上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
上证 180 成长交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书(更新)
2017 年第 2 号
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
【重要提示】
上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监
督管理委员会 2011 年 4 月 7 日证监许可[2011]496 号文核准募集。
基金管理人保证《上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简
称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的
非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金为股票基金,其风险和
预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,
紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致
相近的产品。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但
不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风
险,投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理
人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 8 月 4 日,有关财务数据和净值表现截止日为
2017 年 6 月 30 日,财务数据未经审计。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
目 录
一、 绪 言............................................................................................................................. 1
二、 释 义............................................................................................................................. 2
三、 基金管理人..................................................................................................................... 6
四、 基金托管人................................................................................................................... 11
五、 相关服务机构............................................................................................................... 13
六、 基金的募集................................................................................................................... 20
七、 基金合同生效............................................................................................................... 26
八、基金份额的交易............................................................................................................. 27
九、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................. 29
十、 基金的投资................................................................................................................... 37
十一、基金的业绩................................................................................................................. 45
十二、基金财产..................................................................................................................... 46
十三、基金资产估值............................................................................................................. 47
十四、基金收益与分配 ......................................................................................................... 51
十五、基金的费用与税收 ..................................................................................................... 53
十六、基金的会计与审计 ..................................................................................................... 55
十七、基金的信息披露 ......................................................................................................... 56
十八、风险揭示..................................................................................................................... 59
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................. 62
二十、基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 64
二十一、基金托管协议内容摘要 ......................................................................................... 75
二十二、对基金份额持有人的服务 ..................................................................................... 83
二十三、其他应披露事项 ..................................................................................................... 84
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................. 85
二十五、备查文件................................................................................................................. 86
上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
一、 绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资
基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、其他有关规定
及《上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、
费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书
作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权
利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
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二、 释 义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金;
《基金合同》: 《上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 《上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》及其定期更新;
发售公告: 《上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
售公告》
《业务规则》: 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登
记结算业务实施细则》
《证券登记规则》 《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》
托管协议 《上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
及其任何有效修订和补充;
中国证监会: 中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 中国银行业监督管理委员会;
《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
《销售办法》: 指《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;
《运作办法》: 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修
订;
《信息披露办法》: 指《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订;
元: 人民币元;
基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司;
基金托管人: 中国银行股份有限公司;
交易型开放式指数证券投 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》所
资基金: 定义的“交易型开放式指数基金”,亦称“ETF(Exchange
Traded Fund)”或者“ETF 基金”,即指经依法募集的、投
资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金,其基金份额
用组合证券进行申购、赎回,并在上海证券交易所上市交易;
联接基金: 将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF,
紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化, 采用开放式运作的基金;
申购赎回代理券商: 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为
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代办证券公司;
注册登记业务: 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登
记结算业务实施细则》定义的基金登记、存管、过户、清算
和交收业务;
注册登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司;
投资者: 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
个人投资者: 年满 18 周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份
证、军人证件等有效身份证件的中国公民,以及符合法律法
规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人;
机构投资者: 在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效
存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关
法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基
金的中国境外的机构投资者;
基金份额持有人大会: 按照基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份额持
有人或其合法的代理人进行表决的会议;
基金募集期: 基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金
份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月;
基金合同生效日: 指 2011 年 8 月 4 日;
存续期: 基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
认购: 在基金募集期内,投资者按照基金合同的规定申请购买本基
金基金份额的行为;
申购: 在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金基
金份额的行为;
赎回: 在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合
同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为;
申购赎回清单: 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的
文件;
申购对价: 投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交
付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
赎回对价: 投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明
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书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价;
组合证券: 本基金标的指数所包含的全部或部分证券;
标的指数: 上海证券交易所编制并发布的上证 180 成长指数及其未来可
能发生的变更;
现金替代: 申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
现金差额: 最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小
申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者
申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎
回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;
最小申购、赎回单位: 本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回
的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;
基金份额参考净值: 上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布
的基金份额参考净值,简称 IOPV;
预估现金部分: 为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结
申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并
公布的现金数额;
完全复制法: 一种跟踪指数的投资方法,即通过购买标的指数中的所有成
份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购
买的比例以构建指数组合,达到复制指数的目的;
收益分配基准日: 基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之
日;
基金净值增长率: 收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基
金份额折算日为初始日重新计算);
标的指数同期增长率: 收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数
收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则
以基金份额折算日为初始日重新计算);
指令: 基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出
的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 发售代理机构和/或申购赎回代理券商;
销售机构: 基金管理人及本基金代销机构;
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基金销售网点: 基金管理人的直销柜台及基金代销机构的代销网点;
基金网上交易系统: 代销机构的网上交易系统;
指定媒体: 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或
其它媒体;
基金账户: 注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登
记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
交易账户: 销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的
变动及结余情况的账户;
开放日: 为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日: 投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日。
T+n 日: T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数;
基金收益: 基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息以及其他合法收入;
基金资产总值: 基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以
其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;
基金资产净值: 基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值 以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位
基金份额的价值;
基金资产估值: 计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和
基金份额净值的过程;
法律法规: 中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地
方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该
等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力: 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本
基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使
本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事
件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、
火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规
变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或
停止交易。
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三、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华宝兴业基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人:郑安国
总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)
成立日期:2003 年 3 月 7 日
