)(摘要)查看PDF原文
浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(2013年第1期)(摘要)
本基金的募集申请经中国证监会证监许可【2012】 91号号文核准。本基金的
基金合同于2012年5月7日正式生效。
重要提示
本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。
投资有风险，投资者在投资本基金前，应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承
受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为
作出独立决策。基金投资者根据所持有的份额享受基金的收益，但同时也需承担
相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金
投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。本基金为开放式股票型基金，属证
券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金
产品，并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行承担。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基
2
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运
作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所
载内容截止日为2013年5月7日，投资组合报告为2013年1季度报告，有关财务数
据和净值表现截止日为2013年3月31日（财务数据未经审计）。
一、 基金管理人
（一） 基金管理人概况
基金管理人：浙商基金管理有限公司
注册地址： 杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室
办公地址： 杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼 D 区 6 层
606 室
法定代表人： 高玮
成立日期： 2010 年 10 月 21 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】 1312 号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 3 亿元人民币
存续期间：持续经营
股权结构： 浙商证券股份有限公司、浙江浙大网新集团有限公司、通联资本
管理有限公司、养生堂有限公司分别占公司注册资本的 25%
联系人：鲍芸
联系电话： 0571－28191825
（二） 主要人员情况
1、董事会成员
高玮女士，董事长， 1968 年生，浙江大学数学系博士，高级工程师。历任
财通证券经纪有限责任公司电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经理、
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职工监事。现任浙商证券股份有限公司合规总监；浙商期货有限公司董事；浙江
浙商资本管理有限公司董事。
耿小平先生，董事， 1948 年生，华东政法学院法律专业毕业，中欧国际工
商管理学院 EMBA，高级经济师。历任浙江省检察院副检察长；浙江沪杭甬高速
公路股份有限公司董事长兼总经理；浙江省交通投资集团有限公司总经理； 浙商
证券股份有限公司党委书记。
陈昌志先生，董事， 1966 年生，浙江大学管理工程专业工学硕士。历任金
信信托投资股份有限公司理财部经理助理、研究发展部副经理；通和投资控股有
限公司投资管理部副总经理、总经理，公司董事会秘书、总裁助理。现任网新科
技股份有限公司总裁助理、浙江浙大网新集团投资总监。
钟睒睒先生，董事， 1954 年生，大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总
经理、董事、董事长；农夫山泉股份有限公司董事长。现任农夫山泉股份有限公
司董事长兼总经理。
管大源先生，董事， 1963 年生，研究生，高级经济师。历任杭州万向节总
厂统计员、计划员、科员；万向集团公司总经理助理；万向钱潮股份有限公司董
秘；万向集团公司副总裁；天和证券总裁。现任万向集团公司副总裁兼通联资本
管理有限公司总裁。
周一烽先生，董事， 1962 年生，复旦大学经济系学士、上海社会科学院经
济学硕士、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 EMBA。历任上海市社会科学院宏
观经济研究室副主任、上海企业发展研究所副所长；广联（南宁）投资有限公司
总经理特别助理及证券投资业务负责人；上海广联投资有限公司总经理；中泰信
托投资有限责任公司副总裁；大成基金管理有限公司副总经理兼投资总监。现任
浙商基金管理有限公司总经理兼投资决策委员会主席。
章晓洪先生，独立董事， 1973 年生，西南政法大学法学硕士、博士。历任
浙江天健会计师事务所注册会计师；上海市锦天城律师事务所高级合伙人。
刘纪鹏先生，独立董事， 1956 年生，中国社会科学院研究生院工业经济系
硕士，高级研究员，高级经济师，注册会计师。历任中国社会科学院工业经济研
究所助理研究员；中信国际研究所经济研究室主任；海南航空公司高级经济顾问、
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首席经济学家；首都经济贸易大学教授、公司研究中心主任。现任中国政法大学
资本研究中心主任、 教授、博士生导师； 财政部财政科学研究所硕士生导师。
金雪军先生，独立董事， 1958 年生，南开大学经济学硕士。历任浙江大学
金融系主任、 经济学院副院长、证券与期货研究所所长、中国金融学会常务理事
等；兼任浙江省国际金融学会会长，享受国务院政府特殊津贴，获浙江省有突出
贡献中青年专家称号。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师；浙江大学江万
龄金融投资研究中心主任；浙江省公共政策研究院执行院长，浙江省国际金融学
会会长。
肖幼航女士，独立董事， 1963 年生，上海财经大学硕士，高级会计师，注
册会计师。历任杭州市审计局副主任科员；浙江天健会计师事务所五部副经理、
综合部经理；浙江南都电源动力股份有限公司财务总监；浙江中秦房地产开发有
限公司副总经理。现任上海龙力能源投资有限公司总裁助理。
2、监事会成员
王平玉先生，监事， 1951 年生，大专，经济师。历任建设银行杭州分行科
长、支行行长、党组副书记、副行长。现任养生堂有限公司总经济师、农夫山泉
股份有限公司监事。
赵琦女士，监事， 1971 年生，大学本科，注册会计师。曾在万向集团结算
中心、万向财务公司工作。现任通联资本管理有限公司副总裁。
谢志强先生， 职工监事， 1981 年生，厦门大学金融学专业学士、硕士，特
许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。历任浙江证监局稽查处副主任
科员、主任科员，曾借调中国证监会稽查局工作。现任浙商基金管理有限公司监
察稽核部总监。
毕晓峰先生，职工监事， 1973 年生，德国籍，德国不莱梅大学法学院欧洲
法学硕士（L.L.M.EUR.） 。现任浙商基金管理有限公司监察稽核部法务经理，上
海聚潮资产管理有限公司监事。
3、公司高管人员
周一烽先生，总经理，简历同上。
杜煊君先生，副总经理， 1972 年生， 上海财经大学经济学博士，复旦大学
应用经济学博士后，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 EMBA。曾就职于中国证
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券登记结算公司上海分公司， 后历任中泰信托投资有限责任公司研究发展部副总
经理、信托管理中心总经理； 上海证券有限责任公司创新产品总部总经理；海证
期货有限公司法定代表人、总经理。
陈志龙先生，副总经理、投资管理部总监。 1976 年生，北京航空航天大学
管理信息系统学士，英国约克大学经济与金融硕士，英国雷丁大学金融工程与数
量分析硕士，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。历任中银国际
