申万菱信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(第四次更新)摘要查看PDF原文

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基

金招募说明书（第四次更新）摘要

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

● 本基金基金合同已于2016年4月21日生效。

● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年4月21日，有关财务数据和净值表现截

止日为2018年3月31日（财务数据未经审计）。

申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要）

目录

一、基金管理人 ...... 1

二、基金托管人 ...... 5

三、相关服务机构...... 6

四、基金的名称......29

五、基金的类型......29

六、基金的投资目标...... 30

七、 基金的投资范围和投资对象......30

八、基金的投资策略...... 31

九、业绩比较基准......33

十、风险收益特征......33

十一、基金投资组合报告......33

十二、基金的业绩......39

十三、基金的费用与税收......41

十四、对招募说明书本次更新部分的说明......43

申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 招募说明书更新（摘要）

一、基金管理人

一、基金管理人概况

名称：申万菱信基金管理有限公司

注册地址：上海市中山南路100号11层

办公地址：上海市中山南路100号11层

法定代表人：刘郎

设立日期：2004年1月15日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字【2003】144号文

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

联系电话：（021）23261188

联系人：赵鹏

股权结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱UFJ信托银行株式会

社持有33%的股权

二、主要人员情况

1、董事会成员

刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理有限公司董事长，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。

朱敏杰先生，董事，硕士研究生，经济师。1988年起从事证券相关工作，先后任

职于万国证券公司，申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司副总经理。

张克均先生，董事，硕士研究生。1990年起从事金融相关工作，曾任职于兴业银

申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要）

行厦门分行、申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司总经理助理。

铃木晃先生，董事，日本籍，大学学历。1982年4月至今在三菱UFJ信托银行株

式会社（原三菱信托银行）任职，历任投资商品开发部副部长、部长、执行官，管理受托财产部门常务执行官、副部门长，现任受托财产副部门长、资产管理事业部副事业长。

川上丰先生，董事，日本籍，大学学历。1990年4月至今在三菱UFJ信托银行株

式会社（原三菱信托银行）任职，曾任投资企划部科长、海外资产管理事业部科长、次长、副部长等。现任三菱UFJ信托银行株式会社海外资产管理部部长。

来肖贤先生，董事，硕士研究生，中级经济师。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理，现任公司总经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。

白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务等，2012年起任跨界创新平台（COIN）创始人兼CEO。

阎小平先生，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1969年开始工作，1984年进

入金融行业，曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009年1月

起退休。

张军建先生，独立董事，博士研究生，教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教；此后曾任职于日本菱南开发株式会社。

2001年至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长，中南大学信托与信托

法研究中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基金会信托法委员会副主席。

2、监事会成员

徐志斌先生，监事会主席，硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分析师、项目经理、团队经理，高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行董事，高盛集团市场风险管理部执行董事，中国建银投资有限责任公司风险管理部业务总监、高级业务总监、负责人，宏源证券股份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要）

总经理、首席风险官，现任申万宏源证券有限公司党委委员、副总经理，兼任申银万国投资有限公司董事长、申银万国创新投资有限公司董事长。

糠信英树先生，监事，日本籍，大学学历。1988年4月至今任职于三菱UFJ信托

银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于人事部、资产运用部、权益运用部、投资企划部，现任受托财产企划部副部长兼资产管理事业室长。

牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任综合办公室主任。

葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有限公司，

曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任人力资源总部总监助理，现任人力资源部负责人，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。

3、高级管理人员

刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。

来肖贤先生，相关介绍见董事会成员部分。

王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加入申万

巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。

张少华先生，硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年1月加

入申万巴黎基金筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任风险管理总部高级风险分析师、总监，基金投资管理总部基金经理、副总监，投资管理总部总监、基金经理，现任公司副总经理。

张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证券股份有限公司，申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副总经理。

王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任公司督察长。

4、基金经理

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俞诚先生，经济学学士。2009年起从事金融相关工作，2009年08月加入申万菱

信基金管理有限公司，曾任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理，现任申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理。

袁英杰先生，硕士研究生。2006年起从事金融相关工作，曾任职于兴业证券、申

银万国证券研究所等，2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任高级数量

研究员，基金经理助理，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理，现任申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

