嘉实沪港深精选股票型证券投资基金2017年年度报告摘要查看PDF原文

嘉实沪港深精选股票型证券投资基金

2017 年年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2018年03月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金

基金简称 嘉实沪港深精选股票

基金主代码 001878

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月27日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,435,524,257.19份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过精选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值。

投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经

济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确

定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45% +中债综合财富

指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证

券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型

基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率

风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 胡勇钦 王永民

负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66594896

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 (010)65215588 (010)66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

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址

基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管

理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数 2017年 2016年

据和指标

本期已实现收 781,288,357.24 218,470.70

益

本期利润 1,944,013,005.48 -13,339,335.58

加权平均基金 0.5342 -0.0275

份额本期利润

本期加权平均 35.17% -2.39%

净值利润率

本期基金份额 51.43% 15.30%

净值增长率

3.1.2期末数 2017年末 2016年末

据和指标

期末可供分配 990,536,871.23 42,503,461.63

利润

期末可供分配 0.2233 0.0358

基金份额利润

期末基金资产 7,744,730,658.88 1,370,421,881.05

净值

期末基金份额 1.746 1.153

净值

3.1.3累计期 2017年末 2016年末

末指标

基金份额累计 74.60% 15.30%

净值增长率

注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长

净值增长率 业绩比较基 基准收益

阶段 率标准差 ①－③ ②－④

① 准收益率③ 率标准差

②

④

过去三个月 9.67% 1.28% 6.12% 0.66% 3.55% 0.62%

过去六个月 21.67% 1.14% 11.76% 0.59% 9.91% 0.55%

过去一年 51.43% 0.98% 25.73% 0.52% 25.70% 0.46%

自基金合同

生效起至今 74.60% 0.91% 35.06% 0.60% 39.54% 0.31%

注:本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富

指数收益率×10%

沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的

300只A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，

同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=45%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+45%*(恒生指数(t)/恒生指数(t-1)-

1)+10%*(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,…。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图:嘉实沪港深精选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2016年5月27日至2017年12月31日）

注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期

结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

2.2017年12月30日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实沪港深精选股票基金经理的公告》，

增聘张丹华先生担任本基金基金经理职务，与基金经理张金涛先生共同管理本基金。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金基金合同生效日为2016年5月27日，2016年度的相关数据根据当年实际存续期

（2016年5月27日至2016年12月31日）计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2017年12月31日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、141只开放式证券

投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、 第6页共35页

嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收

益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级

债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金

（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实

中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财

宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实

中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中

证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、

嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产

ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实

创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股

ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时

中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、

嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、

嘉实稳悦纯债债券、嘉实致博纯债债券、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、 第7页共35页

嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放

式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金、

嘉实全球

互联网股 2011年6月加入嘉

票、嘉实 实基金管理有限公

张丹华 沪港深回 2017年12月- 6年 司研究部任研究员。

报股票、 30日 博士，具有基金从

嘉实前沿 业资格。

科技沪港

深股票基

金经理

曾任中金公司研究

部能源组组长。润

本基金、 晖投资高级副总裁，

嘉实稳盛 负责能源和原材料

债券、嘉 2016年5月 等行业的研究和投

张金涛 实沪港深 27日 - 15年 资。2012年10月

回报混合 加入嘉实基金，现

基金经理 任海外研究组组长，

负责海外投资策略

以及能源原材料行

业研究。

注:（1）基金经理张金涛的任职日期是指本基金基金合同生效之日；基金经理张丹华的任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理

的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计19次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年全球经济继续复苏的背景下，企业盈利增长强劲，权益市场受联储加息影响有限，

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整体表现出色。发达和新兴市场普涨，其中美股和香港、印度、巴西等新兴市场涨幅领先，A股

指数表现稍弱但结构性行情突出。

2017年香港恒生指数上涨36%，考虑港元对人民币贬值因素，以人民币计价的涨幅超过

28%。全年来看香港市场的成长风格明显占优，一批业绩增速较快估值而合理偏低的股票涨幅领先，估值获得了系统性提升。行业层面，内房股、电子、汽车、保险、医药等行业涨幅较大，电信、公用事业和能源等行业表现落后。