证券有限责任公司资产管理部分析员、经理；中银基金管理有限公司研究员、基
金经理、基金投资管理部副总经理、投资决策委员会成员、副总裁；专户理财部
投资总监。
王茂根先生，副总经理， 1962 年生，中山大学经济学学士，高级经济师。
历任杭州市经济研究中心、杭州市体改办、杭州市证券委办公室研究人员、副主
任科员、主任科员；浙江证监局上市公司监管处助理调研员，机构监管处副处长、
处长，信息调研处处长；浙商基金管理有限公司总经理助理。
闻震宙先生，督察长， 1975 年生，中国人民大学本科学历， 会计师。历任
方正证券有限责任公司清算中心主任、苏州中辰期货经纪有限公司财务部总监、
浙商证券股份有限公司合规审计部合规主管。
4、本基金基金经理
关永祥先生， 1974 年生， 北京大学金融学专业硕士，中科院研究生院软件
系统分析工程硕士。历任华泰证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司研究员；
长信基金管理有限公司数量策略研究员； 国联安基金管理有限公司数量策略研究
员。 现任浙商基金管理有限公司策略发展部副总监、首席金融工程师。
5、投资决策委员会成员
周一烽先生，投资决策委员会主席， 简历同上。
陈志龙先生， 投资决策委员会委员、执行主任， 简历同上。
姜培正先生，投资决策委员会委员， 1975 年生，华东师范大学政治经济学
硕士，英国华威大学经济和金融理学硕士。历任平安证券有限责任公司综合研究
所研究员； 国联安基金管理有限公司研究部研究员； 浙商基金管理有限公司投资
管理部研究员、 研究主管。 现任浙商基金管理有限公司投资管理部副总监兼研究
总监、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金经理。
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关永祥先生， 投资决策委员会委员，简历同上。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三） 基金管理人的职责
1、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、 办理基金备案手续；
3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、 编制季度、半年度和年度基金报告；
7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、 召集基金份额持有人大会；
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、 法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。
（四） 基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办
法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取
有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
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家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票
投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以抬高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
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基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
（五） 基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋
取不当利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（六） 基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉
形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；
（3）确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时；
（4）建立和健全法人治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制。通过
完善的公司治理结构和风险控制流程，保护基金持有人利益不受侵犯。
2、内部控制的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务
环节，并普遍适用于公司每位员工；
（2）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；
（3）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
（4）有效性原则：用科学合理的内控程序和方法，建立合理的内控程序，
保证内控制度的有效执行；
（5）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的
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构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司的经营战略、
经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时
进行相应的修改和完善；
（7）防火墙原则：公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部
门，应当在空间上和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知
悉内部信息的人员，应制定严格的批准程序和监督措施；
（8）成本效益原则：公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本，提
高经营效益，通过控制成本实现最佳经济效益，从而达到最佳内控效果。
3、内部控制的组织机构
公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统，
均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道，并建立完善的报告与反馈机制。
（1）监督系统
公司监事会、合规与风险控制委员会、监察稽核部为公司不同层面的监督机
构，构成相互独立的监督系统。
监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行
为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金
资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立行
使职责。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、
各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由董事会聘任，根据董事
会的授权对公司的经营活动进行监督。
（2）决策和执行系统
股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。
股东会是公司的最高权力机构，依照法律和公司章程行使职权。股东会选举
董事组成董事会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项发
表不受任何人干预的独立意见并参与表决。董事会聘任公司总经理，由总经理负
责公司的日常经营管理。
公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则，设立满足公司经
营运作必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上，明确各岗位相应
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的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范