5、投资决策委员会委员名单

本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总部总监、研究总监、权益投资部总经理、量化投资部总经理、固定收益投资部总经理等。

公司总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人，投资管理总部总监为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。

本公司董事长、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监作为非执行委员， 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要）

有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2017年末，中国工商银行资产托管部共有员工230人，平均年龄33岁，95%以

上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服

务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年末，中国工商银行共托管证券投资基金815只。自2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要）

《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖；

是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

申万菱信基金管理有限公司直销中心

住所：上海市中山南路100号10层

办公地址：上海市中山南路100号10层

法定代表人：刘郎

电话：（021）23261188

传真：（021）23261199

联系人：陈继红

客户服务电话：4008808588（免长途话费）或86-21-962299

网址：

电子邮件：service@swsmu.com

2、其他销售机构

(1)名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

客户服务电话：95588

传真：010－66107738

网址：

(2)名称：上海浦东发展银行股份有限公司

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注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

传真：021-63604199

联系人：倪苏云、于慧

客户服务热线：95528

公司网站：

(3)名称：平安银行股份有限公司

注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：孙建一

联系人：张莉

传真：021-50979507

客户服务电话：95511-3

网址：bank.pingan.com

(4)名称：上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天15－20、22－27层

法定代表人：冀光恒

客服电话：021-96 2999/4006 962 999

联系人：李晨

传真：021-50105124

网址：

(5)名称：申银万国期货有限公司

住所：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼

办公地址：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼

法定代表人：李建中

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客户服务电话：400-888-7868

传真：021-50586045

网址：

(6)名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

电话：021-38676666

传真：021-38670666

客户服务热线： 95521

公司网站：

(7)名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

开放式基金咨询电话：400-8888-108

开放式基金业务传真：010-65182261

公司网站：

(8)名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼

法定代表人：何如

联系人：周杨

传真：0755-82133952

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客户服务电话：95536

网址：

(9)名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

传真：0755-82943636

联系人：林生迎

客户服务热线：4008888111、95565

公司网站：

(10)名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：010-60838888

传真：010-60833739

联系人：顾凌

网址：

(11) 名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

客户服务热线：4008888888

传真：010-66568292

联系人：邓颜

公司网址：

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(12)名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站：

(13) 名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

联系人：黄莹

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523或4008895523

电话委托：021-962505

公司网址：

(14)名称：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：崔少华

联系人：奚博宇

传真：027-85481900

客户服务电话：95579或4008-888-999

网址：

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(15)名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人：王连志

传真：0755-82558355

联系人：陈剑虹

统一客服电话：4008001001

公司网站地址：

(16)名称：湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：林俊波

客服电话：400-888-1551

传真：021-68865680

公司网址：

(17)名称：华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道

4011号港中旅大厦18楼

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

客服电话：95597

网址：

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(18)名称：中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：杨宝林