2017年A股沪深300指数上涨超过21%，而创业板指数继续下跌。全年资金抱团行为突出，

使得行业表现高度分化，风格上大市值因子显着占优。主要有三条主线：1）以白酒、家电、电子为代表的业绩确定性较高且估值合理的白马龙头，在抱团效应和深港通北上资金推动下出现持续的赚钱效应；2）低估值、低仓位的大金融板块在保险和国有大行拉动下强劲反弹并录得绝对正收益；3）棚改需求拉动叠加供给侧改革和环保限产的严格执行，带动钢铁、有色、水泥等周期品表现持续超预期。

本基金2017年一直保持较高仓位运作，并且在港股的配置超过权益资产的三分之二，获得

了较好的回报。在港股基金超配了电子、保险、汽车、医药等行业，获得了较高的超额收益。在A股，基金持仓主要集中在家电、食品饮料和电子等白马龙头，同样获得了明显的超额收益。在2017年底，基金减持了电子、汽车等行业的股票，增加了周期性行业的配置。

投资策略上，我们以价值投资为主，优先选择低估值伴有基本面边际改善的股票，以期享受盈利和估值的双升，在股价上涨获利空间降低后及时获利了结。我们在深入研究的支持下，致力于挖掘领先市场的投资机会。鉴于港股市场流动性较差，交易成本较高，在买入港股股票时特别注意回避有治理问题的公司。在买入流动性较差的中小盘港股时，仓位要同时兼顾风险收益比和流动性指标。

行业选择上，我们相信未来很长一段时间，中国都处于经济转型期，因此产业升级和消费升级是长期发展方向，能够主动进行产业升级、符合消费升级方向的公司值得长期关注。对于周期股，我们的投资也是基于深入研究的基础上进行投资，主要投资于估值和盈利水平都有上升空间，处于大上升周期较低位置的股票，对于持续性存疑的周期反弹保持谨慎。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.746；本报告期基金份额净值增长率为51.43%，业绩比

较基准收益率为25.73%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

A股市场展望：

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展望2018年，A股盈利仍能维持较快增长，但增速可能会见顶回落。市场资金方面，股票市场

主要竞争类资产——房地产和银行理财产品面临政策、行业自身结构的变革而吸引力有所下降。

随着今年以来以公募基金为代表的权益资产投资工具赚钱效应的提升、保险业高增长背景下投资运用资金规模的平稳增加、全面纳入MSCI和北向资金带来的外资平稳增长、以及散户资金经过连续2年撤离后的逐步平稳，我们看好在中期维度权益市场资金状况的稳定改善。因此，从股票市场自身的总体盈利和流动性趋势而言，全年上证指数涨幅可能会超过2017年。主要的内部风险在于通胀和处置金融杠杆的目标及过程中的风险，外部主要的风险在于美股市场风险和地缘政治风险。

结构上看，消费蓝筹进一步估值扩张空间有限，但金融业利润趋势向上，而银行仍在极低估值水平，周期性行业估值水平也处于较低位置。2018年价值风格有望继续占优，我们相对看好银行、地产、保险、建材、有色金属等行业的重估机会。对于2017年涨幅较大的电子白马股，则需要谨慎对待。

港股市场展望：

恒生指数在2018年一月份创出历史新高，但此时的市场估值处于历史平均水平附近，并没有明

显的估值泡沫。考虑到盈利有望持续较快增长，流动性比较充裕，我们对2018年港股市场继续

保持乐观。我们预期恒生指数将在2018年继续获得正回报，并且有很大机会继续跑赢A股。这

是因为港股估值水平仍较A股便宜，国内资金对海外资产配置的热情不减，而与世界其他主要市

场相比估值也有较强吸引力，国际资金也有望继续回流香港市场，进一步推动港股的行情。

我们将在基金契约的范围内，继续以价值投资为主要策略，深入研究行业发展趋势，挖掘结构性的投资机会。行业选择上，我们将继续关注产业升级和消费升级这两个长期方向，同时加大对深度价值的周期性投资机会的研究。在2018年我们相对看好港股银行、地产、航空、保险和原材料等行业的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加 第11页共35页

估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪港深精选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实沪港深精选股票型证券投资基金2017年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务

所（特殊普通合伙）审计、注册会计师薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华 第12页共35页

永道中天审字(2018)第22486号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实沪港深精选股票型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 669,882,946.32 227,954,192.09