的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序，使各项工作规范化、程序化、
标准化。
4、内部控制的制度体系
公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。 公司制度体系由不同层
面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程，是公司
经营管理遵循的最高文件；第二个层面是公司内部控制大纲，是公司制定各项基
本管理制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度，公司日常运作的有
针对性并较为具体的行为要求与规范；第四个层面是公司各部门根据业务的需要
制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、
废止应该遵循相应的程序，较高层面的制度与较低层面的制度有机联系，前者的
内容指导和制约后者内容，后者的内容体现和细化前者的内容。
公司章程的修改须经股东会审议通过，监管部门核准后生效。公司内部控制
大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案，经董事会审议通
过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提
出议案，经公司总经理办公会议审议通过后实施。
监察稽核部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行日
常性的检查和评价，并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门提出
改进意见由相关部门负责落实，并由监察稽核部跟踪落实情况并继续检查评估。
各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自查，并负
责落实相关事项。
5、内部控制的层次体系
公司内部控制的层次体系共分四层：建立一线岗位的第一道监控防线，属于
单人、单岗处理业务的，必须有相应的后续监督机制；建立相关部门、相关岗位
之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线，建立业务文件在公司与托管银行
之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准，明确文字签字的授权；成立独立的
监察稽核部，对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈，必要时对有关部门
进行不定期突击检查，形成第三道防线；董事会合规与风险控制委员会和公司风
险控制委员会形成公司的第四道防线。
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6、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是
本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于
内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部
控制制度。
二、 基金托管人
（一） 基金托管人情况
名称：华夏银行股份有限公司
住所： 北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）
成立时间： 1992 年 10 月 14 日
法定代表人：吴建
组织形式：股份有限公司
注册资本： 6,849,725,776 元人民币
批准设立机关和设立文号：中国人民银行[银复（1992） 391 号]
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25 号
联系人：郑鹏
联系电话： （010） 85238667
传真：（010） 85238680
（二）主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理
室 4 个职能处室。资产托管部共有员工 30 人，高管人员拥有硕士以上学位或高
级职称。
（三）基金托管业务经营情况
华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业
监督管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证
券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银
行。自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，
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始终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心
的服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的
业务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人
和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。 截至 2012
年 12 月末，已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万家货币市
场基金、诺安优化收益债券型基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股
票基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、 诺德双翼分级债券型证券投资基
金、 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金及其它受托资产产品，托管各类资产规
模 4566.19 亿元。
三、 相关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1、直销机构
1) 浙商基金管理有限公司直销中心
注册地址： 杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室
办公地址： 杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼 D 区 6 层
606 室
电话： 0571-28191853
传真： 0571-28191836
联系人： 韩吟吟
2) 浙商基金管理有限公司上海分公司直销中心
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼
电话： 021-60350851
传真： 021-60350919
联系人： 卢珊
3) 浙商基金管理有限公司网上直销
公司网址：
客服电话： 400-067-9908（免长途话费）； 021-60359000
2、代销机构
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1） 华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
联系电话： 010－ 85238667
传真： 010-85238680
联系人：郑鹏
客服电话： 95577
公司网址：
2） 中国工商银行股份有限公司
客服电话： 95588
公司网址：
3） 中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人： 蒋超良
联系电话： 010-85108227
传真： 010-85109219
联系人： 刘一宁
客服电话： 95599
公司网址：
4） 交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
联系电话： 021-58781234
传真： 021-58408842
联系人：陈铭铭
客服电话： 95559
14
公司网址：
5） 中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
联系电话： 010-58560666
传真： 010-57092611