注册资本:1.5 亿元
电话:021-38505888
联系人:章希
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东领先资产管理有限公
司持有 49%的股份。
(二) 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
郑安国先生,董事长,博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、
南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公
司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁、董事长,华宝
投资有限公司董事、总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长,中国太平洋保险(集团)股
份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分
析师,Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任公司营运总
监、董事会秘书、副总经理,现任公司总经理。
Lionel PAQUIN 先生,董事,硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公
司从事监察、风险管理和专户平台等业务,现任领先资产管理有限公司总裁。
Alexandre Werno 先生,董事,硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理
工作;曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013 年 5 月加入华宝兴业基
金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。
胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国
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集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。
尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助
理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务
副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺
投资管理有限公司董事长。
陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合
伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。
2、监事会成员
Anne MARION-BOUCHACOURT 女士,监事,硕士。曾任普华永道总监,杰米尼咨询金融机构业
务副总裁,索尔文国际副总裁,法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴
集团中国区负责人,集团管理委员会委员。
欧江洪先生,监事,本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团
办公室(董事会办公室)主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资有限公司总
经理助理。
贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理,现任公司营运副
总监。
3、高级管理人员
郑安国先生,董事长,简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。
Alexandre Werno 先生,常务副总经理,简历同上。
向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限
公司市场部任职。2002 年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部
总经理、营运副总监、营运总监。现任公司副总经理。
刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工
作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
胡洁女士,金融学硕士、量化投资部总经理助理。2006 年 6 月加入华宝兴业基金管理有限公
司,先后在交易部、产品开发部工作,担任量化投资部高级数量分析师兼任投资经理助理的职务。
2012 年 10 月起任上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证 180 成长交易型
开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015 年 5 月 21 日起任华宝兴业中证医疗指数分
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级证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 4 日起任华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金
经理。2016 年 8 月起任华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017 年 1
月起任华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理。
华宝兴业上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金的历任基金经理为余海燕女士,任职
时间为 2011 年 8 月至 2012 年 10 月。
5、投资决策委员会成员
刘自强先生,投资总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制
造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业未
来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
闫旭女士,投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理、
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基
金、华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生,助理投资总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业品质生
活股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾豪先生,研究部总经理。
蔡目荣先生,国内投资部副总经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华
宝兴业资源优选混合型证券投资基金基金经理。
(三)基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本系列基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风
险、合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。
针对上述各种风险,本公司建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建立
清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归
类。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性
的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进
入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
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(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范
围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重
的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以外,
还准备了相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必要
时结合新的需求加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人
员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
(1)内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决
策、执行、监督、反馈等各个环节;
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,维护
内部控制制度的有效执行;
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗
位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分
离运作,独立进行;
相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互
制衡措施来消除内部控制中的盲点;
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门,
应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准
程序和监督防范措施;
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成
本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在此
基础上遵循国际和行业的惯例制订;
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位
员工,不留有制度上的空白或漏洞;
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范
和化解风险为出发点;
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适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方
针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的
修改或完善。
(2)内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立
完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技
术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
(3)督察长制度
公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。督
察长的任免须报中国证监会核准。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专
门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发
现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见
和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要
求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
(4)监察稽核及风险管理制度
监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程
序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。
监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价
公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的
缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理
离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
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四、 基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、
基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或
高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一
对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、
信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的
托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个
性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2017 年 06 月 30 日,中国银行已托管 611 只证券投资基金,其中境内基金 574 只,QDII
基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客
户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中
国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作
贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措
施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
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2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后
获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留
意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控
制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规
定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金
合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基
金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
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五、 相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、 申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)
(1)长江证券股份有限公司
办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号
联系人:奚博宇、黄美慧
联系电话:021-68751860;027-65799827
客户电话:95579 或 4008-888-999
公司网址:
(2)大同证券有限责任公司
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12
联系人:薛津
联系电话:0351-4130322
客户电话:4007-121212
公司网址:
(3)第一创业证券股份有限公司
办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
联系人:李晓伟
联系电话:0755-23838076
客服电话:95358
官网:
(4)东吴证券股份有限公司
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
联系人:路晓
联系电话:0512-62938521
客户电话:95330
公司网址:
(5)光大证券股份有限公司
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办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
联系人:姚巍
联系电话:021-22169111
客户电话:95525
公司网址:
(6)广发证券股份有限公司
办公地址:广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 18 楼
联系人:黄岚
联系电话:020-87555888-8333
客户电话:95575 或致电各地营业网点
公司网址:
(7)中国国际金融股份有限公司
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人:罗春蓉 、陈曦、康楠
联系电话:010-65051166
客户电话:400-910-1166
公司网址:
(8)国泰君安证券股份有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
联系人:钟伟镇
联系电话:38032284
客户电话:95521
公司网址:
(9)国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
联系人:李颖
联系电话:0755-82130833
客户电话:95536
公司网址:
(10)海通证券股份有限公司
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办公地址:上海广东路 689 号
联系人:李楠、涂洋
联系电话:021-23219061、021-23219290
客户电话:95553、或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:
(11)红塔证券股份有限公司
办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
客户电话:0871-3577930
公司网址:
(12)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
联系人:胡星煜
联系电话:021- 20515583
客户电话:400-820-9898,021-38929908
公司网址:
(13)华福证券有限责任公司
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层
联系人:王虹、高文静
联系电话:021- 20515583
客户电话:96326(福建省外请加拨 0591)
公司网址:
(14)华泰证券股份有限公司
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
联系人:庞晓芸、马艺卿
联系电话:0755-82492193、025-83389093
客户电话:95597
公司网址:
(15)平安证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
联系人:周一涵
15
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联系电话:021-38637436
客户电话:95511-8
公司网址:
(16)山西证券股份有限公司
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
联系人:韩笑
联系电话:0351-8686656
客户电话: 95573
公司网址:
(17)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
联系人:邵珍珍
联系电话:021-53686262
客户电话:021-962518
公司网址:
(18)申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
联系人:黄莹
联系电话:021-33388211
客户电话:95523 或 4008895523
公司网址:
(19)申万宏源西部证券有限公司
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
联系人:黄莹
联系电话:021-33388211
客户电话:400-800-0562
公司网址:
(20)西南证券股份有限公司
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
联系人:周青
16
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联系电话:023-67616310
客户电话:4008-096-096
公司网址:
(21)兴业证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
联系人:乔琳雪、吴嘉虹