结算备付金 54,119,800.06 11,883,558.08

存出保证金 717,923.23 254,619.68

交易性金融资产 7.4.7.2 7,077,085,805.12 1,236,359,762.19

其中：股票投资 7,077,085,805.12 1,236,359,762.19

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 4,625,336.05

应收利息 7.4.7.5 140,651.43 38,588.77

应收股利 - 244,943.47

应收申购款 99,468,365.64 710,498.56

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 7,901,415,491.80 1,482,071,498.89

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 88,333,092.00 2,543,488.95

应付赎回款 53,347,231.07 105,565,963.20

应付管理人报酬 9,519,494.15 1,883,355.23

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应付托管费 1,586,582.35 313,892.55

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 3,374,655.26 1,099,542.01

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 523,778.09 243,375.90

负债合计 156,684,832.92 111,649,617.84

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 4,435,524,257.19 1,188,751,926.24

未分配利润 7.4.7.10 3,309,206,401.69 181,669,954.81

所有者权益合计 7,744,730,658.88 1,370,421,881.05

负债和所有者权益总计 7,901,415,491.80 1,482,071,498.89

注: 报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.746元，基金份额总额

4,435,524,257.19份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实沪港深精选股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年05月27日

2017年12月31日 （基金合同生效日）

至2016年12月31日

一、收入 2,062,184,470.06 -4,562,198.49

1.利息收入 4,311,033.72 979,970.14

其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,287,170.02 595,722.97

债券利息收入 530.37 -

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 23,333.33 384,247.17

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“- 862,178,941.83 6,099,023.45

”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 803,991,353.89 5,302,987.83

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 1,129,863.83 -

资产支持证券投资 - -

第14页共35页

收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 57,057,724.11 796,035.62

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.16 1,162,724,648.24 -13,557,806.28

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号 - -

填列)

5.其他收入(损失以“-”号 7.4.7.17 32,969,846.27 1,916,614.20

填列)

减：二、费用 118,171,464.58 8,777,137.09

1．管理人报酬 81,700,120.64 4,839,687.04

2．托管费 13,616,686.80 806,614.48

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 22,377,857.57 2,997,431.70

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -

支出

6．其他费用 7.4.7.19 476,799.57 133,403.87

三、利润总额(亏损总额以“- 1,944,013,005.48 -13,339,335.58

”号填列)

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 1,944,013,005.48 -13,339,335.58

”号填列）

注:本基金合同生效日为2016年5月27日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2016年

5月27日至2016年12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实沪港深精选股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净值） 1,188,751,926.24 181,669,954.81 1,370,421,881.05

二、本期经营活 - 1,944,013,005.48 1,944,013,005.48

动产生的基金净

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值变动数（本期

净利润）

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 3,246,772,330.95 1,183,523,441.40 4,430,295,772.35

（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申 9,141,938,381.94 4,316,189,041.48 13,458,127,423.42

购款

2.基金赎 -5,895,166,050.99 -3,132,665,600.08 -9,027,831,651.07

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动（净值

减少以“-”号填

列）

五、期末所有者

权益（基金净值） 4,435,524,257.19 3,309,206,401.69 7,744,730,658.88

上年度可比期间

项目 2016年05月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净值） 231,073,100.91 - 231,073,100.91

二、本期经营活

动产生的基金净 - -13,339,335.58 -13,339,335.58

值变动数（本期

净利润）

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 957,678,825.33 195,009,290.39 1,152,688,115.72

（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申 1,353,852,308.08 240,196,603.42 1,594,048,911.50

购款

2.基金赎 -396,173,482.75 -45,187,313.03 -441,360,795.78

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动（净值

减少以“-”号填

第16页共35页

列）

五、期末所有者

权益（基金净值） 1,188,751,926.24 181,669,954.81 1,370,421,881.05

注:本基金合同生效日为2016年5月27日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2016年5月

27日至2016年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

经雷 王红 张公允

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。

7.4.1.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.1.2会计估值变更的说明

根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，基金自2017年12月26日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金的基金资产净值以及当期损益无重大影响。

7.4.2差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

第17页共35页

中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东

立信投资有限责任公司 基金管理人的股东

德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2017年1月1日至2017年12月31日）及上年度可比期间（2016年5月27日（基

金合同生效日）至2016年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年05月27日（基金

12月31日 合同生效日）至2016年

12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 81,700,120.64 4,839,687.04