客户服务电话：95548

网址：

(19)名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：95330

公司网址：

(20)名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

客服电话：95321

公司网址：

(21) 名称：东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

法定代表人：潘鑫军

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联系人：胡月茹

传真：021-63326729

客户服务电话：021-95503

东方证券网站：

(22)名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话: 95525

公司网址：

(23) 名称：广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人： 邱三发

联系人： 梁微

联系电话： 020-88836999

传真： 020-88836654

客户服务电话：95396

网址：

(24) 名称：上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：李俊杰

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联系电话：021-53686888

客户服务电话：021-962518

传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008

网址：

(25) 名称：国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市金融一街8号7-9层

法定代表人：姚志勇

联系人：沈刚

传真：0510-82830162

客户服务电话：95570

网址：

(26)名称： 浙商证券股份有限公司

注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座

办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼

邮政编码：310007

法定代表人：吴承根

传真：021-80106010

客服电话： 95345

网址：

(27)名称：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：詹露阳

客户服务电话：95511-8

传真：0755-82435367

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网址：

(28)名称：华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：周志茹

客户服务电话：95584或400 888 8818

传真：028-86150040

网址：

(29)名称：申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

2005室

法定代表人：韩志谦

联系人: 王怀春

客户服务电话：4008-000-562

传真：010－88085195

网址：

(30)名称：第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

法定代表人：刘学民

客户服务电话：95358

传真：0755-23838999

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网址：

(31)名称：中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：王宜四

联系人：史江蕊

客服电话：400-8866-567

网址：

(32)名称：西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

传真：029-87406710

客户服务电话：95582

网站：

(33)名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

客户服务电话：4009101166

传真：010-85679203

网址：

(34)名称：上海华信证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼

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法定代表人：郭林

客户服务电话：4008205999

传真：021-68776977-8951

网址：

(35)名称：中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

法定代表人：黄扬录

联系人：刘军

电话：0755- 83734659

传真：0755-82960582

客户服务电话：4001-022-011

网址：

(36)名称：联讯证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼法定代表人：徐刚

客户服务电话：95564

传真：010－2119660

网址：

(37)名称：国金证券股份有限公司

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

客服电话：95310

公司网址：

联系人：刘婧漪、贾鹏

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联系电话：028-86690057、028-86690058

传真号码：028-86690126

(38)名称：华宝证券有限责任公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

代表法人：陈林

联系人：刘闻川

传真：021-20515593

客服电话：400-820-9898

公司网址：

(39)名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

联系电话：010-85556100

传真：010-58568062

客户服务电话：400-898-9999

网址：

(40)名称：天风证券股份有限公司

天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

联系人：杨晨

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电话：027-87107535

传真：027-87618863

客服热线：4008005000

(41)名称：太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

法定代表人：李长伟

客户服务电话：400-665-0999

传真：010-88321819

网址：

(42)名称：开源证券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

客户服务电话：400-860-8866

传真：029-81887060

网址：

(43)名称：中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-68889185

客服电话：95538

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网址：

(44)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人：杨懿

联系人：张燕

客服电话：400-166-1188

网址：8.jrj.com.cn

(45)名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

传真：021-20835879

客服电话：400-920-0022/ 021-20835588

网址：licaike.hexun.com

(46)名称：诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

法定代表人：汪静波

联系人：方成

传真：021-38509777

客户服务电话：400-821-5399

网址：

(47)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

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法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

客户服务电话：4006-788-887

网址：众禄基金网，基金买卖网

(48)名称：上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54660526

传真：021-54660501

客户服务电话：400-1818-188

网址：

(49)名称：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

客服电话：400-700-9665

公司网址：

(50) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

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法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网址：

(51)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：单丙烨

传真：021-20691861

客服电话：400-089-1289

公司网站：

(52)名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

法定代表人：凌顺平

联系人：杨翼

传真：0571-88910240

客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897

网站：

(53)名称：北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

电话：010-59601366-7024

传真：010-62020355

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客服电话：4008188000

网址：

(54)名称：上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：李兴春

联系人：赵沛然

电话：86-021-50583533

传真：86-021-50583633

客户服务电话：400-921-7755

(55)名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人：沈伟桦

联系人：程刚

客户服务电话：400-6099-200

网址：

(56)名称：众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A座 9层 908室

法定代表人：李招娣

联系人：李艳

联系电话：010-59497361

传真：010-64788016

客服电话：400-876-9988

网址：

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(57)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

法定代表人：梁越

联系人：马鹏程

电话：86-010-58845304

传真：86-021-58845306

客户服务电话：4008-980-618

网址：

(58) 名称：一路财富（北京）信息科技股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：010-88312877