联系电话:021-38565547、021-38565570
客户电话:95562
公司网址:
(22)中国银河证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
客户电话:95551、400-8888-888
公司网址:
(23)招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
联系人:黄婵君
联系电话:0755- 82960167
客户电话:4008895565、95565
公司网址:
(24)中航证券有限公司
办公地址:北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层
联系人:胡晨、孙超
联系电话:0791-86794744、010-64818304
客户电话:95535
公司网址:
(25)中泰证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
联系人:许曼华
17
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联系电话:021-20315290
客户电话:95538
公司网址:
(26)中国中投证券有限责任公司
办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座第 04 层、18-21 层
联系人:万玉琳
联系电话:0755-82026907
客户电话:95532
公司网址:
(27)中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
联系人:许梦园
联系电话:400-889-5548
客户电话:400-8888-108(免长途费)、95587
公司网址:
(28)中信证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人:周雪晴
联系电话:010-60834772
客户电话:95548
公司网址:
(29)宏信证券有限责任公司
办公地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
联系人:刘文涛
联系电话:028-86199765
客服热线:4008366366
公司网址:
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。基金管理人可根据有关
法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
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(二) 注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
地址:中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层
法定代表人:陈耀先
联系人:刘永卫
联系电话:021-58872625
(三) 律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
联系电话:(86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:曹阳
经办注册会计师:薛竞、曹阳
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六、 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募
集。
核准文件:中国证监会证监许可[2011]496 号
核准日期:2011 年 4 月 7 日
(一) 基金类型:股票型指数基金
(二) 基金运作方式:交易型、开放式
(三) 标的指数:上证 180 成长指数
(四) 基金存续期间:不定期
(五) 基金的面值、认购价格
本基金每份基金份额的初始面值为人民币 1.00 元,认购价格为人民币 1.00 元。
(六) 募集方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以
现金进行的认购;网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行
的认购;网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。
基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。销售机构对认购申请的受理并
不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或
基金管理公司的确认结果为准。
(七) 募集对象
个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资者。
(八) 募集场所
投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理
人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见本基金基金份
额发售公告。
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。
(九)募集目标
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本基金不设定募集规模上限。
(十)投资者对基金份额的认购
1、认购时间安排
本基金的募集期限不超过 3 个月,自基金份额开始发售之日起计算。
本基金将自 2011 年 7 月 4 日起至 2011 年 7 月 29 日进行发售。本基金的发售方式有三种---
网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。网上现金认购的日期为 2011 年 7 月 27 日至 2011
年 7 月 29 日,如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整,我司将做出相应调整并及时公告;
网下现金认购的日期为 2011 年 7 月 4 日起至 2011 年 7 月 29 日;网下股票认购的日期为 2011 年
7 月 4 日起至 2011 年 7 月 29 日。基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短
基金发售时间,并及时公告。
2、认购开户
投资者认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。
(1)如投资者需新开立证券账户,则应注意:
1)基金账户只能进行基金的二级市场交易,如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、
赎回,则应开立 A 股账户。
2)开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。
(2)如投资者已开立证券账户,则应注意:
1)如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易
或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
2)当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认购前至
少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
(3)使用专用席位的机构投资者则无需办理指定交易。
(十一)认购费用
本基金的认购采用份额认购的原则。
基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时可按照下表费率收取认购费用。发售代理机
构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时,可参照下表费率结构收取一定的佣金。
投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。
认购份额 认购费率
50 万份以下 0.8%
50 万份(含)-100 万份 0.5%
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100 万份以上(含) 1000 元/笔
(十二)网上现金认购
1、认购时间:2011 年 7 月 27 日至 2011 年 7 月 29 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
2、认购金额的计算
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额
的计算公式为:
认购佣金=认购份额×佣金比率
认购金额=认购份额×(1+佣金比率)
认购佣金由发售代理机构收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。
3、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数
倍,最高不得超过 99,999,000 份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
4、认购申请:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金。办理认购
手续。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
5、清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应
的认购资金,注册登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网
上现金认购结束后的第 4 日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。
6、认购确认:在募集期结束后 3 个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认
购确认情况。
(十三)网下现金认购
1、认购时间:2011 年 7 月 4 日起至 2011 年 7 月 29 日,具体业务办理时间由基金管理人及其
指定发售代理机构确定。
2、认购金额和利息折算的份额的计算
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计
算公式为:
认购费用=认购份额×认购费率
认购金额=认购份额×(1+认购费率)
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额面值
认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。
通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机构进行网上现金
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认购的认购金额的计算。
3、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,
每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍;投资者通过基金管理人直销柜台办理网下现金认购的,
每笔认购份额须在 10 万份以上(含 10 万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
4、认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,
并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
5、清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T+2 日内进行
有效认购款项的清算交收。募集期结束后,基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购款项及其利
息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中,认购款项利息将折算为基金份额归投资者所有。
T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。
在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申
请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后,注册
登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的
第 4 日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。
6、认购确认:在募集期结束后 3 个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认
购确认情况。
(十四)网下股票认购
1、认购时间:通过发售代理机构进行网下股票认购的日期为 2011 年 7 月 4 日起至 2011 年 7
月 29 日,通过基金管理人直销进行网下股票认购的日期为 2011 年 7 月 4 日起至 2011 年 7 月 29
日,具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。
2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报。投资者通过基金管理人和发售代理机构进
行网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为 1,000 股,超过 1,000 股的部分须为 100 股的
整数倍,用以认购的股票必须是上证 180 成长指数成份股和已公告的备选成份股。投资者可以多
次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
3、认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,并
备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
4、特殊情形
(1)已公告的将被调出上证 180 成长指数的成份股不得用于认购本基金。
(2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价格波
动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少 3 个工作日
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公告限制认购规模的个股名单。
(3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,
基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
5、清算交收
(1)投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的,在网下股票认购最后一日,发售代理机
构将汇总的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人,网下股票认购最后一日,基
金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。注册登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投
资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束,基金管理人根据发售代理机构提供的数据计
算投资者应以基金份额方式支付的佣金,并从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相
应的基金份额。注册登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购
份额的初始登记,并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据,将投资者
申请认购的股票过户到基金的证券账户。
(2)投资者通过基金管理人办理网下股票认购的,注册登记机构根据基金管理人提供的认购
数据对投资者账户内相应的股票进行检查并冻结,并将检查冻结股票的情况发回给基金管理人。
基金管理人根据注册登记机构的检查冻结投资者股票账户的情况,初步确认各个投资者的有效股
票认购数量。基金募集期结束后,基金管理人根据投资者有效股票认购数据计算投资者应以基金
份额方式支付的认购费,并从机构投资者的认购份额中扣除。注册登记机构根据基金管理人提供
的投资者净认购份额明细数据进行机构投资者认购份额的初始登记在机构投资者指定的证券账户
上,并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据,将投资者申请认购的股
票过户到基金的证券账户。
6、认购份额的计算公式
n
投资者的认购份额= (第 i 只股票在股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/1.00
i 1
其中,
(1)i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票,如投资者仅提交了 1 只股票的申请,则 i=1,i
≦60。
(2)“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的
当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两
位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除
24
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息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对
该股票在网下股票认购日的均价进行调整:
①除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
②送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
③配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)
④送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比
例+每股配股比例)
⑤除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金
股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中,
①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:
n
q max (Cash p j q j ) 105% w / p
j 1
q max
为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,Cash 为网上现金认购和网下现金
p jq j
认购的合计申请数额, 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股
w
以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积, 为该限制认购规模的个
股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重(认购期间如有标的指数调整
公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股
构成权重,并以其作为计算依据), p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按照各投资
者的认购申报数量同比例收取。
②若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法
执行,基金管理人将根据注册登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。
(十五)募集资金及利息的处理
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所产生的利息,归
投资者所有;有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息计入基金资产;投
资者以股票认购的,认购股票由注册登记机构予以冻结,冻结期间的权益归投资者所有。
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七、 基金合同生效
本基金基金合同于 2011 年 8 月 4 日正式生效。
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八、基金份额的交易
(一) 基金份额上市
根据有关规定,本基金基金合同生效后,具备上市条件,于 2011 年 10 月 18 日起在上海证券
交易所上市交易。(二级市场交易代码:510280)
(二) 基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海
证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
等有关规定,包括但不限于:
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值;
2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;
3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍,不足 100 份的部分可以卖出;
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元;
5、本基金可适用大宗交易的相关规则。