其中：支付销售机构的客户维护费 17,343,537.85 501,618.28

注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值

×1.5%/当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年05月27日（基金

12月31日 合同生效日）至2016年

12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 13,616,686.80 806,614.48

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2017年1月1日至2017年12月31日）及上年度可比期间（2016年5月27日(基金合同

第18页共35页

生效日)至2016年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）及上年度可比期间（2016年5月27日

（基金合同生效日）至2016年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖

本基金的基金份额。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2017年12月31日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月 2016年05月27日（基金合同生效日）至

关联方名称 31日 2016年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有 669,882,946.32 3,559,716.76 227,954,192.09 379,370.89

限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2017年1月1日至2017年12月31日）及上年度可比期间（2016年5月27日(基金合同

生效日)至2016年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注

代码 名称 认购 通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额

第19页共35页

日 类型

2017 2018 非公

宁波年年 开发

002048华翔12月 12月 行流 21.25 22.211,694,117.0035,999,986.2537,626,338.57 -

27日28日 通受

限

2017 2019 非公

宁波年年 开发

002048华翔12月 12月 行流 21.25 20.891,694,118.0036,000,007.5035,390,125.02 -

27日30日 通受

限

2017 2018

润都年年 未上 网下

002923股份12月 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54

1月市 申购

28日 5日

2017 2018

新疆年年 未上 网下

603080火炬12月 13.60 13.60 1,187.00 16,143.20 16,143.20

1月市 申购

25日 3日

2017 2018

鹏鹞年年 未上 网下

300664环保12月 8.88 8.88 3,640.00 32,323.20 32,323.20

1月市 申购

28日 5日

2017 2018

科华年年 未上 网下

603161控股12月 16.75 16.75 1,239.00 20,753.25 20,753.25

1月市 申购

28日 5日

注:基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票名停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 备注

码 称 期 因 估值单价期 开盘单价（股）成本总额 估值总额

300730科创信 2017 重大事 41.55 2018 45.71 821 6,863.5634,112.55 -

第20页共35页

息 年 项停牌 年

12月 1月

25日 2日

2017 2018

002919名臣健年 重大事 35.26年 38.79 82110,311.7628,948.46 -

康 12月 项停牌 1月

28日 2日

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

本期末（2017年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

本期末（2017年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 7,077,085,805.12 89.57

其中：股票 7,077,085,805.12 89.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 724,002,746.38 9.16

8 其他各项资产 100,326,940.30 1.27

9 合计 7,901,415,491.80 100.00

注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为4,294,710,786.26元，占基金资产净值的比例为

55.45%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为452,899,820.48元，占基金资产净值的比

例为5.85%。

第21页共35页

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 128,630,992.60 1.66

B 采矿业 - -

C 制造业 1,978,911,278.38 25.55

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 16,143.20 0.00

E 建筑业 26,192.64 0.00

F 批发和零售业 106,074,579.72 1.37

G 交通运输、仓储和邮政业 59,270,584.74 0.77

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 61,601.73 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 56,451,502.17 0.73

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,329,475,198.38 30.08

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

非必需消费品 692,425,261.91 8.94

必需消费品 342,343,061.88 4.42

能源 - -

金融 1,165,556,047.06 15.05

医疗保健 326,310,935.01 4.21

工业 380,947,834.91 4.92

信息技术 1,299,795,994.20 16.78

原材料 296,099,450.71 3.82

第22页共35页

房地产 155,562,508.28 2.01

电信服务 - -

公用事业 88,569,512.78 1.14

合计 4,747,610,606.74 61.30

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 966HK 中国太平 24,981,000611,838,723.90 7.90

2 700HK 腾讯控股 1,270,000431,011,914.20 5.57

3 2018HK 瑞声科技 3,466,500403,936,872.89 5.22

4 1336HK 新华保险 7,927,100353,846,671.40 4.57

5 1114HK BRILLIANCE 16,036,000280,157,242.68 3.62

CHI

6 000651 格力电器 5,274,899230,513,086.30 2.98

7 002236 大华股份 9,229,375213,106,268.75 2.75

8 2899HK 紫金矿业 78,464,000193,487,084.61 2.50

9 000858 五粮液 2,408,922192,424,689.36 2.48

10 354HK 中国软件国际 42,910,000186,159,581.14 2.40

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比

例(%)