联系人：董云巍
客服电话： 95568
公司网址：
6） 上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系电话： 021-61618888
传真： 021-63604199
联系人：倪苏云、虞谷云
客服电话： 95528
公司网址：
7） 浙商银行股份有限公司
住所：浙江杭州庆春路 288 号
办公地址：浙江杭州庆春路 288 号
法定代表人：张达洋
联系电话： 0571-87659546
传真： 0571-87659188
联系人：毛真海
客服电话： 95527
公司网址：
8） 光大证券股份有限公司
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住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
联系电话： 021-22169999
传真： 021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、 10108998
公司网址：
9） 华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路 90 号
办公地址:南京市中山东路 90 号
法定代表人:吴万善
联系电话:025-83290979
传真:025-51863323
联系人:万鸣
客服电话:95597
公司网址:
10） 华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24 层-32 层
法定代表人：李工
联系电话： 0551-5161666
传真： 0551-5161600
联系人： 甘霖
客服电话： 96518、 400-80-96518
公司网址：
11） 信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
16
法定代表人：张志刚
联系电话： 010-63081000
传真： 010-63080978
联系人：唐静
客服电话： 400-800-8899
公司网址：
12） 东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系电话： 021-63325888
传真： 021-63326173
联系人：吴宇
客服电话： 95503
公司网址：
13） 国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系电话： 021-38676666
传真： 021-38670666
联系人：芮敏琪
客服电话： 95521
公司网址：
14） 民生证券有限责任公司
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人：余政
联系电话:010-85127999
17
传真:010-85127917
联系人:赵明
客服电话:4006198888
公司网址:
15） 海通证券股份有限公司
住所： 上海市淮海中路 98 号
办公地址： 上海市广东路 689 号
法定代表人： 王开国
联系电话： 021－23219000
传真： 021-23219100
联系人： 李笑鸣
客服电话： 95553
公司网址：
16） 上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
联系电话： 021-53519888
传真： 021-63608300
联系人：张瑾
客服电话： 4008918918（全国）、 021-962518
公司网址：
17） 财通证券有限责任公司
住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系电话： 0571－87925129
传真： 0571－87818329
联系人：乔骏
18
客服电话： 0571－96336（上海地区： 962336）
公司网址：
18） 国海证券股份有限公司
住所：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F
法定代表人：张雅锋
联系电话： 0755－83709350
传真： 0755－83704850
联系人：牛孟宇
客服电话： 95563
公司网址：
19） 申银万国证券股份有限公司
住所： 上海市常熟路 171 号
办公地址： 上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
联系电话： 021-54033888
传真： 021-54038844
联系人：邓寒冰
客服电话： 95523 或 4008895523
公司网址：
20） 东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人:朱科敏
客服电话:400-888-8588
公司网址:
21） 平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
19
法定代表人：杨宇翔
联系电话： 95511-8
传真： 0755-82400862
联系人： 郑舒丽
客服电话： 95511
公司网址：
22） 浙商证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪 A 区 6-7 楼
办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪 A 区 6-7 楼
法定代表人：吴承根
联系电话： 0571-87901053
传真： 0571-87901913
联系人：谢项辉
客服电话： 0571-967777
公司网址：
23） 中国银河证券股份有限公司
住所： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 顾伟国
联系电话： 010-66568430
传真： 010-66568536
联系人： 田薇
客服电话： 4008-888-888
公司网址：
24） 中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层
法定代表人：王东明
联系电话： 010-84588888
20
传真： 010-84865560
联系人：张于爱
客服电话： 95558
公司网址：
25） 中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
（266061）
法定代表人： 杨宝林
联系电话： 0532-85022326
传真： 0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话： 0532-96577
公司网址：
26） 中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、 20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、 20 层
法定代表人：沈强
联系电话： 0571-87112510
联系人：丁思聪
客服电话： 0571-96598
公司网址：
27） 爱建证券有限责任公司
住所：上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人：郭林
联系电话： 021-32229888
传真： 021-021-68728703
联系人：陈敏
21
客服电话： 021-63340678
公司网址：
28） 中航证券有限公司
住所： 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航
联系电话： 0791-86768681
传真： 0791-86770178
联系人： 戴蕾
客服电话： 400-8866-567
公司网址：
29） 广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、 18、 19、 36、 38、 39、 41、
42、 43、 44 楼法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客服电话： 95575 或致电各地营业网点
公司网址：
30） 兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼
法定代表人：兰荣
联系电话： 021-38565785
传真： 021-38565955
联系人：谢高得
客服电话： 95562
公司网址：
31） 齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路 86 号