(三) 终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金份额的上市交易,并
报中国证监会备案:
1、不再具备本条第一款规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金份
额终止上市交易公告。
(四) 基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单,上海证券交易
所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考
净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购、赎回清单中可以
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用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的
数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基
金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
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九、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回的场所
投资者可以在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商
提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根据情况变更或增
减申购赎回代理券商的名单,并予以公告。
(二)申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所交易日(基金管理人公告暂停
申购或赎回时除外),开放时间为上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。投资者应当在开放日办理
申购和赎回申请,在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调
整,但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体公告。
2、申购与赎回的开始时间
本基金已于 2011 年 10 月 18 日开放申购、赎回业务,投资者可在开放日的开放时间办理本
基金的申购、赎回业务。
(三)申购与赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金最小申购、赎回单位为 100 万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前至少 3 个
工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(四)申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
3、申购、赎回申请提交后不得撤销;
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定;
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在新的原则实施
前依照有关规定在指定媒体上予以公告。
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(五)申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资者申购本基金,须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金。
投资者提交赎回申请时,其必须有足够的基金份额余额和现金。
2、申购与赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申
购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基
金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
3、申购与赎回的清算交收与登记
投资者 T 日申购、赎回成功后,注册登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与组合证
券的清算交收以及现金替代等的清算,在 T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算,申
购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人在 T+2 日办理现金差额的交收。如果注册登记机构在
清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指
数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
注册登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,
并最迟于开始实施日的 3 个工作日前在指定媒体公告。
(六)申购与赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对
价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是
指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以
计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备
案。
3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%
的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
(七)申购、赎回清单的内容与格式
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1、申购、赎回清单的内容
T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、
现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证
券中部分证券的一定数量的现金。
(1)现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为"禁止")、可以现金替代(标志为"允许")
和必须现金替代(标志为"必须")。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但
在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。
(2)可以现金替代
①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证
券。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
其中,"该证券参考价格"目标确定原则为:
(i)该证券正常交易时,采用最新成交价;
(ii)该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格;
(iii)该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价;
(iv)该证券停牌且当日无成交时,采用前收盘价(考虑当日的除权除息等因素)。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为
准。参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值,如果上海证券交易所参考基金份额净值计
算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,
而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理
人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高
于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低
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于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T 日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理人将以收
到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包
括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部
被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计
算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2
日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购
入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期间发生除息、
送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人将应退款
和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于
此后 3 个工作日内完成。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可
以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:
n
第i只替代证券的数量 该证券参考价格 100%
现金替代比例(%) i 1
申购基金份额 参考基金份额净值(IOPV)
(1) 必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券,或基金
管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定
数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘
以其 T 日预计开盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎
回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为:
T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用
现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价
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相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和)
其中,T 日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。
另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”
需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替
代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+
申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)
T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应
根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额
获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得
相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期 2017-08-03
基金名称 上证 180 成长交易型开放式指数基金
基金管理公司名称 华宝兴业基金管理有限公司
一级市场基金代码 510281
2017 年 8 月 2 日信息内容
现金差额(单位:元): 1134.98
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元): 1588259.98
基金份额净值(单位:元): 1.5880
2017 年 8 月 3 日信息内容
当日赎回限额(份额): 20000000
当日申购限额(份额): 无
预估现金部分(单位:元): 1618.98
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现金替代比例上限: 50.0%
是否需要公布 IOPV: 是
最小申购、赎回单位(单位:份): 1000000
申购、赎回的允许情况: 申购和赎回皆允许
成分股信息内容
替代金额(单位:
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例
元)
600000 浦发银行 5400 允许 10.0%
600015 华夏银行 3100 允许 10.0%
600016 民生银行 11400 允许 10.0%
600036 招商银行 5000 允许 10.0%
600048 保利地产 3400 允许 10.0%
600061 国投安信 500 允许 10.0%
600066 宇通客车 600 允许 10.0%
600074 保千里 500 必须 5195
600094 大名城 500 允许 10.0%
600100 同方股份 800 必须 11096
600109 国金证券 1000 允许 10.0%
600177 雅戈尔 1000 允许 10.0%
600208 新湖中宝 2100 允许 10.0%
600233 圆通速递 200 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 800 允许 10.0%
600297 广汇汽车 1000 允许 10.0%
600315 上海家化 300 允许 10.0%
600340 华夏幸福 600 允许 10.0%
600415 小商品城 1300 允许 10.0%
600446 金证股份 200 允许 10.0%
600466 蓝光发展 400 允许 10.0%
600482 中国动力 200 允许 10.0%
600503 华丽家族 800 允许 10.0%
600518 康美药业 1400 允许 10.0%
600519 贵州茅台 200 允许 10.0%
600522 中天科技 1000 允许 10.0%
600535 天士力 300 允许 10.0%
600565 迪马股份 700 允许 10.0%
600606 绿地控股 1700 允许 10.0%
600637 东方明珠 600 允许 10.0%
600649 城投控股 600 允许 10.0%
600663 陆家嘴 300 允许 10.0%
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600688 上海石化 1000 允许 10.0%
600699 均胜电子 200 允许 10.0%
600704 物产中大 800 允许 10.0%
东软集
600718 400 允许 10.0%
团
600737 中粮糖业 500 允许 10.0%
600741 华域汽车 800 允许 10.0%
600804 鹏博士 500 允许 10.0%
600807 天业股份 300 允许 10.0%
600816 安信信托 900 允许 10.0%
600887 伊利股份 2900 允许 10.0%
600900 长江电力 3200 允许 10.0%
600999 招商证券 1100 允许 10.0%
601009 南京银行 2400 允许 10.0%
601012 隆基股份 600 允许 10.0%
601155 新城控股 400 允许 10.0%
601166 兴业银行 6000 允许 10.0%
601169 北京银行 7000 允许 10.0%
601211 国泰君安 2200 允许 10.0%
601318 中国平安 3300 允许 10.0%
601555 东吴证券 1200 允许 10.0%
601633 长城汽车 600 允许 10.0%
601668 中国建筑 7200 允许 10.0%
601766 中国中车 4700 允许 10.0%
601788 光大证券 900 允许 10.0%
601901 方正证券 2000 允许 10.0%
601998 中信银行 1500 允许 10.0%
603444 吉比特 100 必须 24995
(八)暂停申购、赎回的情形及处理
在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请:
1、因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请;
2、上海证券交易场所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
3、停牌成份股合计占标的指数的权重超过 5%;
4、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,并及时公告。已接受的赎回
申请,基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、
赎回业务的办理,并予以公告。
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(九)集合申购与其他服务
在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,
共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的申购、赎回方式
开始执行前的至少三个工作日予以公告。
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,
并报中国证监会备案。
(十) 基金的非交易过户等其他业务
注册登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并收取
一定的手续费用。非交易过户等业务,参照中国证券登记结算有限责任公司的《证券登记规则》
执行。
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十、 基金的投资
(一) 投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(二)投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份
股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申
购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述
标准的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量
投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定,该部分资产比例不高于基金
资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
1、股票资产指数化投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基
金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量,并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致
无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、
流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑),以期在
规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
2、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的
债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
3、权证投资策略
本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结
合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、
价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保
护性的认沽权证策略等。
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(四)投资组合管理
本基金采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在上证 180 成长指数中的基准权重构建
指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金
的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会在 10 个交易日内对投
资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
1、标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调