1 700HK 腾讯控股 427,507,032.17 31.20

2 966HK 中国太平 412,484,122.08 30.10

3 2018HK 瑞声科技 342,195,373.67 24.97

4 1336HK 新华保险 307,896,958.96 22.47

5 1114HK BRILLIANCE CHI 253,373,356.78 18.49

6 762HK 中国联通 242,089,613.89 17.67

7 002236 大华股份 237,995,333.18 17.37

8 2238HK 广汽集团 233,472,442.90 17.04

9 2899HK 紫金矿业 222,039,998.70 16.20

10 600048 保利地产 194,786,122.23 14.21

11 000651 格力电器 185,614,321.02 13.54

第23页共35页

12 002241 歌尔股份 184,790,543.58 13.48

13 000858 五粮液 181,088,520.10 13.21

14 606HK 中国粮油控股 165,941,051.40 12.11

15 000807 云铝股份 161,449,059.01 11.78

16 002032 苏泊尔 152,540,254.57 11.13

17 285HK 比亚迪电子 148,196,295.42 10.81

18 601636 旗滨集团 140,660,916.54 10.26

19 002048 宁波华翔 125,665,509.75 9.17

20 981HK 中芯国际 125,527,692.02 9.16

21 000998 隆平高科 120,824,206.25 8.82

22 002043 兔宝宝 119,473,372.31 8.72

23 288HK 万洲国际 114,080,311.09 8.32

24 600486 扬农化工 110,017,763.34 8.03

25 600887 伊利股份 109,547,774.19 7.99

26 000963 华东医药 107,073,279.97 7.81

27 3908HK 中金公司 102,528,675.34 7.48

28 732HK 信利国际 101,586,499.10 7.41

29 698HK 通达集团 99,386,706.19 7.25

30 002304 洋河股份 98,786,771.48 7.21

31 002415 海康威视 98,763,528.33 7.21

32 2319HK 蒙牛乳业 96,910,513.27 7.07

33 601012 隆基股份 92,970,632.23 6.78

34 883HK 中国海洋石油 91,522,348.30 6.68

35 002120 韵达股份 86,817,379.14 6.34

36 300274 阳光电源 85,551,403.58 6.24

37 000933 神火股份 85,363,338.10 6.23

38 941HK 中国移动 85,339,389.48 6.23

39 354HK 中国软件国际 85,079,351.85 6.21

40 600835 上海机电 79,244,943.28 5.78

41 1530HK 三生制药 78,977,219.14 5.76

42 002475 立讯精密 78,075,363.05 5.70

43 763HK 中兴通讯 73,859,274.72 5.39

44 603355 莱克电气 73,095,974.04 5.33

45 2600HK 中国铝业 71,033,737.58 5.18

46 2282HK 美高梅中国 69,971,933.96 5.11

47 753HK 中国国航 68,897,696.40 5.03

48 601933 永辉超市 68,091,448.55 4.97

49 300463 迈克生物 66,184,089.29 4.83

50 371HK 北控水务集团 65,975,440.42 4.81

51 600390 五矿资本 65,798,683.40 4.80

52 670HK 中国东方航空股份 63,801,005.66 4.66

53 1055HK 中国南方航空股份 62,289,669.06 4.55

第24页共35页

54 1093HK 石药集团 58,204,751.56 4.25

55 1157HK 中联重科 57,266,588.48 4.18

56 601058 赛轮金宇 56,580,204.27 4.13

57 1919HK 中远海控 55,736,580.94 4.07

58 884HK 旭辉控股集团 55,119,487.01 4.02

59 300433 蓝思科技 54,754,290.06 4.00

60 600763 通策医疗 54,650,008.85 3.99

61 002035 华帝股份 54,493,888.39 3.98

62 300097 智云股份 54,235,673.44 3.96

63 165HK 中国光大控股 53,932,593.31 3.94

64 257HK 中国光大国际 52,909,498.79 3.86

65 601600 中国铝业 51,240,806.74 3.74

66 2009HK 金隅股份 51,071,964.86 3.73

67 868HK 信义玻璃 50,464,675.76 3.68

68 1918HK 融创中国 49,627,606.00 3.62

69 1208HK 五矿资源 49,049,825.05 3.58

70 1112HK H&H国际控股 44,584,277.20 3.25

71 1128HK 永利澳门 43,914,710.03 3.20

72 1317HK 枫叶教育 42,887,626.82 3.13

73 603566 普莱柯 42,141,101.98 3.08

74 600761 安徽合力 40,279,232.55 2.94

75 3899HK 中集安瑞科 38,684,237.88 2.82