传真：010-88312099

客户服务电话：400-001-1566

网址：

(59)名称：北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：高静

电话：010-59158281

传真：010-57569671

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客户服务电话：400-893-6885

网址：

(60)名称：上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：4000-466-788

网址：

(61)名称：上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼

2楼

法定代表人：金佶

联系人：陈云卉

电话：021-33323999

传真：8621-33323837

客户服务电话：4008202819

手机客户端：天天盈基金

网址：

（62）名称：深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

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法定代表人：刘鹏宇

联系人：刘勇

电话：0755-83999907-8814

传真：0755-83999926

客户服务电话：0755-83999907

网址：

(63)名称：上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人：郭坚

客户服务电话：400-821-9031

传真：021-22066653

网址：

(64)名称：大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人：袁顾明

客户服务电话：4009282266

传真： 021-20324199

网址：

(65)名称：珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

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传真：020-89629011

网址：

(66)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

法定代表人：陈超

联系人：赵德赛

电话：18600280556

传真：010-89188000

客户服务电话：4000988511

网址：

(67)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号07层

办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层

法定代表人：弭洪军

客户服务电话：400-876-5716

传真：021-63353736

网址：

（68）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：李瑞真

电话：010-56282140

传真：010-62680827

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客户服务电话：400-619-9059

网址：

（69）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层

法定代表人： 钟斐斐

联系人：袁永姣

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客户服务电话：4000-618-518

网址：

（70）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人：申健

联系人：印强明

电话：021-20219988

传真：021-20219923

客户服务电话：021-20292031

网址：

3、基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。

二、登记机构

名称：申万菱信基金管理有限公司

住所：上海市中山南路100号11层

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办公地址：上海市中山南路100号11层

邮政编码：200010

法定代表人：刘郎

电话：（021）23261188

传真：（021）23261199

联系人：李濮君

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：孙睿

经办律师：黎明、孙睿

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：赵钰

经办注册会计师：薛竞、赵钰

四、基金的名称

本基金的名称：申万菱信中证500指数增强型证券投资基金

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五、基金的类型

本基金的类型： 契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

七、 基金的投资范围和投资对象

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、权证、股指期货、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产占基金资产净值的比例不低于80%，其中投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%；每个交易日日终，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要）

资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

八、基金的投资策略

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。

1、股票投资策略

（1）指数化投资策略

本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。

（2）指数增强策略

本基金主要通过申万菱信开发的成长股模型对股票进行综合评定，分析其投资价值，结合风险控制模型，对中证500指数股票组合进行优化，力求获得稳定适度的超额收益。

1）申万菱信成长股模型

申万菱信成长股模型是在传统估值模型的基础上，结合基金管理人自身的实践经验，经过长时间研究检验而成。成长股模型主要从长期、中期和短期三个方面观测个股的成长能力和盈利能力等因子，从个股的财务数据和交易数据等方面选出短期介入时机最优的个股，以期获得个股的潜在投资价值。

2）风险控制模型

作为增强型指数基金，如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型指数基金管理的最终目标，本基金将通过风险控制模型，有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金主要采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。

本基金的风控目标为：力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

3）模型的动态调整

数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要）

市场变化趋势以及后续深入持续的研究，定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验，并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整，不断改善模型的有效性与稳定性，以使得本基金能够有效的达成投资目标。

（3）股票投资组合调整

1）定期调整

本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。

中证指数有限公司原则上每半年审核一次中证500指数成份股，本基金将根据其公布

的最新成份股和相应权重，对股票投资组合进行及时调整。

2）不定期调整

①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；

②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其所需标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益等因素，确定调整策略。

2、债券投资策略

在债券投资部分，将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，通过有效的投资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合，并积极运用基于债券研究的各种投资分析技术，寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，并相应调整不同债券品种间的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。

3、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货以提高投资效率，从而更好地达到本基金的投资目标。

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要）

指数的风险。

4、资产支持证券投资策略

在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。

5、其他金融衍生工具投资策略

当法律法规或监管机构允许时，本基金将以控制风险、提高投资效率和降低跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资，以期更好地实现基金的投资目标。

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

九、业绩比较基准

业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十、风险收益特征

本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为2018年3月31日，本报告中所列财务数据未

经审计。

1报告期末基金资产组合情况

金额(元) 占基金总资产

序号 项目 的比例(%)

1 权益投资 76,778,129.82 90.41

其中：股票 76,778,129.82 90.41

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,033,800.22 9.46

7 其他各项资产 112,248.64 0.13

8 合计 84,924,178.68 100.00

注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产

代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

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B 采矿业 - -

C 制造业 3,468,930.97 4.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 623,283.00 0.74