整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来
的跟踪偏离度和跟踪误差。
2、成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成
份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交
易策略。
3、标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关
注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
4、申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策
略以应对基金的申购赎回。
5、跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标
的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(五)标的指数
本基金的标的指数为上证风格指数系列中的上证 180 成长指数(指数代码为 000028)。
上证 180 风格指数是由中证指数公司编制并发布。它以上证 180 指数为样本空间,共包含 4
只指数,包括上证 180 成长指数、上证 180 价值指数、上证 180 相对成长指数和上证 180 相对价
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值指数。其中,上证 180 成长指数是从上证 180 指数样本股中,挑选最具代表性的 60 只成长股票
形成指数。该指数从风格特征的角度进一步刻画了上证 180 指数,也为投资者提供了新的业绩基
准和资产配置工具。
随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金
份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金
名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更,
则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会核准或者备案。若标
的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基
金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。并应至少提前
30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
(六)投资限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规
定的限制。对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股的,基金管
理人将在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。
2、基金投资组合比例限制
(1)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的
股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基
金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证
的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
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(3)本基金不得违反基金合同的投资比例的约定;
(4)法律法规的其他限制。
3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止
行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整
禁止行为和投资限制规定。
(七)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,业绩比较基准随之变更并公告。
(八)风险收益特征
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于
货币市场基金、债券型基金和混合基金。
(九)投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基
金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构
另有规定时,从其规定。
(十)基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
(十一)基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 56,920,925.14 98.10
其中:股票 56,920,925.14 98.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
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金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,101,003.48 1.90
8 其他资产 526.56 0.00
9 合计 58,022,455.18 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,578,341.37 27.03
电力、热力、燃气及水生产和
D 1,785,618.00 3.10
供应业
E 建筑业 2,554,552.00 4.43
F 批发和零售业 504,962.25 0.88
G 交通运输、仓储和邮政业 117,540.00 0.20
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 1,358,473.50 2.36
务业
J 金融业 29,168,865.91 50.62
K 房地产业 4,726,992.01 8.20
L 租赁和商务服务业 346,796.00 0.60
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 56,142,141.04 97.43
(2) 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 401,208.10 0.70
电力、热力、燃气及水生
D - -
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 188,856.00 0.33
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 188,720.00 0.33
术服务业
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
- -
理业
O 居民服务、修理和其他服
- -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 778,784.10 1.35
(3)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601318 中国平安 119,856 5,946,056.16 10.32
2 600036 招商银行 181,518 4,340,095.38 7.53
3 600519 贵州茅台 8,852 4,176,816.20 7.25
4 601166 兴业银行 219,300 3,697,398.00 6.42
5 600016 民生银行 416,000 3,419,520.00 5.93
6 601668 中国建筑 263,900 2,554,552.00 4.43
7 600000 浦发银行 197,837 2,502,638.05 4.34
8 600887 伊利股份 107,000 2,310,130.00 4.01
9 601169 北京银行 214,052 1,962,856.84 3.41
10 600900 长江电力 116,100 1,785,618.00 3.10
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600485 信威集团 25,800 376,422.00 0.65
2 601872 招商轮船 36,600 188,856.00 0.33
3 600654 *ST 中安 14,000 188,720.00 0.33
4 603043 广州酒家 724 18,295.48 0.03
5 603331 百达精工 674 6,490.62 0.01
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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本基金本报告期末未持有债券投资。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调
查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 311.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 215.51
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 526.56
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 600485 信威集团 376,422.00 0.65 重大事项停牌
2 601872 招商轮船 188,856.00 0.33 重大事项停牌
3 600654 *ST 中安 188,720.00 0.33 重大事项停牌
4 603331 百达精工 6,490.62 0.01 新股流通受限
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十一、基金的业绩
本基金业绩数据为截止 2017 年 6 月 30 日的数据,本报告中所列数据未经审计。
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
净值增 业绩比较 较基准
净值增长
阶段 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④
率①
准差② 率③ 标准差
④
2011/08/04-2011/12/31 -11.80% 1.06% -19.09% 1.41% 7.29% -0.35%
2012/01/01-2012/12/31 14.17% 1.24% 12.89% 1.24% 1.28% 0.00%
2013/01/01-2013/12/31 -9.33% 1.53% -11.57% 1.54% 2.24% -0.01%
2014/01/01-2014/12/31 56.08% 1.29% 52.16% 1.29% 3.92% 0.00%
2015/01/01-2015/12/31 1.33% 2.45% 1.05% 2.48% 0.28% -0.03%
2016/01/01-2016/12/31 -5.40% 1.31% -6.76% 1.33% 1.36% -0.02%
2017/01/01-2017/06/30 11.71% 0.60% 11.07% 0.62% 0.64% -0.02%
2011/08/04-2017/06/30 52.60% 1.53% 28.61% 1.57% 23.99% -0.04%
(二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011 年 8 月 4 日至 2017 年 6 月 30 日)
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2012 年 2 月 4
日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
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上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
十二、基金财产
(一)基金资产总值
本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和
其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人和基
金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。
(四)基金财产的保管和处分
1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。
2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归
基金财产。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,
基金财产不属于其清算范围。
4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产的
债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
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十三、基金资产估值
(一)估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式
基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基
金净值的非营业日。
(三)估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
(四)估值方法
1、股票估值方法
(1)上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的
收盘价估值;
(2)未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股
票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的
收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,
按成本估值。
(3)有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的
收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允
价值。
2、固定收益证券的估值办法
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境
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发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定
公允价格。
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易市价,确定公允价格。
(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估
值。
(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允
价值。
(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
3、权证估值:
(1)配股权证的估值:
因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。
(2)认沽/认购权证的估值:
从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估
值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股权,停止交易、但未行权的
权证,采用估值技术确定公允价值。
4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
6、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为
采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估
值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益
率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
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7、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。
(五)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,
将估值结果通过深证通以 XBRL 文件格式发送至基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估
值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后在 XBRL 文件上进行数字签名,并将签名后
的文件通过深证通返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基
金会计账目的核对同时进行。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
3、中国证监会认定的其他情形。
(七)基金份额净值的确认
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理
人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规
定。
(八)估值错误的处理
1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金
份额净值估值错误。
2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时
性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进
一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;
当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值时,所造成的误差
不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基
金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金
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资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的
措施消除由此造成的影响。
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十四、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润是指基金本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金已实现收益指基金本期
利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指从基金上市日截至收益分配基准日基金份额净值增长率与标的指数同期
增长率的差额乘以基金上市前一日基金份额净值乘以基金收益分配基准日发售在外的基金份额总
额所得到的总额。
基金净值增长率为收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1
乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期
增长率为收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%
(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。
(三)基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 12 次;每次基金收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。若
基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配;
5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收
益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有
可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后可能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
(四)基金收益分配数额的确定
1、在收益分配基准日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率,并计算基金
净值增长率与标的指数净值增长率的差额,当差额超过 1%时,基金管理人有权进行收益分配。
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2、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润,并根据前述原则确定收益分配比例及收
益分配数额。