76 1999HK 敏华控股 37,600,006.50 2.74

77 3933HK 联邦制药 37,585,391.93 2.74

78 600197 伊力特 37,379,724.19 2.73

79 27HK 银河娱乐 37,339,257.27 2.72

80 3968HK 招商银行 37,057,604.87 2.70

81 002391 长青股份 36,091,381.65 2.63

82 384HK 中国燃气 33,399,011.60 2.44

83 002583 海能达 32,625,251.37 2.38

84 1958HK 北京汽车 31,576,560.74 2.30

85 002258 利尔化学 30,618,842.71 2.23

86 1177HK 中国生物制药 28,619,407.08 2.09

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比

例(%)

1 2238HK 广汽集团 305,992,417.74 22.33

2 762HK 中国联通 271,219,492.07 19.79

第25页共35页

3 700HK 腾讯控股 238,834,571.62 17.43

4 600048 保利地产 225,853,520.77 16.48

5 2382HK 舜宇光学科技 211,779,663.64 15.45

6 000807 云铝股份 202,260,107.03 14.76

7 002241 歌尔股份 200,670,124.16 14.64

8 285HK 比亚迪电子 197,964,780.55 14.45

9 002415 海康威视 157,730,910.11 11.51

10 000858 五粮液 150,469,119.24 10.98

11 941HK 中国移动 143,267,728.68 10.45

12 300433 蓝思科技 137,030,270.17 10.00

13 002475 立讯精密 120,387,312.93 8.78

14 002304 洋河股份 117,839,547.45 8.60

15 288HK 万洲国际 115,157,377.12 8.40

16 981HK 中芯国际 110,553,373.89 8.07

17 2009HK 金隅股份 101,681,368.87 7.42

18 000933 神火股份 99,518,961.49 7.26

19 601933 永辉超市 98,906,157.42 7.22

20 600835 上海机电 97,399,783.77 7.11

21 002032 苏泊尔 92,338,386.29 6.74

22 883HK 中国海洋石油 88,139,194.75 6.43

23 698HK 通达集团 86,053,409.72 6.28

24 000786 北新建材 74,315,478.77 5.42

25 000651 格力电器 70,668,858.33 5.16

26 2628HK 中国人寿 70,659,114.24 5.16

27 300463 迈克生物 66,400,664.74 4.85

28 601058 赛轮金宇 61,536,144.57 4.49

29 002048 宁波华翔 59,416,970.02 4.34

30 600390 五矿资本 59,006,252.61 4.31

31 2018HK 瑞声科技 56,872,201.81 4.15

32 300097 智云股份 55,306,275.12 4.04

33 3968HK 招商银行 49,354,749.69 3.60

34 600068 葛洲坝 48,646,438.53 3.55

35 600298 安琪酵母 47,563,760.18 3.47

36 27HK 银河娱乐 47,056,740.88 3.43

37 601600 中国铝业 42,521,075.73 3.10

38 1919HK 中远海控 42,039,631.57 3.07

39 002583 海能达 39,487,235.77 2.88

40 1093HK 石药集团 39,104,571.49 2.85

41 371HK 北控水务集团 38,072,161.32 2.78

42 1112HK H&H国际控股 37,254,416.67 2.72

43 2120HK 韵达股份 35,229,051.11 2.57

44 799HK IGG 34,934,812.32 2.55

第26页共35页

45 1928HK 金沙中国有限公司 34,286,540.38 2.50

46 300408 三环集团 34,138,395.15 2.49

47 384HK 中国燃气 33,211,334.14 2.42

48 2600HK 中国铝业 32,010,952.15 2.34

49 1888HK 建滔积层板 31,863,095.39 2.33

50 2333HK 长城汽车 30,654,102.44 2.24

51 600582 天地科技 30,521,869.58 2.23

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 9,078,146,317.24

卖出股票收入（成交）总额 5,204,136,276.44

注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收

入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

第27页共35页

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 717,923.23

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 140,651.43

5 应收申购款 99,468,365.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 100,326,940.30