22
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系电话： 0531-68889155
传真： 0531-68889752
联系人：吴阳
客服电话： 95538
公司网址：
32） 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系电话： 010-85130588
传真： 010-65182261
联系人：权唐
客服电话： 4008888108
公司网址：
33） 招商证券股份有限公司
住所： 深圳市益田路江苏大厦 38－45 层
办公地址： 深圳市益田路江苏大厦 38－45 层
法定代表人： 宫少林
联系电话： 0755-82943666
传真： 0755-83734343
联系人： 林生迎
客服电话： 95565、 4008888111
公司网址：
34） 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
23
联系电话： 0755-82130833
传真： 0755-82133952
联系人：齐晓燕
客服电话： 95536
公司网址：
35） 天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编： 100032
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层邮编： 100140
法定代表人：林义相
联系电话： 010-66045608
传真： 010-66045500
联系人：林爽
客服电话： 010-66045678
公司网址：
36） 深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单元
法定代表人：薛峰
联系电话： 0755-33227953
传真： 0755-82080798
联系人：张玉静
客服电话： 4006-788-887
公司网址： 及
37） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系电话： 021-58788678-8201
传真： 021-58787698
24
联系人： 敖玲
客服电话： 400-089-1289
公司网址：
38） 上海天天基金销售有限公司
住所：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系电话： 021-54509998
传真： 021-64385308
联系人：潘世友
客服电话： 4001818188
公司网址：
39） 杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系电话： 0571-28829790， 021-60897869
传真： 0571-26698533
联系人：周嬿旻
客服电话： 4000-766-123
公司网址：
40） 上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
联系电话： 021-58870011
传真： 021-68596919
联系人：张茹
客服电话： 400-700-9665
25
公司网址：
41） 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人：汪静波
联系电话： 021-38602377
传真： 021-38509777
联系人：方成
客服电话： 400－821－5399
公司网址： www.noah-fund.com
（二） 注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
联系电话： 010-59378839
传真： 010-59378907
联系人： 朱立元
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称： 上海市通力律师事务所
住所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话： 021-31358666
传真： 021-31358600
联系人： 黎明
经办律师：吕红、 黎明
（四） 审计基金财产的会计师事务所
机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
26
住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址：上海南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼
法定代表人：姚建华
电话： 021-22122888
传真： 021-62881889
联系人：王国蓓
经办注册会计师：王国蓓、钱晓英
四、 基金的名称
浙商沪深 300 指数分级证券投资基金
五、 基金的类型
契约型开放式
六、 基金的投资目标
本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其
他收益。
七、 基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、债
券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资
产的 85%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的
27
80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不
高于基金资产净值的 3%。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围， 但需符合中国证监会的相关规定。
八、 基金的投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力
争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情
况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以股指期货等金融衍生产
品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、 资产配置策略
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，
投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产
净值的 3%。 为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标， 本基金将注重仓位管理，
积极防范由于申购、赎回等因素产生的跟踪误差。
2、 股票投资策略
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据沪深300指数成
份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调
整。
（ 1） 股票投资组合的构建
28
本基金在建仓期内，按照沪深 300 指数的权重对其逐步买入，构建本基金的
股票投资组合。当遇到成分股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依照指数
权重购买某成分股及预期标的指数成份股即将调整或其他影响指数复制的因素
时，本基金可以根据市场判断，结合研究分析，对基金资产进行适当的调整，力
争在风险可控的情况下，以便实现对跟踪误差的有效控制。
（2） 股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据沪深 300 指数成份股及其权重的变动而
进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、
新股增发因素等变化，对其进行适时调整。此外需要指出的是，基金管理人将对
成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法进行适当的
替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，
此时基金将会采用合理方法进行适当的替代。
① 定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据标的指数的调整规则和备选股