(五)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止基金收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(六)收益分配方案的确定、公告与实施
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律法规
的规定向中国证监会备案并公告。
在分配方案公布后,基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人
按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个
工作日。
(七)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用,该部分费用在基金
财产中列支。
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十五、基金的费用与税收
(一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数许可使用费;
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用;
5、基金合同生效以后的信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
8、基金资产的资金汇划费用及开户费用;
9、基金收益分配中发生的费用;
10、基金上市费及年费;
11、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于
次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于
次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、标的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指
数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。
指数使用费每日计算,逐日累计。
计算方法如下:
H=E×0.03%/当年天数
H 为每日应付的指数许可使用费,E 为前一日的基金资产净值。
指数使用费的收取下限为每季度人民币伍万元(50,000)。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式,基金
管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒体上刊登公告。
4、本章第(一)款第 3 至第 11 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议
的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
本章第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行
义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有
人大会。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
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十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
5、本基金会计责任人为基金管理人。
6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法规规定
编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会计师事
务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;
2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须报中国证监会备案。基金管理人应在更
换会计师事务所后 2 日内公告。
3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意;
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十七、基金的信息披露
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过至少一种指
定媒体和基金管理人的互联网网站等媒介披露,并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方
式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招募说明
书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托
管协议登载在各自公司网站上。
基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在
网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的 15 日前向中国
证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的
当日登载于指定报刊和网站上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同生效公告。
(四)基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公告。
(五)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前,
将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
(六)基金资产净值、基金份额净值公告
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次
基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金
管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计
净值登载在指定报刊和网站上。
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(七)基金申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、申购赎
回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
(八)定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内
容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。
基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招募说明书。
1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并
将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报
告应当经过审计。
2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报
告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季
度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报
告。
法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(九)临时报告与公告
基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并在公
开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事
件,包括:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止基金合同;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门
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负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%;
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金
托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;
18、基金改聘会计师事务所;
19、基金变更、增加、减少基金代销机构;
20、基金更换基金注册登记机构;
21、基金开始办理申购、赎回;
22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23、基金暂停接受申购、赎回申请;
24、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
25、基金变更标的指数;
26、基金暂停上市、恢复上市或者终止上市;
27、中国证监会规定的其他事项。
(十)公开澄清
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产
生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(十一)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,投资
者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投资者在支付工本
费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
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十八、风险揭示
(一)投资于本基金的风险
1、 市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金
收益水平变化,产生风险,主要包括:
(1)政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)
发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基
金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3) 利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响
着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平会
受到利率变化的影响。
(4)再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来的价格
风险互为消长。
2、ETF 特有风险
(1) 指数化投资的风险
ETF 作为股票指数基金,在投资管理中会至少维持 95%的股票投资比例,具有对股票市场的
系统性风险,不能规避市场下跌的风险和个股风险。
(2)跟踪误差的风险
跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基准之间相对风
险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影响到基金
的跟踪误差扩大,与业绩基准产生偏离:
1) 标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;
2) 标的指数成份股的调整;
3) 基金现金资产的拖累;
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4) 基金的管理费和托管费带来的跟踪误差;
5) 指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差;
6) 由于缺少衍生金融工具,基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差。
(3)二级市场折溢价风险
ETF 二级市场的价格受供需关系的影响,可能高于或低于基金的份额净值,形成溢价交易或
折价交易。
(4)二级市场流动性风险
ETF 可在二级市场进行买卖, 因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题,带
来基金在二级市场的流动性风险。
(5)套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。
同时,买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本,所以折溢价在一定范围之内也不能形成
套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时,也会由于买不到成份股而影响溢价
套利,或卖不掉成份股而影响折价套利。
3、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如
果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影
响基金的收益水平。
4、操作或技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交
易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、销售机构、
证券交易所、证券注册登记机构等。
5、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有
关规定的风险。
6、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金财产
的损失。
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金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之
外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资
风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构代理销售,但是,基金并
不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其收益或本
金安全。
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十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,
应召开基金份额持有人大会决议通过。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自持有人大会决议通过后生效,自决议
生效后两日内在指定媒介公告,并在决议生效5日内报中国证监会备案。
3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金合
同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报
中国证监会备案。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止;
2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。
(三)基金财产的清算
1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财
产进行清算。
2、基金财产清算组
(1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基
金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继
续履行保护基金财产安全的职责。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以
依法进行必要的民事活动。
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3、清算程序
(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行评估和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金
财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等,在
中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中
国证监会备案并公告。
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
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二十、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人权利及义务
1、基金管理人的权利
(1)依法募集基金,办理基金备案手续;
(2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产;
(3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托
管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;
(4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理
费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费
用;
(5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;
(6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法
规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。
如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成
重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关
基金合同当事人的利益;
(7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基
金代销机构行为进行必要的监督和检查;
(8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记业
务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;
(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;
(10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;
(11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;
(12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证
券所产生的权利;
(13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
(14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;
(15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关
费率;
(16)法律法规、基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
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(1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和
运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金
财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;
(6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人运作基金财产;
(8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;
(9)依法接受基金托管人的监督;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基
金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价;
(12)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(13)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他
有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
(14)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价;
(15)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相
关资料;