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 1,175,258.00 1.39

K 房地产业 3,444,033.00 4.08

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,711,504.97 10.31

2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产

代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,101,570.30 6.04

C 制造业 47,580,586.59 56.32

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 4,727,117.48 5.60

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F 批发和零售业 2,608,500.71 3.09

G 交通运输、仓储和邮政业 901,380.00 1.07

H 住宿和餐饮业 1,187,367.44 1.41

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,301,162.00 2.72

J 金融业 - -

K 房地产业 1,541,284.00 1.82

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,151,656.33 1.36

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 966,000.00 1.14

S 综合 - -

合计 68,066,624.85 80.57

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 002366 台海核电 86,115.00 2,277,741.75 2.70

2 601699 潞安环能 194,015.00 2,060,439.30 2.44

3 002019 亿帆医药 83,300.00 1,855,091.00 2.20

4 600183 生益科技 99,500.00 1,765,130.00 2.09

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5 000830 鲁西化工 100,000.00 1,756,000.00 2.08

3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 001979 招商蛇口 80,700.00 1,759,260.00 2.08

2 000063 中兴通讯 44,400.00 1,338,660.00 1.58

3 600048 保利地产 85,900.00 1,157,073.00 1.37

4 002202 金风科技 50,000.00 906,000.00 1.07

5 601336 新华保险 15,400.00 708,708.00 0.84

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) 5,106.67

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股指期货投资本期公允价值变动(元) 18,933.33

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

11投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情

形。本基金投资的前十名证券的发行主体除中材国际（600970.SH）外，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。

上海证券交易所于2017年7月21日发布了“关于对中国中材国际工程股份有限

公司及财务总监倪金瑞予以通报批评的决定”。经查明，公司就重大应收账款债权转让事项和公司被追缴税款事项未及时进行公告，上海证券交易所为此对公司予以公开批评。

本基金采用量化模型选股策略，中材国际是量化模型批量选择结果之一。由于该事件并没有影响到量化模型关注的指标，因此也不影响基金管理人遵循量化模型的结果投资中材国际。

11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

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序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 79,593.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,613.51

5 应收申购款 31,041.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 112,248.64

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元) 净值比例(%) 情况说明

1 002366 台海核电 2,277,741.75 2.70 重大事项

11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。

1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较：

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 率标准差 基准收益 益率标准差④

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② 率③

自基金合同

生效日至 5.56% 0.66% 3.87% 1.09% 1.69% -0.43%

2016年

12月31日

2017年 1.28% 0.88% -0.13% 0.88% 1.41% 0.00%

2018年1月

1日至 -0.78% 1.61% -2.03% 1.43% 1.25% 0.18%

2018年3月

31日

自基金合同

生效日至 6.08% 0.93% 1.63% 1.04% 4.45% -0.11%

2018年3月

31日

注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年4月21日至2018年3月31日）

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十三、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的销售服务费；

4、基金的指数使用费；

5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、账户开户费用和账户维护费；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法

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如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方

法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。销售服务费

的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

4、基金的指数使用费

本基金作为增强指数基金，在基金合同生效后将按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要）

费。

通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年指数使用费率/当年天数，本基金年指数使用费率为0.016%

H 为每日应计提的指数使用费

E 为前一日的基金资产净值

基金合同生效后的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币5 万元（大写：伍万元整），计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

上述“一、基金费用的种类中第5－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

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十四、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、更新了重要提示中部分信息以及本招募说明书内容的截止日期；

2、更新了绪言中部分信息；

3、新增了释义中“流动性管理规定”、“流动性受限资产”、“摆动定价机制”的释义；

4、更新了基金管理人的部分信息；

5、更新了基金托管人的部分信息；

6、更新了相关服务机构的部分信息；

7、更新了基金份额的申购与赎回的部分信息；

8、更新了投资范围的部分信息；

9、更新了投资限制的部分信息；

10、更新了投资组合报告，数据截止日期为2018年3月31日；

11、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为2018年3月31日；

12、更新了基金资产估值的部分信息；

13、更新了基金的信息披露的部分信息；

14、更新了风险揭示的部分信息；

15、更新了基金合同的内容摘要的部分信息；

16、更新了基金托管协议的内容摘要的部分信息；

17、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自2017年10月22日至

2018年4月21日发布的有关公告。