票的预期，及时进行跟踪调整。
② 不定期调整
A． 若出现标的指数成份股临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本
股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
B． 跟踪标的指数成份股及其备选成份股公司信息，包括股本变化、分红、
配股、增发、停牌、复牌，以及其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并
根据这些信息确定基金投资组合的每日交易策略。
C． 根据本基金的申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策
略以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。
D． 本基金将参与一级市场新股认购和上市公司增发或配股，由此得到的股
票将在其规定持有期之后的10个交易日内全部卖出，其中标的指数成份股及其备
选成份股和将要成为成份股或备选股的除外。
E． 因本基金基金合同约定的基金管理人之外的原因导致投资组合超出基金
合同的约定时，基金管理人将在10个交易日内进行调整，以符合有关限制规定。
③ 特殊情形下的调整
29
本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份
股票加以替换，这些情形包括： A.法律法规的限制； B.标的指数成份股流动性严
重不足，或因受股票停牌的限制等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重
购买某成份股； C.本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高； D.成份
股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法
诉讼等； E.标的指数成份股为与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或有
其他重大利害关系的公司发行的股票。在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪
误差，本基金将采用定性与定量相结合的方法，在对替代与被替代股票上市企业
主营业务、价格走势等指标相关性分析的基础上，优先从标的指数成份股及备选
成份股中选择基本面良好、流动性充裕的股票，搭配买入非成份股等方法进行适
当的替代。
3、 风险预估和控制
为有效地控制基金的跟踪误差，本基金将根据基金投资组合相对业绩比较基
准的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度，对基金的跟踪误
差进行估计和控制，预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。
开放式指数基金跟踪误差的来源包括对受限成份股的替代投资、成份股调整
时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投
资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理，追求实现正的跟踪偏离。
日均跟踪误差＝
) (
1
1
2
-
= -
n
r r
n i
i 其中
ri ＝第i 日基金份额净值收益率－第i 日业绩比较基准收益率；
n
r
r
n i
= i
=
1
， n 为考察的天数。
年跟踪误差＝日均跟踪误差′ K ，其中 K 为一年的实际交易天数。
4、 债券投资策略
本基金根据流动性管理的需要，选取到期日在一年以内的央票、国债、政策
性金融债等进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏
观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行
个券选择。
30
5、 金融衍生产品投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目
标。本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指
期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管
理，如预期大额申购赎回等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的
风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。
此外，本基金还将参与风险低且可控的债券回购等投资，以增加收益。如未
来法律法规或中国证监会允许，本基金还可投资于期权、期货、 ETF 以及其他与
标的指数或标的指数成份股相关的金融产品，适当利用金融衍生产品组合的持有
收益覆盖一定的基金固定费用，并利用其衍生产品的杠杆作用，减少现金及债券
对跟踪指数的拖累，从而使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。
九、 基金的业绩比较基准
沪深 300 指数收益率× 95%＋金融同业存款利率× 5%
十、 基金的风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其
预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所
分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙
商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
31
十一、 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 108,960,624.76 93.38
其中：股票 108,960,624.76 93.38
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 7,625,235.96 6.53
6 其他各项资产 99,122.80 0.08
7 合计 116,684,983.52 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
32
（ 1）报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 642,143.83 0.56
B 采掘业 9,583,129.72 8.31
C 制造业 38,781,692.27 33.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 3,171,655.05 2.75
E 建筑业 3,864,068.74 3.35
F 批发和零售业 2,700,655.96 2.34
G 交通运输、仓储和邮政业 2,713,706.30 2.35
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 1,955,324.14 1.70
J 金融业 37,057,768.01 32.13
K 房地产业 5,698,147.73 4.94
L 租赁和商务服务业 597,193.58 0.52
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 635,543.18 0.55
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 212,058.03 0.18
S 综合 1,347,538.22 1.17
合计 108,960,624.76 94.47
33
（ 2） 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期期末未持有积极投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
（ 1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代
码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 471,205 4,542,416.20 3.94
2 600036 招商银行 297,932 3,762,881.16 3.26