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户 户均持有 持有人结构

数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者

第28页共35页

额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比

例（%） 例（%）

404,076 10,976.96 1,017,739,881.01 22.95 3,417,784,376.18 77.05

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 2,774,423.99 0.06

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年5月27日）基金份额总额 231,073,100.91

本报告期期初基金份额总额 1,188,751,926.24

本报告期基金总申购份额 9,141,938,381.94

减：本报告期基金总赎回份额 5,895,166,050.99

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

本报告期期末基金份额总额 4,435,524,257.19

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

第29页共35页

2017年12月26日本基金管理人发布公告，牛成立先生为公司联席董事长，赵学军先生为公司

董事长并代行公司总经理职权。邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。

2017年12月30日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实沪港深精选股票基金经理的公告》，增

聘张丹华先生担任本基金基金经理，与张金涛先生共同管理本基金。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员

会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费120,000.00元，该审计机构已连续2年为本基金提供审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注

交总额的比例 总量的比例

华泰证券股

1 3,372,022,598.21 23.74% 2,360,416.76 23.94% -

份有限公司

中信建投证 4 3,074,281,812.94 21.65% 2,151,998.46 21.83% 新增

第30页共35页

券股份有限 2个

公司

方正证券股 新增

5 2,045,569,557.10 14.40% 1,431,898.90 14.53%

份有限公司 2个

长江证券股

1 1,116,358,370.13 7.86% 781,457.77 7.93% -

份有限公司

东吴证券股 新增

3 1,109,813,754.39 7.81% 700,625.68 7.11%

份有限公司 2个

国泰君安证

券股份有限 2 876,094,203.63 6.17% 613,269.74 6.22% -

公司

广发证券股

4 842,532,057.10 5.93% 589,775.93 5.98% -

份有限公司

招商证券股

2 626,554,302.83 4.41% 438,589.18 4.45% -

份有限公司

东方证券股

4 436,108,390.48 3.07% 305,277.58 3.10% -

份有限公司

中国国际金

新增

融股份有限 3 311,109,786.64 2.19% 209,601.82 2.13%

1个

公司

国金证券股

2 206,956,403.07 1.46% 144,869.50 1.47% -

份有限公司

民生证券股

2 118,608,777.89 0.84% 83,026.96 0.84% -

份有限公司

华创证券有

2 67,104,907.76 0.47% 46,974.16 0.48% -

限责任公司

平安证券股

4 - - - - -

份有限公司

瑞银证券有 1 - - - - -

第31页共35页

限责任公司

申万宏源证

3 - - - - -

券有限公司

天风证券股

2 - - - - 新增

份有限公司

湘财证券有

1 - - - - -

限责任公司

新时代证券

股份有限公 1 - - - - -

司

信达证券股

1 - - - - -

份有限公司

兴业证券股

3 - - - - -

份有限公司

浙商证券股

1 - - - - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 2 - - - - -

公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -

公司

中泰证券股

4 - - - - -

份有限公司

中信证券股 新增

5 - - - -

份有限公司 2个

华宝证券有

1 - - - - -

限责任公司

宏信证券有 2 - - - - -

第32页共35页

限责任公司

海通证券股

2 - - - - -

份有限公司

国元证券股

1 - - - - -

份有限公司

国信证券股

1 - - - - -

份有限公司

广州证券股

2 - - - - -

份有限公司

光大证券股

1 - - - - -

份有限公司

东兴证券股

1 - - - - -

份有限公司

东北证券股

2 - - - - -

份有限公司

长城证券股

3 - - - - -

份有限公司

渤海证券股

1 - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 2 - - - - -

公司

安信证券股

3 - - - - -

份有限公司

北京高华证

券有限责任 1 - - - - -

公司

注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

第33页共35页

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3.平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。

4.报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元1个，中信

证券股份有限公司退租上海交易单元1个，中国民族证券有限责任公司退租上海交易单元1个，

广发证券股份有限公司退租上海交易单元1个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券回 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 购 成交金额 成交总额的

例 成交总额的比 比例

例

华泰证券股 100.00%

份有限公司 - - 60,000,000.00 - -

方正证券股 100.00%

份有限公司 5,163,394.20 - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

2018年3月21日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自

2018年3月21日起经雷先生担任公司总经理。自经雷先生任公司总经理职务之日起，公司董事

长赵学军先生不再代任公司总经理职务。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

第34页共35页

嘉实基金管理有限公司