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿
责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
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(21)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
3、基金托管人的权利
(1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依照基金合同的约定获得基金托管费;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;
(5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;
(6)法律法规、基金合同规定的其他权利。
4、基金托管人的义务
(1)安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管
业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人
谋取非法利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;
(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;
(9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息
公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
(10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(11)对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定
的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和交付赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有
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人大会;
(17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;
(18)因过错违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;
(19)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿,除法
律法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任;
(20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决
权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
(9)法律法规、基金合同规定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)缴纳基金认购、申购对价及基金合同规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动;
(5)执行基金份额持有人大会的决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(7)遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则;
(8)法律法规及基金合同规定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会
1、本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。基
金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本
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基金的份额持有人大会并参与表决,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数的计算方法为,
在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持
有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基
金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接
基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人
大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基
金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表
联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
2、有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准
的除外;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)变更基金类别;
(6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
(7)变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;
(8)变更基金份额持有人大会程序;
(9)本基金与其他基金合并;
(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金
合同等其他事项;
(11)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外;
(12)法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
3、有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
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(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
4、召集方式:
(1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管
理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理
人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍
认为有必要召开的,应当自行召集。
(3)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应
当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并
书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
(4)代表基金份额 10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集,
并至少提前 30 日报中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当
配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
5、通知
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天在至少一种指定媒体上公告。
基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下
内容:
1)会议召开的时间、地点、方式;
2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式;
3)代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
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4)会务常设联系人姓名、电话;
5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(2)如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系
人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到
指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见
的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
6、开会方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人
本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出
席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召
集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜
必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者出具的身份证明及持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的身份
证明及委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的
规定;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所
代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集
人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面
表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金
份额占权益登记日基金总份额的 50%以上;
(4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时
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提交的身份证明、持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授
权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;
(5)会议通知公布前已报中国证监会备案。
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在 25
个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
7、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。
2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人
发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出
法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述
要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表
决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其
提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程
序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4)单独或合并持有权益登记日基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大
会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获
得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不
少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。
5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报经
中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,
在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成
决议,报经中国证监会核准或备案后生效。
8、表决
(1)基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
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(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1)特别决议
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含
三分之二)通过。
2)一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上(含
50%)通过。
更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方
为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为
有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份
额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
9、计票
(1)现场开会
1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基
金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有
人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人,则
监督员由基金托管人担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议的基金份
额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监
票人。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会
主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人
宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新
清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或者基
金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任
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监票人进行计票。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式:
由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管
理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托
管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
10、生效与公告
(1)基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当
自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会
依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会
的决定。
(3)基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内,由基金
份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。
(4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、
公证机关、公证员姓名等一同公告。
11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金合同的变更和终止
1、基金合同的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项
的,应召开基金份额持有人大会决议通过。
(2)变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会
核准或出具无异议意见之日起生效。
(3)但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金
合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并
报中国证监会备案。
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2、基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止;
(2)因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
(3)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办
法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。
(四)争议解决方式
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
基金合同的当事人之间因基金合同产生的或与基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但
若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争
议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决
是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
(五)基金合同的存放和获得方式
基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,
每份具有同等的法律效力。
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取
得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
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二十一、基金托管协议内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称: 华宝兴业基金管理有限公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人: 郑安国
成立时间:2003 年 3 月 7 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监基金字[2003]19 号
组织形式: 有限责任公司
注册资本: 1.5 亿元人民币
经营范围: 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间: 持续经营
2、基金托管人
名称: 中国银行股份有限公司
住所: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人: 田国立
成立时间: 1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
组织形式:股份有限公司
注册资本: 人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发
行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证
服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;
外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售
汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营
外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、
见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银
行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准
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的其他业务。