3 601318 中国平安 70,078 2,927,158.06 2.54
4 601166 兴业银行 157,951 2,732,552.30 2.37
5 600000 浦发银行 234,145 2,371,888.85 2.06
6 601328 交通银行 469,452 2,211,118.92 1.92
7 000002 万 科Ａ 201,073 2,163,545.48 1.88
8 600030 中信证券 144,639 1,760,256.63 1.53
9 600837 海通证券 169,531 1,713,958.41 1.49
10 601088 中国神华 70,782 1,541,631.96 1.34
（ 2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期期末未持有积极投资股票
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期期末未持有债券。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
34
本基金本报告期期末未持有债券。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期期末未持有权证。
8、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
9、 投资组合报告附注
（1） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3） 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 97,526.24
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,596.56
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 99,122.80
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
35
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1） 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末前十名股票不存在流通受限情况。
2） 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末未持有积极投资股票。
十二、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（1） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率① 净值增
长率标
准差② 业绩比
较基准
收益率
③ 业绩比较基
准收益率标
准差④ ①-③ ②-④
2012.5.7-2012.12.31 -3.60% 1.08% -6.69% 1.14% 3.09% -0.06%
2013.1.1-2013.3.31 -1.27% 1.47% -0.70% 1.18% -0.57% 0.29%
2012.5.7-2013.5.7 -3.70% 1.18% -6.39% 1.23% 2.69% -0.05%
注：本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率× 95%＋金融同业存款利
率× 5%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使
资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 95%、 5%的比例采取再平
衡， 再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
（2） 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
36
浙商沪深300指数分级 基金基准
2012-05-07 2012-06-19 2012-08-02 2012-09-17 2012-11-06 2012-12-20 2013-02-07 2013-03-31
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
-18%
注：本基金基金合同生效日为 2012 年 5 月 7 日，基金合同生效日至本报告
期期末，本基金生效时间尚未满一年。 图示日期为 2012 年 5 月 7 日至 2013 年 3
月 31 日。
十三、 费用概览
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4、基金财产拨划支付的银行费用；
5、基金合同生效后的基金信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
8、基金的证券交易费用；
9、证券账户开户费用、银行账户维护费；
10、基金上市初费和上市月费；
11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二） 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
37
（ 三） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费， E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费， E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费
标的指数许可使用费即标的指数许可使用基点费，标的指数许可使用基点费
的计费时间从本基金合同生效日开始计算；标的指数许可使用基点费的收取标准
为本基金的资产净值的 0.02%/年，基金合同生效当年，不足 3 个月的，按照 3
个月收费。标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币 5 万元（即不足 5
万元部分按照 5 万元收取）。
在通常情况下，标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使
用基点费每日计算，逐日累计。
计算方法如下： 收取下限的日均摊销数额=5 万/季度*4 季度/年÷当年天数
（ 365 天或 366 天）≈550 元/天
H＝Max（ E× 0.02%/当年天数， 550）
38
H 为每日应计提的标的指数许可使用基点费， E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日
起，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后，
于每年 1 月、 4 月、 7 月、 10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中
证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用基点费。
4、除管理费、托管费、标的指数许可使用费和前述（一） 所列之外的基金
费用，由基金托管人与基金管理人协商后，根据其他有关法规及相应协议的规定，
按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四） 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
（五） 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公
告。
（六） 基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》及其他有关法律法规的要求，对 2012 年 5 月 7 日公布的《浙商沪深 300
指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金
实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。
2、 根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
3、 根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