存续期间: 持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基
金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
(1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各
投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的
具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行
监督;
(2)对基金投融资比例进行监督;
(3)为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构
有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;
(4)基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行
间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际
情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债
券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场
交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;
(5)基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交易
对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对
基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。
(6)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先确定
符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投资银行存
款的交易对手是否符合上述名单进行监督;
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基
金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基
金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
3、基金托管人在上述第(1)、(2)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、
《基金合同》及本协议的约定,应及时提示基金管理人限期纠正,基金管理人收到提示后应及时
核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事
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项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时
向中国证监会报告。
4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,应
当拒绝执行,立即提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人
发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合
同》、本协议约定的,应当立即提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答
复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中
国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规
及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,
核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复
核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信
息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由
未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及
本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时
核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理
人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管
理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金
合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基
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金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关
当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人
应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当
事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。
(6)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人
不得委托第三人托管基金财产。
2、基金合同生效前募集资金的验资和入账
(1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请
具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由
参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。
(2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银
行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3、基金的银行账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管
人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、
收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
(3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业
务以外的活动。
(4)基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
(1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有
限责任公司开设证券账户。
(2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活
动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由
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基金管理人负责。
(4)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用
于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金
结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
(5)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账
户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规
定。
5、投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付
基金托管人应根据注册登记机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的现金替代、现金
差额的结算。现金差额、现金替代的退款和补款由基金托管人根据基金管理人的指令进行划付。
6、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的
交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公
司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上
述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。基金管理人和基金托管人应一起
负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议。
7、基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金
托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭
证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交
给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保
证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重
大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。
(五)基金资产净值计算和会计核算
(1)基金资产净值的计算和复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值
除以计算日该基金份额总数后的价值。
(2)基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金
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会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值
由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的该
基金份额净值,将估值结果通过深证通以 XBRL 文件格式发送至基金托管人。基金托管人复核无误
后在 XBRL 文件上进行数字签名,并将签名后的文件通过深证通返回给基金管理人,由基金管理人
对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基
金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。
(5)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时,视为基
金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理
的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国
证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同
时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
(6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人
的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对
该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确
履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理
人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得
利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿
金额的比例对返还金额进行分配。
(7)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由
此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金
托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(8)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人
计算结果为准。
(9)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成
一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关
情况报中国证监会备案。
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2、基金会计核算
(1)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处
理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相
监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为
准。
(2)会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方应
及时查明原因并纠正。
(3)基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终
了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次,于该等期
间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度
结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会
计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度
终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到
后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当
日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复
核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人
复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金
管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 15 个工作
日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往
来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查
明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理人的
账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者
出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不
能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公
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告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
(六)基金份额持有人名册的保管
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后 5 个
工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记
日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应
在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基金
管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对
基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
(七)争议解决方式
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。
但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将
争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁
决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
(八)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基
金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。
2、托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)本基金更换基金托管人;
(3)本基金更换基金管理人;
(4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
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二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人
的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下:
(一)在线服务
基金管理人利用自己的网站()为基金投资者提供网上查询、网上资讯服务。
(二)资讯服务
1、投资者如果想了解基金账户份额、基金产品与服务等信息,可拨打华宝兴业基金管理有限
公司如下电话:
电话呼叫中心:4007005588、021-38924558,电话可转人工座席。
直销中心电话:021-38505731
传真:021-50499663,50988055
2、互联网站
公司网址:
电子信箱:fsf@fsfund.com
(三)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金
管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过代销机构的服务电话对
该代销机构提供的服务进行投诉。
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二十三、其他应披露事项
本报告期内,本基金在指定媒体刊登的公告如下:
公告日期 公告名称
2017/05/12 华宝兴业基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购金额下限的公告
2017/05/12 华宝兴业基金公司关于旗下部分开放式基金增加宏信证券为一级交易商的公告
2017/04/24 上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
2017/03/28 上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金 2016 年度报告(摘要)
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二十四、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,供
公众查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
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二十五、备查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
(一)中国证监会核准上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
(二)《上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(三)《上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年 9 月 15 日
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成长ETF：更新招募说明书(2017年第2号)(2017
导读 : 金融界基金频道为您提供成长ETF：更新招募说明书(2017年第2号)(2017-09-15)的全文内容及附件下载（PDF、WORD）。...
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